колебания

Первая часть — здесь. На втором этапе наша задача — отделить истинное интересное движение от шумового колебания.

⭕️ Z-score объёма

Вычисляем: 

Z = (V(сегодня) — V(среднее)) / sigma_V

 где:

— V(сегодня) — текущий (сегодняшний) объём торгов за день (или за выбранный таймфрейм, например, час).

— mu_V — среднее значение объёма за выбранный период (обычно последние 60 торговых дней):

— sigma_V — стандартное отклонение объёма за тот же период.

Оцениваем по результату Z-score:

  — Z = 0 → сегодняшний объём равен среднему.

  — Z = 1 → сегодняшний объём на одно стандартное отклонение выше среднего.

  — Z > 2,5 → всплеск статистически редкий: такой объём случается примерно в 1 % случаев (по нормальному распределению).

 Нас интересует только значения >2.5. 

 ⭕️ Volume Buzz

 Показатель, который сравнивает текущий объём к тому же часу в прошлые дни.

— Buzz > 300 % предупреждает «ракеты» ещё до окончания сессии.

( Читать дальше )

Взял по тенденции Н4. Д1 В маленьком ТФ может сработать ГиП, это нисколько не пугает . 




( Читать дальше )

Пока без комментов. Уровни, приоритеты.



( Читать дальше )

наложил гармонические колебания пары доллар рубль и видно что конец всем колебаниям заканчивается к лету 2019 года.



 

В конце прошлой недели цены нефти немного подросли на слабости доллара, проявившейся после выхода провальных данных по росту ВВП США.

 

Кроме того поддержку ценам оказывают стимулирующие программы со стороны центральных банков. Напомним, что ФРС на прошлой неделе не стало повышать процентную ставку. (Вероятность повышения ставки осенью в последние дни совершает сильные колебания, однако остается в весьма умеренных рамках). Кроме того Банк Австралии снизил ставку на 0,25% до 1,5%. На текущей неделе снижения ставки ждут от Банка Англии и запуска бюджетного стимулирования в Японии. Изрядно на представления рынка о ставках могут воздействовать запланированные на конец недели данные по рынку труда в США.

 

( Читать дальше )

Со вчерашнего дня ситуация на биржах кардинально не поменялась. Текущая неделя для коррекционного роста не потеряна. Президент ФБР Нью-Йорка Уильям Дадли вчера заявил, что перспектива повышения ставок в сентябре «кажется менее убедительной», чем это было несколько недель. Инвесторы стали более терпимо относится к рискам – котировки акций золотодобывающих компаний снижаются вместе с ценами на золото.

 Мы кстати, несколько дней назад на основании технического анализа индекса акций 15 золотодобывающих компаний NYSE ARCA GOLD BUGS рекомендовали инвесторам воздерживаться от покупки акций этого сектора. Индекс NYSE ARCA GOLD BUGS одновременно достиг пятидесятидневной средней и верхней линии Конверта Бол..  За четыре торговых дня он рухнул со 130 до 105. Цены на золото споткнулись о техническое сопротивление $1150 за тройскую унцию. Я считаю, что золото прекрасный актив для долгосрочного инвестирования, но в этом году оно имеет мало драйверов для роста, поэтому отметка $1240 в ближайшие четыре месяца «быками» покорена не будет.

( Читать дальше )

Всем привет!
тут в другой было обсуждение про мат. ожидание при случайном поведении цены.
Решил выложить немного информации о частотах колебаний цены.
То что цены ходят волнообразно (на ликвидных инструментах) на определенных масштабах времени думаю ни у кого не вызывает сомнения
Следовательно у волны есть амплитуда и период колебаний.
Применив спектральный анализ можно понять есть ли максимумы энергии на определенных частотах. если есть максимумы — значит колебание такой частоты встречается заметно чаще и значимо.
Итак, проанализировов ряд данных )фьюч газпрома с 07.2013 по 07.2014 шаг цены 5 мин мы видим следующее:
По оси Х — частота колебаний кратная 5 мин. то есть если Х=100, то период равен 100*5 =500 минут, за 500 минут одно полное колебание
По У — спектральная плотность (сама величина не особо важна, главное экстремумы)


( Читать дальше )

Нобелевская премия по экономике 2013 года досталась американским экономистам Юджину Фама (Eugene F.Fama), Ларсу Хансену (Lars Peter Hansen) и Роберту Шиллеру (Robert Shiller) за «эмпирический анализ цен активов».

Победителей объявил Стаффан Нормарк (Staffan Normark), постоянный секретарь Королевской шведской академии наук в Стокгольме. Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
Кандидатура Роберта Шиллер (Robert J. Shiller) на звание нобелевского лауреата была предсказана журналом The Wall Streent Journal за достижения в области Поведенческой экономики. Ранее он уже неоднократно номинировался на Нобелевскую премию. 
Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, невозможно предсказать цену акций или облигаций на несколько недель или дней вперед. Однако можно предсказать колебания цен в долсгосрочной перспективе — на три или пять лет. Именно такой неочевидный вывод сделали в своих работах Хансен, Фама и Шиллер.


( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что аналитики частенько «лажают» в своих прогнозах. Иногда это происходит по незнанию или ошибке, иногда намеренно. Отличить откровенную лажу от правдоподобного и честного анализа часто довольно сложно. Для этого нужен достаточно большой объем специальных знаний и/или большой опыт.
 
Есть, однако, один случай, когда лажу можно определить достаточно легко. Речь идет о прогнозах ценовых уровней, который рынок достигнет за то или иное время. Это когда мы слышим, например, в программе РБК слова «эксперта» о том, что «мы ждем индекс ММВБ на уровне 3000 до конца года». Или когда «уважаемая» компания пишет, что «акции Газпрома вполне могут достичь 250 к середине лета». Или когда комментаторы в лентах соцсетей твердят, что «завтра ММВБ будет штурмовать 1415». Вот в таких случаях есть способ легко понять кто перед нами – серьезный человек, или лох, а то и того хуже – откровенный манипулятор, целью которого является создание определенного мнения в инвестиционном сообществе.


( Читать дальше )