Блог им. gardist

корреляция рубля и нефти

корреляция рубля и нефти
кросспост rffx.ru
★1
3 комментария
+1
Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1
avatar
xfo
xfo, вам по этому графику еще и коинтеграцию найдут ))
avatar
Константин
24! Доллар
avatar
Френк френков

полезные записи за 24 часа

★9 32 Какие книги прочёл за год
★8 18 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★5 4 ⚡️ Расписание торгов в новогодние праздники
★5 1 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2025-й
★4 164 Ситуация на текущий момент
★4 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 55-й.(пост за 20.12.2024)
★4 5 Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
★4 0 HeadHunter - в погоне за головами
★4 14 Про переговоры при Трампе
★3 42 Новый рекорд по моему пассивному доходу, "дивидендная зарплата" превысила 38000р\мес!
+232 164 Ситуация на текущий момент
+140 137 Азия. Пятница.
+112 23 Какой будет рост акций в январе 2025 года
+104 203 Более половины семей с детьми в Москве неполные.
+103 13 Индекс МБ сегодня. С наступающим
+88 158 Метод Геллы. ЦифрЯ рулит (bitcoin)
+77 56 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+77 32 Какие книги прочёл за год
+74 71 Бакс уже 107 , но на Смартлабе тишина
+57 18 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

2к Опять пораздражаю((

теги блога gardist

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн