мтс

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Возможно у кого-либо есть идеи по доработки алгоритма, вышлю оболочку и скрипт под ТСлаб.


( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

Правильно ли я понял из

• StockSharp. Расширенная версия

• Исходники StockSharp

что откроют исходники предыдущих версий StockSharp до 4.1 (которые не были зашишены проверкой лицензии) и закроют коды некоторых, прежде бывших открытыми,  в актуализированных (настоящей и будущих) версиях, функциональности,  начиная с текущей версии 4.1.8?

Сделав их доступными только для подписчиков платных сервисов?

PS
Спросить на форуме StockSharp не могу, т.к. писать там, вскрывая мой IP- шник и, соотвтественно лицензию и идентификатор компа и мои реальные имена на форуме стокшарп не имеет смысла при массовых банах и отключениях даже со-учредителей СтокШарп, не говоря уж о простых смертных

Протестировал индикатор тренда на  фьючерсе на доллар рубль.
Результат вполне приличный.  Фактор восстановления  — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность  +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.

Предлагаю подписку на сигналы моей торговой системы. Интсрумент — фьючерс доллар/рубль. Система позиционная, таймфрейм — дневной.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.

Предложения — в личку.

 

Здравствуйте!
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределах. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
Могу предложить в аренду.
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru

 
 
 

 
Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции. Система трендследящая.

Преимущество главное — система берет от 80до 90% тренда.

Недостаток — частота сигналов, иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако  важно что система отбирает все основные тренды за период.

Таймфрейм — дневной.
Зеленая линия — лонг, красная шорт.
Система реверсная — после  закрытия переворачиваемся в противоположное направление.

Текущая  ситуация.

 EURUSD



( Читать дальше )

Если бы это было в Америке, наверно акции ОАО МТС упали, но у нас Роисся.

У бывшего топ-менеджера МТС Ярослава Свинцова, отвечавшего в компании за мобильный контент, взломали ящик на Gmail. В открытый доступ попало 1,4 Гб переписки руководителя. Среди этих писем есть конфиденциальные документы МТС, а также пикантные подробности взаимоотношений с контент-провайдером.


( Читать дальше )

Пытаюсь протестировать пару стратегий в Amibroker на часовиках.
Встроенный AmiQuote умеет тянуть бесплатные EOD (end of day) данные.
Подключение плагина от Interactive Brokers проблемы не решает. Он может закачивать данные за последние 180 дней.

Заплатить поставщикам данных можно.
Но проще тогда систему на EOD тайм фрейм заточить.