манименеджмент


Магия управления капиталом и позицией!

Результаты двухнедельного теста стратегии с жестким упором на сохранение капитала. При этом сама ТС очень простая, ну прям ооочень...
Весь акцент поставлен на управление позицией и защиту открытой.
Выкладка честная.В день по 1-2 сделки.Работал с РТС и фьючем на жижу по несколько лотов.

Магия управления капиталом и позицией!
Магия управления капиталом и позицией!

( Читать дальше )

Какой стиль торговли вы предпочитаете?

Какой стиль торговли вы предпочитаете?

большие плечи, но торговля с 1/10 от счета (остальное под подушкой)
маленькие плечи, но торговля на всю сумму
Всего проголосовало: 13
Господа! Пока все внимание приковано к падающей Америке, предлагаю принять участие в одном очень интересном опросе. 

Интересно узнать ваше мнение и есть ли вообще фундаментальная разница между этими подходами.

Правильное понимание важности рискменеджмента.

Принято говорить, что управление рисками — самое главное и самое важное в трейдинге. Это утверждение верное, но не точное. Управление рисками — очень маленькая часть трейдинга. Разработка и применение системы управления рисками составляет от силы процентов 10 от некоего условного трейдинга в целом. По большому счету все сводится лишь к расчету сайза каждой следующей сделки в зависимости от ряда параметров по единожды заранее продуманному алгоритму. Никакого творчества, никакой фантазии, просто тупое вычисление. Но вот важность этого простейшего процесса я оспаривать не собираюсь. На мой взгляд, доля правильного управления рисками в общем успехе стремится к 50 процентам.

Получается, что незначительная по сложности часть трейдинга обеспечивает непропорционально большой вклад в биржевой заработок.

Любопытно, что рискменеджмент наверное единственная составляющая трейдинга, которая находится полностью в руках трейдера и зависит только от его действий. На рынок трейдер не имеет совсем никакого влияния, на инфраструктуру его влияние весьма ограничено. Даже организация рабочего процесса в некоторой степени зависит от внешних обстоятельств. Но вот почему-то большАя часть трейдерских неудач связана с пренебрежением именно самым простым и предсказуемым. Опыт, система, инфраструктура не помогут, если рубить на всю котлету, но при этом трезвая оценка собственных шансов может очень здорово поспособствовать приобретению этих опыта, системы и инфраструктуры.

4-й закон манименеджмента

По малочисленным просьбам читателей предыдущего поста продолжаю выкладывать теоретические основы трейдинга

4-й закон манименеджмента гласит следующее


Нет объективных причин раскладывать яйца по разным корзинам при условии что все корзины без дна


И помните, никто кроме вас не сможет укротить ваших тараканов


И пусть я денег не скопил, мои года - моё богатство!

Этот пост уже был, я удалял его. Решил написать серию постов «будни таксиста» и чтоб не возникало вопросов о том, какое отношение имеет таксист к трейдингу снова выкладываю данный текст. Кто хотел — уже плюсанул, кто хотел — откомментил. Можно не повторяться.


Я — таксист (нет, я не Герчик)

Недавно подвозил старого знакомого, работали вместе. На его вопрос, чем на жизнь зарабатываю, сказал, что торгую на фондовом рынке и занимаюсь недвигой. Его это удивило, ведь он ехал в такси, в котором я крутил баранку.


Я — трейдер (нет, я не Вася Черёмушкин)

Что для меня трейдинг? Средство для достижения цели. Деньги для меня не являются самоцелью, они нужны, чтобы осуществить задуманное. И трейдинг в этом лучший способ их поднять. Лучший, но не легкий, я бы даже сказал самый тяжелый. Начинал на форексе в 2009 году. Это темная сторона моего становления в качестве трейдера. В 2014 пришел на фондовый рынок. В 2015 совершил всего три сделки (Распадская, Мечел, юань), все в +. В совокупности +50% к депо до вычета налога. Торговал без плечей. Позы держал по 2-3 месяца. Все бабки вывел. Сумма была не большая, на год прожить не хватило бы, но результат мне понравился! Сейчас у меня два счета у разных брокеров и оба пустые. Пока не торгую. Слежу за некоторыми акциями. На срочку не лезу, на валюту тоже не хочу. Плечи использовать не буду. Почему не торгую? Все деньги вложил в недвигу.


