корреляция

кросспост rffx.ru

кросспост rffx.ru

На  дневных данных  все еще прослеживается существенная корреляция между  индексом Московской биржи и нефтью марки Брент.

  Учитывая этот факт,  можно попытаться построить  прогноз того, как будет меняться значение  индекса в зависимости от цены нефти. Но при этом  придется допустить, что другие факторы на индекс Московской биржи не влияют, к сожалению, в действительности все значительно сложнее.


( Читать дальше )

кросспост rffx.ru

С пятницей!

Сегодня решил опубликовать интересные, на мой взгляд, наблюдения по индексу Мосбиржи. Речь пойдёт о циклических процессах. Изучая индекс, моё внимание привлекли два цикла с периодами 531 и 687 дней. Интересны они тем, что оба находятся сейчас в своей активной фазе, если следовать наблюдениям за 10-ти летний период с 2007 года.

Цикл с периодом 687 дней.
На рисунке представлена активная фаза этого цикла, а наиболее интересный её период с лучшей корреляцией по историческим данным выделен прямоугольной областью на графике. Прежде чем двигаться дальше, нужно сказать, что линия цикла никак не привязана к шкале цены — у неё свой масштаб отображения (она наложена на график цены). Поэтому, линия цикла не показывает ценовых уровней: её задача показать время (когда?) и направление (куда?) движения на рынке. Если следовать этой линии, то после 22 декабря можно ожидать разворота котировок индекса Мосбиржи вверх — фактически, это со следующей недели. А сейчас этот цикл неспешно двигает котировки индекса вниз (на рисунке данные на 18 декабря):

( Читать дальше )

Сначала напомню,
что сбываемость по нефти на стабильном мировом астро уровне (98 % за весь ноябрь, и сейчас).

8.12 (пт) = приятные сюрпризы, хотя я не верю в уменьшение кол-ва буровых, но может другой позитив (днем).

------------------------------------------------------
Однако, анонсированная новость о другом. О крипте!
Сначала фрагмент сетование, что неисповедимы пути лотарейные!



( Читать дальше )

Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.

Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС. 

Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня. 
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии. 

Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не  пробили  за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111. 



( Читать дальше )

Видим некоторую корреляцию между битком и СиПой. Причем 8го ноября биток четко предсказал локальный разворот по сипе. 
Может и фигня. а может и нет )

исходя из этого на завтра возможен неслабый вынос СиПы и друзей вверх. 

продолжается восстановление после летнего безумия:

кросспост rffx.ru