Блог им. gardist

корреляция рубля и нефти

корреляция рубля и нефти
кросспост rffx.ru
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
113 | ★1
3 комментария
+1
Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1
avatar
xfo
xfo, вам по этому графику еще и коинтеграцию найдут ))
avatar
Константин
24! Доллар
avatar
Инвертор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«ФосАгро»: сильный фундаментальный бизнес с зависимостью от цен на сырье и курса рубля
Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая...
Фото
Финам Брокер
17:48
Фото
Идея в акциях: Совкомбанк
➡️ С 20 июня стартовал выкуп акций Совкомбанка : дочерняя структура «Совкомбанк страхование жизни» будет покупать бумаги материнского...
Фото
ALOR_broker
18:08
Фото
Мы запустили PT Naira — своего первого ИИ-помощника
Не секрет, что сегодня злоумышленники уже активно используют ИИ. При этом, в отличие от защитников, они не ограничены ни правилами, ни...
Фото
positivetechnologies
15:05
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка...
Фото
Олег Кузьмичев
18:07

полезные записи за 24 часа

★7 55 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
★6 0 Парадоксы Совкомфлота
★6 0 💵 Вторая зарплата от Минфина. Формируем портфель ОФЗ с ежемесячными выплатами и доходностью до 14,6% годовых
★5 57 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
★5 8 Рынок чувствует себя намного хуже, чем при обвале в 2022!
★5 9 Мы проанализировали 1 000 000+ постов в Пульсе. Язык страха и жадности российского рынка
★4 58 Дно. Апатия. Тошнит - 3
★4 0 Глобальное производство стали в мае 2026 г. — Китай и РФ тянут всех вниз. В России 26 месяцев подряд происходит падение, просвета не видно!
★4 144 "Кому вы там нужны". Разбор главного мифа российской пропаганды
★4 1 Кто пострадает от «новой траектории ставки»?
+201 55 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
+163 144 "Кому вы там нужны". Разбор главного мифа российской пропаганды
+112 9 Азия. Среда.
+103 57 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
+102 9 Что означает падение рынка на 4,2% в день? Отмечаем технические закономерности обвала.
+95 58 Дно. Апатия. Тошнит - 3
+71 14 👻Снижение индексов: маржинколлы, геополитика, ЦБ. Разбираем версии произошедшего
+70 76 Начинается кризис госдолга — Минфин впервые за 2 года отменил аукцион ОФЗ
+65 13 Озон: как вам продали иллюзию, а реальную защиту отдали квалам
+61 10 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

207к В России нарастает бензиновый кризис
144к "Кому вы там нужны". Разбор главного мифа российской пропаганды
76к Начинается кризис госдолга — Минфин впервые за 2 года отменил аукцион ОФЗ
68к Индекс МБ сегодня
58к Дно. Апатия. Тошнит - 3
49к Что происходит. Может и не завтра. А может и сегодня.
39к Что я сегодня покупал/продавал на рынке
29к СВО и фондовый рынок
30к Ликбез про вождение.
24к Московский НПЗ будет остановлен как минимум на 6 месяцев из-за серьёзных повреждений после атак БПЛА — Reuters

теги блога gardist

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн