мосБиржа

Американский индекс широкого рынка S&P 500 во вторник закрылся на отметке 2716,26 пунктов снизившись на  0,58%, Dow Jones упал на 1%.Вернувшись после выходного дня игроки снова сфокусировали свое внимание на росте доходности 10-летних казначейских облигаций, которая по итогам торговой сессии составила 2,891%. Размещенные на аукционах Минфина США двухлетние, трехлетние и шестимесячным векселя ушли по невиданным с 2008 года ставкам. Всего ведомство во вторник разместило ценных бумаг на 179 миллиардов долларов. В свою очередь такой поток  предложений может спровоцировать дальнейший рост доходности  казначейских облигаций, тем самым вызвав еще одну волну распродаж на фондом рынке, так как даже в сравнение с краткосрочными немецкими нотами, которые по-прежнему имеют отрицательную доходность, казначейские облигации США выглядят крайне привлекательно.

Сегодня рынки будут отыгрывать результаты протоколов ФРС. Глобальные инвесторы будут оценивать риторику регулятора по поводу дальнейших планов в отношении монетарной политики, где более быстрыми темпами ее ужесточения в начале февраля были напуганы рынки.



( Читать дальше )

Во вторник индекс Мосбиржи подрастает, менее 1%, на фоне оживления в акциях Газпрома. 5 марта СД Газпрома обсудит перспективы buy back акций и ГДР. В моменте акции газового монополиста сегодня повышались на 4%. Сегодня, спустя длительное время перестали падать акции Магнита, после заявления ВТБ о том, что новая стратегия будет ориентироваться на рост капитализации компании, а не на производство продуктов. В последние дни оживился нефтяной рынок, что также оказывает хорошую поддержку российскому рынку. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться внутри растущего канала, с июля прошлого года. Технически коррекция вниз индекса Мосбиржи, с конца января 2018 года пока еще не завершилась. В ближайшие дни можно ожидать дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. При дальнейшем снижении индекса Мосбиржи первым уровнем поддержки станет 2200 пунктов. До конца текущего года индекс Мосбиржи сохраняет позитивный настрой.

В понедельник в отсутствии заокеанских игроков впервые за четыре торговые сессии Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0.2%, американская валюта продемонстрировала нулевую динамику по отношению к евро.

Завтра рынки будут сфокусированы на заседании ЕЦБ и публикации протоколов ФРС.  И если в первом случае игроки вряд ли смогут услышать что-то новое, то во втором обратят пристальное внимание на риторику регулятора по поводу дальнейших планов в отношении монетарной политики, где более быстрыми темпами ее ужесточения в начале февраля были напуганы рынки.


Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,16%, закрывшись на отметке $65,62 на фоне позитивной конъюнктуры на мировых фондовых площадках и заявлений генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о выполнении картелем соглашения о сокращении добычи нефти на рекордные 133% в январе.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, форумчане!
Сижу, рассматриваю графики на сайте МосБиржи, а именно график RIH8, и не могу понять: на графике фьючерс падал чуть ли не до 115000 в районе 9-12 февраля, а у меня в терминале минимум до 118230. Кто дает неверную информацию, брокер, или МосБиржа? У кого как?

Флюгер Голубых Фишек сегодня выглядит так:


Он уже больше похож не на флюгер, а на какой-то фонарный столб на краю разлитой лужи. Большинство бумаг уже долгое время стоят во флэте и их значения по расчётному отклонению близки к значению оси Флюгера. Это не есть «гуд», потому что, как правило, после таких длительных застоев происходят реально сильные движения. Упрощённо это можно объяснить так: Если на рынке идут значительные колебания вверх-вниз, вверх-вниз, то это значит, на рынке резвятся спекулянты. А если цены на долгий период застревают в узких диапазонах, то это, как правило, «большие деньги» формируют свои позиции по нужным ценам, перед сильным движением. И именно в направлении этого движения надо торговать и мелким спекулянтам, чтобы в итоге их не смыли «большие деньги».

Нефть с начала месяца потеряла в цене почти 5 долларов, три из которых за предыдущие дни этой недели. Но бумаги нефтянки как-то странно игнорируют это событие, пытаясь удержаться на прежних уровнях. Именно это и выдаёт планы «больших денег» в том, что они тоже ждут коррекцию, но скинуть свои бумаги хотят по более высоким ценам, а не кидать их в рынок на падении.

( Читать дальше )

Индекс МБ:


Пока что сегодняшний отскок смотрится как ретест пробитого ранее уровня, с которого и началась коррекция на российском рынке. На этих уровнях хорошо входить в короткие позиции с коротким стопом. Пока наибольшая вероятность у сценария с продолжением коррекции.

Флюгер Голубых Фишек сегодня:

( Читать дальше )

Подвожу итоги декабрьского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/437697.php. За два месяца портфель акций уступил индексу МосБиржи по доходности, +3,74% против +8,35%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В марте 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Индекс МосБиржи


Индекс МБ сегодня тестирует на прочность уровни предыдущих минимумов в районе 2280. Пока все попытки пробить этот уровень активно выкупаются, что видно по хвостам предыдущих свечей. Но надо признать, что продавцы сейчас ведут себя более настойчиво, чем покупатели, а это значит, что у них довольно высокие шансы пробить поддержки и на 2280, и на 2270, и тем самым сломать текущую восходящую тенденцию. Но, стоит признать, что пока этого не случилось, восходящая тенденция остаётся в силе, и спешить с переворотами не стоит.

Флюгер Голубых Фишек сегодня выглядит так:

( Читать дальше )

Анонимные звонки о минировании поступили 29 января в ряд столичных учреждений. Там началась эвакуация сотрудников.
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех городских клинических больницах и здании Московской биржи.
Подробности:
mosday.ru/news/item.php?1324599

Итак, новая неделя начинается ровно, без особых потрясений. Американский индекс S&P-500  снова обновил исторический хай и похоже, плотно закрепился выше 2800. Шортистам «сиплого» уже слагают песни, как истинным героям, пока ещё не павшим в этом нелёгком бою. На предыдущей неделе отмечен максимальный за последние пять лет приток иностранного капитала на российский рынок. Понятное дело, что при таком внешнем фоне российский рынок так и будет тянуться к новым вершинам.Флюгер Голубых Фишек сегодня выглядит так:

В шортах пока по-прежнему остаются Магнит и Аэрофлот. Но если весь рынок будет расти, то и они не останутся в стороне, и в этом случае короткие позиции придётся закрывать. Тем более, что расчётное значение отклонения уже довольно близко к зоне «Без позиции». Так что обновления предыдущих максимумов можно рассматривать как выход в кэш.

Без позиции сейчас у нас ВТБ, ГМК НорНик, МосБиржа. Про фиксацию позиций в ВТБ и ГМК я писал в предыдущих обзорах, а МосБиржу отстопило в пятницу в конце торговой сессии

( Читать дальше )