интрадей

Продолжение.
Природа рынка такова, что на нем присутствуют две группы трейдеров: следующие тренду и контртрендовые трейдеры. Когда силы покупателей и продавцов сбалансированы или незначительно отличаются это означает хорошее время для «трендовиков». Когда же давление одной из сторон начинает значительно превосходить давление другой стороны — контртрендовые трейдеры становятся все сильнее и сильнее, и при достижении некоторой критической точки в отношении сил покупателей и продавцов, направление движения цены резко изменяется. И этот цикл будет повторяться снова и снова.
Недостающим звеном оказалась частотная характеристика рынка: интенсивность покупок или продаж. В упрощенном виде формула рынка будет вылядеть так:
                         dPrice          dVolume_buy           omega(buyers)
                         _____ ~ ( _______________ +   _______________ ) / dTime
                         dTime          dVolume_sell           omega(sellers)


( Читать дальше )

Наверное каждый мыслящий трейдер в душе алхимик. Каждый из нас (трейдеров) стремится найти философский камень, чтобы превратить
ртуть в золото. Получается у немногих. Хотя мы знаем, что рынок дает бесконечные возможности для того чтобы сделать деньги, но у рынка еще больше способов отнять их у нас.
По складу характера — я исследователь. Стараюсь всегда найти причину происходящего, заглянуть вглубь процесса. Первый свой день на рынке, в те времена это была главная в стране Российская Товарно-Сырьевая Биржа (РТСБ) Константина Борового, я запомню навсегда. Мы, тогда молодые и горячие брокеры, носились по залу с бумажными кипами в руках (это были котировальные листы), старались не пропустить свою секцию и покупали-продавали сахар вагонами и всякую фигню, которую никак не назовешь биржевым товарам. Нас охватывал ажиотаж и драйв — это была настоящая жизнь. Было не до анализа рынка — цена шла в одном направлении — на север.
Потом стали зарождаться ростки фондового рынка. Первыми по-настоящему ценными бумагами для меня стали ваучеры (приватизационные чеки).
Вот тогда мы начали вырисовывать на листках бумаги движение цены и пытаться ее анализировать. Мы понимали, что цена — движется не просто так и старались подмечать тенденции. Тенденция была налицо: главным показателем спроса были количество мешков с деньгами, которые банки привозили на биржу, а главным показателем предложения стало количество людей, приезжающих на биржу из регионов с пачками ваучеров. Оценив таким образом обстановку — принималось решение. Интересно было наблюдать за настроениями участников в конце торгов: когда спрос был небольшим, сборщики ваучеров отдавали чеки по любой цене, чтобы вернуться к себе в регион с деньгами и набирать ваучеры снова. Случалась и обратная ситуация, когда ваучеров в торговом зале было мало и тогда уже банки задирали цену «до неба».
Похожим способом мы анализировали моменты для сброса билетов «МММ»: если очередь на Варшавке 26 превышала критическую длину — принималось
решение о продаже. Перед обрушением второй пирамиды «МММ» решение о продаже было принято за день до этого события!
Революция случилась, когда в нашу жизнь ворвался интернет. Но, как говорится — не все перемены к лучшему.
У нас появились первые программы для технического анализа (ТА) — это было круто! Я изучил кучу различных индикаторов ТА и торговал по науке. Хотя некоторые мои знакомые делали себе состояния не пользуясь никакими программами. Они просто прикладывали деревянную линеечку или карандаш к монитору компьютера для определения угла наклона тренда.
Вот когда я пожалел о той «прозрачности» рынка, которая была во времена ваучеров и «МММ» и которая, с появлением средств электронной торговли оказалась потеряна. Покупатели и продавцы теперь были «далеко» друг от друга — каждый за своим монитором.
Я понимал, что ТА анализирует уже случившееся движение цены, но что именно вызвало это движение, а главное, какие силы участников рынка в нем были задействованы оставалось за кадром. Дополнительную прозрачность рынку дал Market Profile (горизонтальные объемы). Ясно было, что движение цены обусловлено объемом покупок или продаж на определенных ценовых уровнях, но чего-то здесь не хватало.
И только спустя годы, в 2009 году удалось, на мой взгляд, найти недостающее звено в «формуле рынка». Для этого пришлось заглянуть в его микроструктуру, покопаться в «ленте» и биржевых «стаканах».
Продолжение следует... 

Кажется, я начинаю понимать. Сегодня +2200 пунктов, торгуя в обе стороны, когда инструмент выдал дневной дожик. Девять процентов к счету, неплохо, сэр. Вторую сделку, конечно, следовало держать дольше, я это понимал еще перед выходом, однако, навыка побед маловато — хочется уверенности. Тем более, что увереннность в своей квалификации предохраняет от тильта.

Акции КАМАЗа (KMAZ) на бирже тяжеловесны и неповоротливы. Обороты там небольшие, много диких, непредсказуемых движений. Но если приспособиться, то скальпировать можно и этим эмитентом. Сегодня поймал 1% внутри дня.
Источник: valutatrade.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html

Некоторые эмитенты подошли к локальным или историческим хаям и консолидируются по уровнем.
Новатэк- исторический хай рядом, консолидация под 440
Северсталь-под локальным хаём 450
Татнефть- исторический хай, консолидация под 250.
 В общем будет либо пробой шикарный, либо отбой шикарный (те… шортисты заработают). Любители пробоев, отбоев. Вы сидите в данных бумагах?
P.S. ГМК почти ан хае, консолидация около 7850.
Сургут-преф, консолидация на 29,4 (уровни конца 2006 года)

Ничего примечательного. Активная торговля внутри дня.



( Читать дальше )

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )

Алексей Марков — трутрейдер из Санкт-Петербурга.
Зарабатывает каждый месяц.
Торгует интрадей каждый день на американском рынке акций.
На конференции в эту субботу в Питере поговорим с ним более подробно о методах торговли.

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Нет, это нечто! Сколько торгую больше двух лет, но такой мерзкий рынок внутри дня редко припомню — и дело не в вечернем завале; и даже не слил я сегодня — напротив, около +2% прибыли; однако чувствовал себя при этом полным лохом! в течение всего дня приходилось закрываться по стопу, переоткрываться, усредняться несчетное количество раз - под сотню сделок за день, соответственно, брокерской комиссии 25% от всего наторгованного. В общем - звезда ф шоке -(( 
Кто еще что скажет про сегодняшний день?
Да, вечерку уже не торгую, устал, однако, смотрю, что свистопляска продолжается в том же духе-) 

Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:


( Читать дальше )