кредитный риск

По итогам июля 2024 года объем финансирования на краудлендинговых платформах составил 2,321 млрд руб., почти достигнув показателей мая после значительного снижения в июне (1,991 млрд руб.). Нестабильность рынка объясняется растущей конкуренцией за инвесторов, которые стали отдавать предпочтение более консервативным финансовым инструментам. По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), за последние месяцы интерес к краудлендингу снижается, что также связано с ухудшением кредитного качества малого бизнеса и ростом числа дефолтов.

Лидирующая платформа «Джет Ленд» сократила свою рыночную долю с 49% в начале года до 37,38% в июле из-за трансформации системы оценки рисков. Генеральный директор компании, Роман Хорошев, объясняет это переходом от автоматизированного ИИ-анализа к более тщательной и медленной проверке заемщиков.

Банк России планирует до конца 2024 года доработать систему критериев оценки кредитного риска корпоративных ссуд для застройщиков, выданных в рамках проектного финансирования. Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов отметил, что текущая система не дифференцирует строительные проекты достаточно хорошо. Новая система будет учитывать все стадии проекта и вводить дифференцированную оценку с весовыми критериями для каждого фактора.

Новая система охватит все этапы проекта: от инициирования и проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. Будет уделено внимание поведенческим факторам, таким как график продаж и погашение кредита. Также будут учтены групповые факторы, влияющие на материнскую компанию и всю группу.

Существующий критерий резерва на проценты будет исключен. Новая система критериев, по словам Данилова, должна быть логичной и обоснованной, и регулятор готов обсуждать каждый пункт с банками.

Обсуждение новой системы

Новые критерии оценки кредитного риска во многом совпадают с теми, что банки уже используют, отметил Денис Братцев из ВТБ. Однако настройка весов и предлагаемых ставок требует уточнения.