Я — инвестор (нет я не Баффет)

Реализовал 15% от всей недвиги, вернув часть вложенных средств. Если до конца текущего года все продам, то заработаю 300-400% за два года. Это конечно не так уж и много. Часть средств закину на депо и можно спокойно рассчитывать на 30-40% годовых на фонде. Этих денег уже хватит на житьё-бытьё и про такси можно будет забыть, как о страшном сне (за последний год в нашем городе убили трех таксистов)! На вторую часть денег построю дом за 2-3 месяца. На его продаже заработаю 50-100%.


Я — миллионер… ахахах, рублевый.

У меня нет цели стать долларовым, ибо деньги не самоцель, а средство достижения цели! У меня есть задумки и для их осуществления мне пришлось стать трейдером и инвестором. А в такси работаю, чтобы была возможность вложить ВСЕ деньги и заработать как можно больше… Этот пост уже был, я удалял его. Решил написать серию постов «будни таксиста» и чтоб не возникало вопросов о том, какое отношение имеет таксист к трейдингу снова выкладываю данный текст. Кто хотел — уже плюсанул, кто хотел — откомментил. Можно не повторяться. Всем профитов.


Всем профитов!


12 шагов к прибыльной торговле

12 шагов к прибыльной торговлеШаг за шагом: всё, что нужно для составления прибыльного торгового плана. Разработка, оптимизация и следование детальному торговому плану является одним из самых важных решений, которые должен принять для себя трейдер. Торговля на рынке должна рассматриваться как управление собственным бизнесом, торгуете ли вы полный рабочий день или нет.

Большинство неудач в бизнесе происходят из-за плохого планирования или его отсутствия. Трейдинг не является исключением. Представьте себе, что генеральный директор прибыльного бизнеса скажет вам, что он больше не чувствует необходимости контролировать доходы и расходы компании, что нет смысла думать о текущей и будущей стратегии, что компания выйдет на новые рынки без каких-либо исследований и прогнозирования денежных потоков, и что с этого момента любой новый проект сможет получить неограниченное финансирование. Безумно? Конечно! Тем не менее, подобным образом мыслит большинство трейдеров на финансовых рынках. Стоит ли удивляться, что многие терпят неудачу?
 



( Читать дальше )

Интервью: Адам Граймс (Adam Grimes) о техническом анализе и манименеджменте

Интервью: Адам Граймс (Adam Grimes) о техническом анализе и манименеджментеЗа плечами у Адама Граймса два десятилетия работы трейдером, аналитиком и разработчиком систем. Граймс начинал торговлю с сельскохозяйственных товаров и фьючерсов. Затем он перешел на валютные фьючерсы, фьючерсы на индексы и отдельные акции. Его опыт торговли охватывает все основные классы активов: фьючерсы, валюты, акции, опционы и другие производные, а также весь спектр таймфреймов — от очень краткосрочного скальпинга до создания портфеля для удержания в течение нескольких лет.
 



( Читать дальше )

Мани-менеджмент в Wealth-Lab

В своей повседневной деятельности часто сталкиваюсь с тем, что как инвесторы, так и многие робото-писатели игнорируют любые системы управления капиталом. Беря на себя повышенные рыночные и системные риски. В то время, как самая простая система риск-менеджмента может существенно улучшить показатели торговой системы и сохранить капитал для дальнейшей работы на фондовом рынке.

В этой статье приведу пример исходного кода библиотеки для управления капиталом по максимально допустимому риску на позицию.

Практика и простой тест показывает, что надо управлять размером денежной позиции.

Про практику писать не буду, она у каждого своя, а вот сравнение пробойной торговой системы

Кривая капитала стратегии без управления капиталом.

Среднегодовая доходность: 53%

Максимальная просадка: 40%

Мани-менеджмент в Wealth-Lab                       

Кривая капитала стратегии с управлением капиталом. Размер позиции рассчитывается из 1% риска на сделку.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW