индекс s&p500

Рынок ходил сегодня на 4-х новостях:

1. EUR Italian Gross Domestic Product s.a. and w.d.a. (YoY) (3Q F)
2. EUR ECB Announces Allotment in 3-Year Lending Facility
3. USD Existing Home Sales (NOV)
4. USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (DEC 16)

Первые две новости были плохими, потому европейский рынок падал трендово (волнами и спокойно), как и положено.  Третья новость, но уже на американской сессии тоже была плохой поетому уже американские индексы продолжили, такое же, спокойное падение. 4-тая новость о том, что запасы нефти в США упали дернула рынок наверх, но ничего серьезного не получилось. Разворот произошел уже после обеда в спокойной обстановке и рынок полностью отыграл потерянные позиции до конца сессии.

Две новости (плохих новостей не было) были драйверами роста американских индексов включая S&P500, а именно: EUR German IFO — Business Climate (DEC) и USD Housing Starts (NOV). S&P500 добавил +36 пунктов. Индекс рос равномерно и откатывался на вершинах хреново, значит медведей было мало (из-за отсутствия плохих новостей) :)). После обеда в Нью-Йорке движение практически остановилось и болталось до конца сессии. Фьючерс ходил за индексом нормально, но под конец сессии задергался.

рекомендую обратить внимание на свечи 4-11.5.09 и 24-31.10.11. Схожи размеры и углы наклона. В 2009г. в итоге состоялся мощный вынос наверх.

Из ЖЖ: http://redlabel.livejournal.com/1132095.html#cutid1

Первый раз SPX вышел на уровень 1200 в 98 (или 99) году? Сейчас блумберга под рукой нет посмотреть. В этих годах прибыли индекса составили ~ 45 в 98 и ~ 52 в 99. В этом году SPX заработает наверное где-то в районе 96. Вообще такого снижения множителей логично было бы ждать при инляфции высокой и росте ставок, а не наоборот. На эту тему возникают две мысли: первая, рынок уже прилично подешевел и является хорошей долгосрочной инвестицией. Вторая — что же будет при таких раскладах когда ставки пойдут вверх?:)

Отсюда: true-flipper.livejournal.com/275094.html

мое мнение: картинка представляет собой пружину.
пружина уже начала разжиматься по мере того, как начали рассеиваться страхи по поводу 2 рецессии в США
пружина выстрелит в том случае, если в Европе не произойдет кошмар.

Деннис Локхарт из ФРБ Атланты заявил, что регулятры еще не придумали такую систему, при которой будет возможно упорядоченное банкротство финансовых институтов без участия налогоплательщиков.

Акции BAC и GS упали более чем на 3%.

Стата по индексу  S&P500

• Индекс S&P500 поднялся в предыдщие 3 торговые сессии на 8%.
• Индекс S&P500 остается в диапазоне 1120-1220.
• С 1990 года американский рынок акций 14 раз находится в диапазонах с минимальной продолжительностью 3 мес и средней продолжительностью — 7 мес.
• В 75% случаев, рынок акций выходил из диапазона наверх в течение 3-6 мес. 

Рынок труда США

• Сегодня вышел отчет по занятости лучше прогноза.
• Данные говорят о медленных темпах роста экономики.
• Но данные никак пока не соответствуют рецессии.
• Экономисты говорят, что с такими цифрами, в ближайшие 3-6 мес экномику США ждет слабый рост, если в Европе тем временем не произойдет ничего ужасного. 
• Билл Гросс из PIMCO: прирост занятости недостаточен для устойчивого роста США. Экономике необходимо 250-300 тыс новых рабочих мест ежемесячно, чтобы расширяться.

Европа

• По итогам недели EuroStoxx600 вырос на 2,5%
• Причины: перепроданность и надежды на властей. Кроме того, рынки переоценивают вероятность рецессии в сторону понижения. 
• Рынок на 20% ниже своих максимумов этого года
• P/E европейского рынка — 9,3 — минимальное с марта 2009 

Перепубликую графики без англ.текстовки.
http://blog.capitalmarketvision.com/2011/06/11/june-11---.aspx
В целом видение по РФР в разрезе представленных ниже графиков — пробъем SMA200 на MICEX и 170 по фРТС, 28.5 по баксорублю.


 

( Читать дальше )

Пишу сугубо для себя, чтобы собрать мысли в кучу. Кстати говоря, после того, как я отпишу какой-нибудь апокалиптический прогноз вроде этого: http://smart-lab.ru/blog/7655.php , рынок наш идет в совершенно обратном направлении.

Предыдущий мой технико-фундаментальный общий взгляд на рынки можно увидеть тут: http://smart-lab.ru/blog/7416.php

Индекс S&P500

• Созрела дивергенция между экономикой и динамикой рынка, которая вылилась в обрушение на 2,3% в среду.
• Технически картинка очень симпатичная. Похоже, что S&P500 готов сходить на 1250.
• Почему?
• Не смогли установить новый хай.
• Мощный импульс вниз 1 июня.
• Новый минимум за 1,5 месяца.
• Фундамент шепчет
• Июнь исторически слабый месяц
• Во всяком случае, судя по тех картинке, серьезного роста по S&P500 в ближайшее время ждать не стоит.
• По неделькам, по сути 5-ю неделю сползает вниз индекс.

( Читать дальше )

Давно я не писал своего видения на рынок. На то были причины. Сначала — мой отъезд, потом — просто не анализировал рынок. Сейчас решил посмотреть на разные картинки, что где происходит.

Индекс S&P500

• Выглядит сильно.
• 4 недельная коррекция была плоской.
• Индикаторы говорят о сохранении тренда.
• Отсутствие реакции на плохие новости на этой неделе говорит о том, что аптренд может сохраниться и на следующей неделе.
• Закрытие недели технически выглядит позитивно.
• Технически очень вероятно достижение новых максимумов в ближайшие пару недель.
• фундаментально? Будет интересная, как раз, дивергенция, если рынок пойдет на максимумы, а экономика будет по-прежнему показывать признаки замедления. Да еще и QE2 закончится. Такое неоднократно бывало в прошлом. Вот тогда можно будет открыть самый чудесный шорт после этого захода наверх.

( Читать дальше )