Блог им. krolix

Какую часть дохода вы снимаете на жизнь? Живущим с рынка.

    • 18 июня 2020, 11:11
    • |
    • krolix
  • Еще
Расскажите

1) как часто снимаете деньги на жизнь (месяц/квартал/как придется?)
2) есть ли какой-то фикс независимо от того, как прошла торговля (например, 3% от счета в квартал, даже если в минус)
3) какую часть прибыли снимаете и делаете ли это вообще? как часто, дисконтируете ли с учетом инфляции, учитываете ли будущие налоги, курсы валют?
4) как сильно наращиваете сайз при росте депозита? по этому поводу лично мне комфортна идея уменьшения аллокации (т.е. плеча) пропорционально k = n^(1/3), где n=1 в точке максимально допустимой просадки (в деньгах на тот момент или % от эквити, у меня эта точка в прошлом недалеко от «сейчас»). Далее n падает пропорционально росту депозита. (Вырос вдвое — n=0.5, k=0.79. То есть реально аллокация падает на 21%, но сайз растёт на 58%.)

Если не поняли, о чем я — не берите в голову ;)
★7
44 комментария
Среднюю начисленную ЗП по стране снимаю. В этом месяце 50 926 рублей.

www.gks.ru/

Д
исконтирую, исходя из ключевой ставки ЦБ, умноженной на максимально допустимое текущее плечо. То бишь, в моменте на 3,9. Итого текущий коэф. дисконтирования 1,27

Целевой рост рабочего депозита на год те же 1,27. То есть при росте доходности мягко уменьшается маржинальность ТС, т.к. рост доходности позволяет даже при снижении плеча достигать целевого роста рабочего депоза и общего капитала. 

Вручную коэффициенты не меняю — они прошиты в формулах в журнале трейдера, проверенных на психологическую и финансовую приемлемость при разных сценариях развития ситуации — роста и падения доходности и депозита. 

Вестников (Витковский), исчерпывающе. Значит, я не один здесь заморачиваюсь с этим. Я правильно понимаю, что плечо режется при росте депозита на 1.27 на те же 1.27 (т.е. сайз не меняется) или медленнее типа кв.корня из 1.27? А то так никакого намека даже на сложный процент не будет.

Я лично вместо дисконтирования к доллару привязал и забил. По нему ставка 0, инфляция повыше, но не критично. Но тут уже вопрос, допустимо ли для человека прибыль оценивать в долларах или нет. Мне лично подходит, да и трендовая система на лонг Si есть.
avatar
krolix, ну это приятные хлопоты — повозиться с настройками своей ТС в части ММ. Ведь остальное-то не больно-то поддаётся нашим изыскам и правкам. 

Всё очень мягко корректируется по формулам. Где даже кв.корешки заложены. Если прямо пропорционально не очень комфортно получается поведение ТС — ну там плечи выходят запредельные или просадки долгие или глубоки.
Тут настройка идёт долгая и субъективная.
Но цель в том, чтобы не слишком всё было резко — рвать нервы и капитал ни к чему, но и не так чтобы всю доходность от страха гасило.
Потому что если, например, год нажористый и с неглубокими просадками, и нажил может быть и хорошо, но когда посмотришь по факту и думаешь — ну и хрен ли боялся, почему не выжал ещё пару иксов? Ведь рынок не добрый дядя и в будущем может и не дать… а жить-то с трейдинга хочется и дальше, и чтобы капитала на это хватало надо брать, когда рынок даёт. 

Так что в этих формулах наш аппетит к риску и наша жадность и наш болевой порог и отражается.
Опыт и  для этого нужен — знать как ты будешь себя вести и чувствовать при разных исходах.
Ну и как капитал себя будет вести. И какие исходы бывают на рынке тоже надо знать, то есть иметь опыт. 
а что, тут такие есть?
avatar
Сайз наращиваю пропорционально стоимости портфеля. Но не регулярно. Так и портфель растет не регулярно. 
avatar
SergeyJu, у вас, видимо, большие деньги. У меня тоже не маленькие, но раз в 10 к концу жизни увеличить было бы неплохо. А тупо в 10 раз увеличить при этом сайз — и емкости стратегий не хватает, да и машины, а то и квартиры туда-сюда за неделю летать будут — на любителя, конечно.
avatar
krolix, нет у меня очень больших денег. Я написал о том, что если портфель вырос на 10%, то и экспозиция в инструментах в среднем будет увеличена на 10%. То есть я держу риск как некоторый плюс-минус постоянный процент от стоимости портфеля. 
avatar
SergeyJu, ну вот вдруг Сбер за год улетит на 1000, а мы в него запрыгнули. Например, сделали +600%. Утрирую. Все равно в 7 раз сайз увеличите? Или будет день — будет пища?)
avatar
krolix, наверное, продам часть и переложу в другие активы, чтобы риски выровнять. Желательно тогда, когда появится льгота по НДФЛ. Но не обязательно. 
avatar
krolix, ну вот у Вас всё то же самое — располагаемый рабочий капитал, экстраполирование результатов, целевое дисконтирование, ёмкость ТС, терпимость к рискам и просадкам… А всё вместе выливается в наши формулы для ММ.

У меня то же самое, но немножко не так линейно — «портфель вырос на 10%, то и экспозиция в инструментах в среднем будет увеличена на 10%»

То есть сначала может и более мягко меняться, а потом более агрессивно, а потом снова мягче… Но всё это предусмотрено в формулах, а не прям сижу и принимаю решение — подбавить копоти или убавить пара...

