Постов с тегом "индекс s&p": 897

индекс s&p


Сообщение рынка мусорных облигаций звучит громко и ясно (перевод с elliottwave com)

Инвесторы были очень благодушны перед недавним большим скачком волатильности фондового рынка

Как отмечалось ранее на этих страницах, волновая модель Эллиотта является прямым отражением повторяющихся паттернов участников рынка. Психология «толпы» переходит от оптимизма к пессимизму и возвращается в естественной последовательности.

Следовательно, если меры настроения показывают крайний пессимизм, ожидайте, что разворот в сторону оптимизма начнется рано или поздно. Если инвесторы настроены оптимистично, обычно не время делать большие бычьи ставки, потому что начало медвежьего тренда часто не за горами.

Учитывая вышесказанное, рассмотрите заметный оптимизм инвесторов в отношении общей доходности долга самого низкого качества. Вот график и объяснение нашего майского финансового прогноза Волн Эллиотта:Сообщение рынка мусорных облигаций звучит громко и ясно (перевод с elliottwave com)Мусорный долг в США вырос более чем на 8% за первые четыре месяца года, что является лучшим началом года с 2009 года. На графике показан суммарный годовой доход на вложенный капитал с января 2018 года облигаций США с рейтингом CCC, которые являются мусорными, и ААА США — облигаций с высоким рейтингом инвестиционного уровня. Заметьте, что когда акции упали с октября по конец декабря прошлого года, суммарный годовой доход на вложенный капитал по инвестиционному долгу превысил суммарный годовой доход на вложенный капитал по мусорной задолженности, так как инвесторы искали безопасность. Уменьшение разрыва между доходностью мусорной задолженности по сравнению с долгами инвестиционного уровня в настоящее время свидетельствует об обратном: высокий уровень оптимизма в отношении более рискованных финансовых активов.

( Читать дальше )

Экономический дайджест 19.05.2019

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 64.7775. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 800, с 36 600 до 35 800. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1254.68. Импульс с декабрьских низов, скорее всего, был заходным, подтвердило это пересечение уровня 1226.56. Под сомнение бычий сценарий поставит пересечение уровня 1151.95 (но не отменит окончательно). Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум (504.44) и закрылся близко к нему на уровне 504.4. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».



( Читать дальше )

Итоги недели 16.05.2019. Обострение местных протестов. Курс доллара и нефть

Итоги недели с Рюхом

Рюхизм https://right-dexter.com/analytika/ryuhizm/

Правый фронт

https://right-dexter.com/

https://ruh666.livejournal.com/

Государство и религия https://right-dexter.com/analytika/ryuhizm/gosudarstvo-i-religiya/
Обострение местных протестов (против строительство мусорного полигона в Архангельской области и храма в Екатеринбурге)

Как такие проблемы решаются на свободном рынке

Зачем государству религия

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Индекс S&P 500. Второй гэп имени Трампа закрыт. Остался первый

А писали, манипуляция, манипуляция… Или Трамп — интрадейщик?
Индекс S&P 500. Второй гэп имени Трампа закрыт. Остался первый

Экономический дайджест 12.05.2019

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 65.075. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердил пробой уровня 64.85, разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 3 000, с 33 600 до 36 600. Индекс РТС почти снизился и закрылся на уровне 1213.79. Импульс с декабрьских низов, скорее всего, был заходным, подтвердило это пересечение уровня 1226.56. Под сомнение бычий сценарий поставит пересечение уровня 1151.95 (но не отменит окончательно). Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум (501.91) и закрылся близко к нему на уровне 501.25.

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 



( Читать дальше )

Про "Трамп манипулирует рынком" свои 5 копеек вставлю

Поскольку с лёгкой руки Васи Олейника упорно обсуждается, что Трамп (или его команда) играет на рынке, вставлю свои 5 копеек на эту тему.

А он по-вашему может? Ну посмотрите на его последний медвежий твит про нефть, сколько она вверх потом отпахала? И очевидно должна была отпахать. Ну не движут рынками новости.

Можно, конечно, так манипулировать малоликвидными рынками, типа как Путин (предположительно с Варданяном) в 2004 Юкосом. Но, если у Трампа даже нефтью не получается, куда уж намного более ликвидным сипи?

Вы можете перехитрить толпу "умных денег" (перевод с elliottwave com)

Ниже приводится выдержка из анализа рынка, проведенного Стивеном Хохбергом и Питером Кендаллом, опубликованная в выпуске «Финансового прогноза волн Эллиотта» за май 2019 года.
Вы можете перехитрить толпу "умных денег" (перевод с elliottwave com)Нынешний низкий уровень волатильности аналогичен тому, что мы видели на максимумах фондового рынка в январе и августе-октябре прошлого года. Еще в декабре 2017 года, спустя несколько дней после того, как индекс волатильности CBOE достиг рекордного минимума в конце ноября, EWFF напомнил читателям: «За самыми спокойными периодами активности на фондовом рынке неизменно следуют эпизоды чрезвычайной волатильности». На графике показан всплеск волатильности, который последовал за падением индекса S&P 500 на 11,8% всего за 10 дней в январе и феврале. В конце сентября, после 27-дневной полосы низкой волатильности, Краткосрочное обновление продемонстрировало «возобновление роста волатильности рынка, которое чаще всего сопровождается снижением цен на акции». 8 октября, через несколько торговых дней после того, как S & P 500 начал снижение на 20%, STU обсудил большие ставки крупных спекулянтов на продолжение низкой волатильности и пришел к выводу: «Большие спекулянты часто делают свои самые большие ставки вблизи разворотов тренда, ловя их неправильно ставок в неподходящее время. Нижний график на графике показывает, что у крупных спекулянтов в фьючерсных контрактах VIX еще больше чистая короткая позиция. Большие спекулянты составляют 41,2% открытого интереса, поэтому они более подвержены росту волатильности, чем за последние 10 лет. Согласно заголовку Bloomberg от 24 апреля, «это золотой век для шорта волатильности». Если история повторится, повышение волатильности должно произойти в ближайшее время.

перевод отсюда

Экономический дайджест 05.05.2019

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе продолжила рост и закрылась на уровне 65.0775. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердил пробой уровня 64.85, разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль снизилась на 2 500, с 36 100 до 33 600. Индекс РТС почти не изменился и закрылся на уровне 1248.39. Импульс с декабрьских низов, скорее всего, был заходным, подтвердило это пересечение уровня 1226.56. Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум и закрылся близко к нему на уровне 500.83. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки



( Читать дальше )

Корпоративные прибыли и цены на акции: действительно ли существует корреляция?(перевод с elliottwave

Помните 2008? Вот что произошло после первого в истории квартала с отрицательной прибылью S&P
Корпоративные прибыли и цены на акции: действительно ли существует корреляция?(перевод с elliottwaveМногие исследования на Уолл-стрит основаны на том, что корпоративные прибыли определяют тенденцию фондового рынка. Во время каждого «сезона прибылей» финансовая пресса увековечивает это убеждение. Например, 30 апреля финансовый Yahoo! заголовок гласил: «Рынки уходят в отрыв с сильным сезоном прибылей». Конечно, подразумевается, что «причиной» ралли на фондовом рынке является сильная прибыль. С отчетами о прибыли за первый квартал примерно на полпути, мы подумали, что сейчас самое время изучить широко распространенное мнение о том, что доходы определяют основные фондовые индексы.

Инвестировать в фондовый рынок так же просто, как следить за корпоративными доходами — по крайней мере, это широко распространенное мнение.

Общепринятым является мнение, что если доходы будут высокими, ожидайте бычий тренд. Если они слабы, ожидайте спад.

( Читать дальше )

Итоги недели 02.05.2019. Закон о государственном языке. Курс доллара и нефть

Предполагалась ли в Кремле победа Зеленского

Закон о государственном языке в Украине

Язык как спонтанный порядок и способ передачи информации

Зачем государства политизируют вопрос языка

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн