В понедельник индекс РТС снизился на 11,44% и биржевые медведи прыгали и радовались как дети. Они давно ждали обвала с 2014 года… До вчерашнего дня ряд акций двигались в рамках нисходящих каналов (например, Сбербанк), часть акций находились в «боковике» (МТС, Полиметалл», бумаги «Московской биржи»). После «черного понедельника» картина изменилась – котировки практически всех акций перешли в агрессивные нисходящие тренды. Кто-то будет покупать акции «пока на улицах льется кровь» и наверняка получит спекулятивную прибыль, но среднесрочные инвесторы должны учитывать, что нисходящие каналы пришли в нашу жизнь надолго. Апрель спокойным не будет.
Фото из личного архива Владимира Левченко
Не умеют инвесторы рассчитывать геополитические риски, помноженные на риски передела собственности под флагом борьбы с коррупцией – им легче продать акции. В понедельник Дональд Трамп вместе с новым советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, известным своими ястребиными взглядами, заявил, что в течение ближайших 24-48 часов будет «важное решение» по Сирии. События в Сирии могут спровоцировать обострение конфликта между Израилем и Ираном и привести к военному конфликту между США и Россией. Последнее маловероятно, но инвесторам спокойнее находится «вне рынка» – уже в конце марта мы видели отток средств из фондов инвестирующие в развивающиеся рынки. Ко всему вышесказанному можно добавить и фактор ядерной программы Ирана. С приходом в Белый дом Джона Болтона геополитические риски выросли. Ранее посол США в ООН, Болтон высказывался в пользу предварительных мер со стороны США против Ирана и Северной Кореи из-за их ядерных программ. Ожидается, что Болтон будет подталкивать Трампа к тому, чтобы расторгнуть ядерное соглашение с Ираном и попытаться вновь ввести санкции против этой страны. Понедельник – первый день Болтона на посту советника по нацбезопасности. В понедельник Трамп сообщил, что проводит встречу со своими военными советниками, чтобы определить, кто виновен в атаке в Сирии: сирийское правительство, Иран, Россия или все трое. А теперь я задам сам себе вопрос. А если Джон Болтон является «слоном в посудной лавке» и его кипучая деятельность вызовет разрастание конфликта за пределами Сирии?
На прошедшей неделе пара доллар/рубль прилично подросла и закрылась на уровне 58.175. В обозримом будущем я жду роста пары с первыми целями 62-63, но будет ли перед этим обновление минимума, неясно, поскольку с низов первым движением был зигзаг. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль вырос на 500, с 18 200 до 18 700. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1236.48. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 486.72 и закрылся на уровне 486.17. На дневном графике имеется двойная медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».
Мировые рынки
Нефть 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился
Каждый профиль дня отображен двумя гистограммами bid/ask volume с фильтрациями важных дисбалансов. Принцип отбора уровней для торговой сетки — фиксируем диапазоны с наиболее плотной активность по фильтрам и маркируем соотвеств. показателем: зеленым — поддержка, красным сопротивление.
Важным подтверждающим критерием наличие total delta с открытым интересом выше предыдущего паттерна. Касаемо прошлой недели О.И. увеличивался по ходу роста котировки, а дельта с небольшим дисбалансом периодически была на стороне продавцов, соответственно все несогласованные уровни поддержки были отброшены.
На прошедшей неделе пара доллар/рубль незначительно снизилась и закрылась на уровне 57.145. В обозримом будущем я жду роста пары с первыми целями 62-63, но будет ли перед этим обновление минимума, неясно, поскольку с низов прошёл зигзаг. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль сократился на 400, с 18 600 до 18 200. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1249.41. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 486.62 и закрылся на уровне 486.04. На дневном графике имеется двойная медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».
Мировые рынки
Нефть 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился
На прошедшей неделе пара доллар/рубль слегка снизилась и закрылась на уровне 57.29. Локальная разволновка пока не ясна, с низов прошёл зигзаг. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль сократился на 3 400, с 22 000 до 18 600. Индекс РТС незначительно и закрылся на уровне 1261.44. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 486.45 и закрылся недалеко от него, на уровне 486.22. На дневном графике имеется медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».
Мировые рынки
Нефть 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился