итоги

На прошедшей неделе однонаправленную динамику показали разнонаправленные инструменты. Если мы предполагаем, что все в РФ зависит от нефти, то рубль и акции зависят от нее в разной степени, но неделя выглядела так:



Я даже прекрасно понимаю, что причиной тому послужил тот факт, что очень многие трейдеры теперь стали реализовывать идею взятия этих разнонаправленных инструментов. Таким образом продавать становится гораздо легче, так как в стакане есть покупатели. А вот купить на большой объем придется с выходом наверх. И это движение я и выжидаю в засаде.

На этой неделе не было закрытия позиций лишь следующие позиции были набраны и удерживаются:

Лонг рубля по 57238.

Сбербанк по 15821.
Сбербанк по 15490.
Сбербанк по 14990.

Я провела небольшой эксперимент пару дней назад и оказалось, что (как обычно) все в рамках моего прогноза. Когда Украина стала проводить реформы и развиваться россияне просто-напросто в это не верят. У каждого отдельного чела при этом есть свое объяснение, почему этого не может быть никогда :) Искажение восприятия из-за укрепившегося мнения. Наблюдать интересно, потому что я как ученый люблю, когда практика подтверждает теоретически наиболее вероятное развитие событий.

Хотя есть здесь несколько людей, которые вышли из матрицы и я благодарна им за то, что такие существуют в российском обществе, за объективный интерес к Украине, за доброжелательность к нам.

Вообще это очень интересное время, когда можно наблюдать и трансформацию украинского общества, и трансформацию российского. Разные исходники — разные результаты. А такие исследования ценны тем, что их специально ученый не может поставить и имеет возможность только документировать и наблюдать причинно-следственные связи и развитие событий. Да, Украина становится первой страной из постсовка с оформившейся диктатурой одного лица или группы лиц, которая переходит в качественно иное измерение. Но я рада, что это моя страна и что наша модель будет впоследствии использована еще в одиннадцати странах (или даже больше) с учетом местных особенностей.

( Читать дальше )

Итак за месяц всреднем 1к5 убыточных недель не было, дней практически тоже 1или 2 проскочило. Вцелом профит с индексов и газа в основном. Просадок особых не было все срабатывало по стопам. Заинтересован в ДУ, по доп вопросам пишите в ЛК





( Читать дальше )

Вцелом получилось неплохо 1к4, если учесть что я фактически 2 дня не торговал то нормально. Сегодня день слабый, простопили индексы, но газ профит перекрыл минуса. Ищю инвестора, суммы небольшие если есть интерес обращаться в ЛК. Спасибо

Сегодня вцелом нормально, но не так как хотелось… 1к4, пару минусов по оил  +- на переворотах индексов и газа. Вцелом +, 

    Начало года выдалось хорошим. Годовая сезонность на рынке дает о себе знать – период с 1 ноября по 1 мая традиционно самый плодовитый на результаты.  Импульс на рынке, заданный после выборов в США, продолжает действовать. Кроме этого, хороший откат в «горячих бумагах» средней капитализации в феврале также добавлял рынку  драйва.
   О результатах. Реальный счет с агрессивным профилем. Плечо в пике 1 к 5 и более.
Доходность за 3 месяца первого квартала 24,3%, максимальная просадка за этот период – 9,3%.
Индекс РТС за период -3,3%

Почему-то не вставляется картинка, тут ссылка 
b2eda4ba2c10cf69e6ffedabb05df919.png


Немного о вкладах различных стратегий. Хорошо себя чувствовали краткосрочные системы на фьючерсе на индексе РТС. Вернулась стабильность в рыночно-нейтральные системы – они сделали четверть профита. Появились проблески жизни на валютном рынке в паре рубль/доллар, хотя результаты стратегий в этом сегменте символический плюс.

PS

В настоящее время ведем работу по созданию алгоритмического хедж-фонда открытого типа. Юрисдикция фонда РФ. Стоимость обслуживания фонда на порядки ниже, чем для западных аналогов. Подробнее — в личке.

Эта неделя так себе, в понедельник и пятницу я особо не торговал. Минусы в основном прошли с четверга на пятницу когда повыносило оил и голд на азии, не очень доволен, но в целом в +.  пятница мертвая получилась в целом, только голд далл
След неделя будет лучше думаю...
Пока инвесторов нет, продолжаю давать сигналы... 

Сегодня без убытков практически прошло все четко, как часы сработало.
Остался в шорте газ на завтра

На сегодня все, остался насдак и голд в шортах, практически без минусов только доу простопил. Основное дали индексы профит и газ, по стандарту 1к5 вышло

В отличие от убыточного февраля, март выдался прибыльным. Нашел ошибки в реализации роботов на сбере. Жаль, что они подслили больше положенного в прошлом месяце. Пока тем, как идет торговля, доволен:











Основное моё продвижение это опционы в этом месяце. Руками на личном счете делаю экспериментальные конструкции, чтобы добавить себе ощущений от того, как убийственно в боковике тэта убивает купленный стрэнгл, как движения БА нелинейно увеличивают риск проданного стрэддла с центрального страйка ну и как масштабно съедает деньги тупой и частый дельта-хэдж. По ощущениям, конечно, опционы дают больше возможностей, чем БА, но принципиально ничего не меняется: нужен прогноз… по направлению… по волатильности… хрен знает чего еще, но нужен. Однако, в плане исследований… сделал забавный подсчет. Взял все опционы, которые были выпущены по RI с 2006 года (порядка 5000 штук) и посмотрел, что произошло с этими опционами на экспирацию, а также подсчитал фактическую среднюю сделку по каждому опциону (VWAP). Оказалось, что с точки зрения 1 контракта (открытого интереса я не знал на экспирацию) статистически зарабатывает покупатель опциона в абсолютных величинах, но в относительных величинах (внутрення стоимость опциона на экспирацию по отношению к средней сделке на один контракт) стабильно зарабатывает продавец опциона. Относительный подсчет, конечно, куда более представителен… Там получилось, что наиболее рискованно, но и прибыльно продавать путы по RI, а по коллам ситуация более стабильная и менее рискованная, но и менее прибыльная. В общем-то на вскидку вывод такой. Похоже, что опционы торгуются нифига не по справедливым ценам (если под СЦ подразумевать ту самую прибыль в азартной игре) по факту исторических торгов. Насколько эти цены завышены и за счет чего — вопрос интересный.

( Читать дальше )

Итак за неделю впринципе ни одного дня в минус, соотношение 1к5 вцелом вышло нормально.
Сегодня профит по голд и немного фунт дал. Доу и газ по нулям разошлись, насдак в шорте еще висит.
Оил как я и писал вконце прошлой недели развернуло в 50 правдо целую неделю тащили, слишком долго думал флэт будет.



( Читать дальше )