маржа

Новости рынка #нефть
1)CME планирует поднимать маржу на июньский контракт на WTI на 17.6% — до $10 000 c $8 500 за контракт

2)Многие брокеры переводят ближайшие контракты нефти (июньский и июльский) в режим ликвидации позиций. То есть открывать новые позиции нельзя (также нельзя НАРАЩИВАТЬ количество контрактов в существующих позициях). Можно только ликвидировать уже существующие позиции. Ранее этим отметился брокер AMP, вчера об этом проинформировал своих клиентов брокер TD Ameritrade.



Наших клиентов это не коснулось, но меры безопасности предприняты: маржа для торговли установлена в 200% от биржевой

Советуем ознакомиться с текущими маржинальными требованиями, кроме цифр в таблице ознакомьтесь с информацией в шапке:
tradeinwest.ru/marzhinalnye-trebovaniya/

3)💥🛢🇨🇦
КАНАДА СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ УЖЕ ПОЧТИ НА 1 МБД — EI

Дело в том, что в Канаде большой объем добываемой нефти — это трудноизвлекаемая нефть с большой себестоимостью. И с текущими ценами на нефть им нет необходимости дожидаться 1го мая, когда вступает в силу сделка ОПЕК++, чтобы начать сокращать добычу.

Клиенты спрашивают: «Почему увеличили маржу внутри дня?»

Отвечаем:

В качестве ответной меры на чрезвычайную волатильность глобальных рынков и склонность инвесторов к повышенному риску, мы вносим в свои правила следующие поправки, которые немедленно вступают в силу:

1. Внутридневные скидки маржи отменяются до дальнейших распоряжений.
2. Отсрочка ликвидации: текущее максимально допустимое отклонение от требований составляет 5%, однако оно может быть уменьшено в зависимости от ситуации на рынке [Для справки: обычно IBKR временно откладывает ликвидацию позиций при наличии активной биржевой сессии и незначительном нарушении счетом финансовых требований (меньше 10%), чтобы дать клиентам возможность предпринять шаги по снижению риска].
3. Перерасчет маржинальных требований будет происходить чаще и в некоторых случаях в течение дня. Для клиентов с позициями по классам активов, предрасположенным к значительным сдвигам цены (акции, энергетика, рынки капитала, форекс, облигации), могут быть в срочном порядке установлены повышенные требования к капиталу; это следует учитывать при управлении позициями и рисками.

Что такое вариационная маржа.

Что такое вариационная маржа.

Торговля с плечом, маржинальное кредитование эти страшные слова так часто пугают новичков. Всем привет дорогие друзья с вами Евгений, и как вы наверное уже догадались мы поговорим о Маржинальном кредитовании брокера. Я разберу основы, что бы было понятно что это и как  работает.

Дамы и господа! Сегодня – исторический день. От имени всех котов фондового рынка прошу вас почтить вставанием и минутой молчания память всех павших смертью храбрых на фондовом рынке. Ровно 90 лет назад, в среду, 23 октября 1929 года, на фондовой бирже Нью-Йорка случилось падение цен на акции, которое вскоре переросло в страшный обвал фондовых рынков, который положил начало Великой Депрессии 1930-х.

Предлагаю вашему вниманию документальный фильм, который достоверно и подробно воссоздает хронологию событий.

www.youtube.com/watch?v=5CvNZSlr6Ao

«Вкладывать деньги в акции – не только безопасно, но и надежно и солидно».

«Рассказы о нажитых за ночь состояниях, мысль о рынке быков, где цены только растут, будоражили воображение».

«Какая легкая добыча! С утра я заработал на бирже ХХХ долларов…».

«Людьми почти всегда движет жадность».

«Нас ждет прекрасное будущее».

Могли бы подсказать правильное решение?

1. Допустим, на одном из счетов есть позиция из фьючерсов «Магнита». Допустим, 100 тыс руб. Загрузка маржи полная.

2. Мы попали под противотренд. Теперь там 80 тыс. оценка позиции, а размер позиции по марже =100 тыс, как и был. То есть просадка от начальной маржи = минус 20 тыс. 

 Каким образом быстрее восстановится эта позиция при попадании снова на тренд:

а. При удержании маржи в 100 тыс. и постепенном выправлении просадки.

б. При закрытии позиции и её переоткрытии уже при начальной марже = 80 тыс и с просадкой от начальной маржи = 0. При условии, что при прибавлении каждых 650 руб. маржи мы увеличиваем позицию на 1 фьючерс «Магнита» и начинает работать капитализация.

В первом случае мы имеем большее плечо, но лишены возможности докупаться до того, как исчезнет просадка «минус 20 тыс.»

Во втором случае  мы имеем меньшее плечо, но имеем возможность докупаться по тренду через каждые 650 руб. прибыли.

Кроме ответа, интересует и описание решения.