корреляция рубля и нефти

кросспост rffx.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рубль нефть корреляция

gardist

Москва

109

15 686

с 23 мая 2014

3 Комментария

xfo
04 марта 2018, 14:46
Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1
+1
Инвертор 2
04 марта 2018, 21:59
24! Доллар
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: Четверг за продавцами, пятница за покупателями — кто заберет неделю?

В четверг пара сформировала свечную модель «падающая звезда», аккурат протестировав сильный уровень сопротивления 1.4240. На рынке это обычно читается как прозрачный намек: покупатели решили не...

Tickmill

14:41

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. А также за месяц и за 3 месяца. В...

Иволга Капитал

06:35

4 года роста и трансформации 🌟

Нашей компании исполнилось 4 года. За это время мы стали открытым, публичным бизнесом с мультипродуктовой моделью и сильной технологической экспертизой, широкой линейкой продуктов и...