И на разных счетах немного разные настройки -  привязан ли он к автоследованию, является ли он конкурсным на ЛЧИ, или же он вообще тёщин 
Но в целом по портфелю и капиталу да — всё приемлемо мягко, но меняется. Дышит, так сказать...

для себя подвожу итоги раз в пол года. Если прибыль по счету есть (туда входит все что зафиксировано включая купоны и дивы), то вывожу 14% от неё  ( почему столько не спрашивайте, исторически так сложилось). 
avatar
WhalerMan, а у вас на акциях системы среднесрочные? Или не голубые фишки?
На краткосрок фьючерсы-то будут повыгоднее, там контанго не сжирает плюсы меньших комиссий и спреда. Хотя на трендах, конечно, фьючи растут/падают немного сильнее базового актива, нарощенного на ключевую ставку (до 0.03-0.1% эмпирически).
avatar
сколько лет такой % от прибыли и вывожу
avatar
Дмитрий, разумно, кстати, если нет желания с корнями заморачиваться или нормировать по средней продолжительности взрослой жизни (типа 16-75) ))))
avatar
Дмитрий, В 101 год начнутся проблемы с ростом капитала.
avatar
Antishort, до этих проблем еще дожить надо 
есть проблемы актуальнее, то что вывожу уже не знаю куда тратить)
avatar
Дмитрий, Начинай пить «Шато Ла Фит Ротшильд» каждый день. Избавит от большой части твоей проблемы.
avatar
Antishort, оно всего 130тр стоит )
avatar
Дмитрий, Сорян. Тогда к Чичваркину надо в Лондон съездить, он там наколлекционировал винища по 200 тыс фунтов.

Ну или женись — самый эффективный способ из миллиардера стать миллионером.
avatar
Antishort, в целом бухать правильный способ и помереть раньше срока (считай уже не такой долгий срок инвестирования будет ) и проблем с наследством может не будет ))
avatar
WhalerMan, 
В акциях мне плечи сильно не нравятся. Будь они по 5-6% — брал бы, конечно. Но в «Открытии», например, они стоят 15%, а такое ну нафиг, я лучше контанго на 4.5% ключевой ставки заплачу.

Может, надо покопать конкретно акции неголубые, хз. Я их просто инвестиционно держу где-то на треть счета (и обычно прикрываю сверху шортом MIX, кроме определенных моментов).
avatar
50% от поступивших дивидендов идёт на накопительный счёт для текущих расходов, 25 % в фонд накопления для предполагаемой осенней распродажи, 25 % реинвестируются на месте (сейчас в Газпром и Сбер преф.)
avatar
0,8% в месяц
avatar
пока беру только микрозаймы…
avatar
Roman Romanov, 
и таришь каждый день по 1 лотку втб ?
А мне нравится реинвестирование… От магии сложного процента трудно отказаться :) Считаю, что снижать сайз при росте депозита необходимо только тогда, когда стратегия уже не позволяет запихнуть столько денег в работу. В остальных случаях максимальный реинвест с целью максимизации прибыли :)
В спекуляциях постоянно реинвестирую, а 15% от прибыли перевожу на инвестиционный счет.
вывожу 3,33 % от счета ежегодно, по 2 раза в месяц, сумму пересчитываю в начале года. Планирую выводить 4%. Еще в конце года пополняю ИИС типа Б
avatar
Хороший топик и важный.
avatar
а я вот боюсь с работы уволиться. Автор, если ты работал ранее, при наступлении каких событий ты решил уволиться?
avatar
Артур, когда уверен что можешь послать своего шефа куда подальше и весь пенсионный фонд в стране с ним же — то можно уже увольняться
avatar
Я уволился раньше, ибо зае… лся. Здоровье, в т.ч. психическое, дороже. Полгода уже отдыхаю, трачу выходное пособие (бонус, выплата за неиспользованный за 2 года отпуск). Пока как-то так…
avatar
Артур, сумма нужна адекватная. То есть если абсолютно зажать траты, то должно быть достаточно безрискового дохода. Когда-то это было 12%, сейчас уже меньше 5. Это на случай если что-то пойдёт не так, как планируется. Когда работал, думал над тем, чтобы торговать и жить с суммы меньше ляма. Слава богу, не случилось, нашел тогда другую работу. Это утопия :)

Уволился, проехал всю Европу на авто за 2 месяца, а потом зарезал все расходы (вплоть до жизни на 30т.р. в месяц) и уже 3 года выстраивал комплекс ТС, постепенно улучшая в зависимости от новых идей и обратной связи с рынка. В первый год было меньше +10% с кучей косяков (в 1ый месяц после завода бабла рынок просел и было -10% к счету, а хеджа шортового еще как такового не было создано — это был 2017-ый), потом пошло гораздо лучше.
avatar
krolix, хз как можно тратить 30к в месяц, у меня семья, в т.ч. дети. Доход-то уже траты покрывает с излишком, но на бирже нет стабильности. Случится какой-нибудь 19 год, где нет волы, страшно становится.
avatar
Артур, ну это вопрос, как страна, особенно регионы живут на среднюю зарплату 25 тысяч. Зависит от структуры расходов, конечно. Причем, в 30 у меня входила езда на Ауди, абонемент в бассейн и периодические бизнес-ланчи в кафе с официантами. Не Москва (уже). Трат на недвигу нет, но тут можно снять за 12 норм двушку.
avatar
Снимаю примерно раз в квартал, сумму которой хватит на следующие три месяца. Если не потратил предыдущее снятие, то депо не трогаю. В общем по необходимости депо потрошу.
avatar
Я один раз пока снимал. 30 тыс. руб
avatar

теги блога krolix

....все тэги



UPDONW