индекс мб

В июле продолжался активный рост российского рынка. Следим за динамикой и мультипликаторами индекса IMOEX, а также отдельных компаний.

Собрали подборку «хайлайтов» для вас, а также сравнили текущие прогнозы с предыдущими:

IMOEX:

1. Прогнозная дивидендная доходность IMOEX на 2023 год сейчас составляет 7,2% против 6,2% ранее. Рост связан с повышением прогнозов по дивидендам ряда компаний (например, Транснефть, Магнит, металлурги).

2. Прибыль IMOEX, по нашим прогнозам, в 2023 составит 8 трлн рублей. Предыдущий прогноз – 7,65 трлн рублей. Выросли ожидания по банкам, металлургам и некоторым нефтяникам.

3. За FY2023 дивиденды заплатят примерно 20 компаний из IMOEX – это почти половина индекса. За 2022 заплатили 14 компаний. Количественный рост связан с ожиданием дивидендов от металлургов и др. компаний.

4. Средний FWD P/E 2023 по IMOEX составляет 6,4. За 2022 он составил 10,2. Нормализация оценки связана с восстановлением банковской отрасли.

Широкий рынок:

1. Самые высокие дивиденды в 2023 ожидаем от: Банк СПБ (17%), ФосАгро (14%), Белуга (14%), Россети Московский регион (14%), Сургутнефтегаз-п (14%)

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 4 августа.
Опытные игроки рынка, которые давно работают в рынке находятся в шортах и выглядят дураками на таком рынке, а те кто недавно в рынке купаются в деньгах, работая от лонга. Вынос вверх в нашем индексе на максимальном ускорении. Жду обвала.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

🕯Такого сильного ралли на индексе IMOEX мы не видели с 2005-2006 годов.
🟢На протяжении последних 15 лет тот вынос, который мы видели 31 июля по индексу после продолжительного up-тренда, как правило предвещал начало коррекции...
Но после выноса рынок продолжает расти 4 дня подряд, причем с ускорением. Такого паттерна не было ни разу за 15 лет.
❗️Наш рынок вырос с 10 октября на 78,5 % — это рекордный рост за такой срок. Непрерывный месячный рост 8 месяц без коррекций.
🟢Сегодня на видео я обратил Ваше внимание на то, что на этой неделе самый большой недельный рост, такое бывает только перед разворотом вниз и сильным падением нашего рынка.
🟢Всё-таки рисков у нас полными полно, может что-то вылезти неожиданное.

( Читать дальше )

Всем привет! 

Справка по методике расчета Индексов Московской Биржи: 

MOEXFN, RTSfn — относятся к Финансовому сектору, включают:

• Банковская деятельность
• Диверсифицированные финансовые услуги
• Страхование

Еще бывают MOEXFN индексы полной доходности:

• MEFNTR — брутто Индекс МосБиржи финансов полной доходности
• MEFNTRN - Индекс МосБиржи финансов полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций)
• MEFNTRR - Индекс МосБиржи финансов полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

Что мне непонятно — это вес в индексе, а именно почему у Сбера не максимальный вес… (см рисунок 1)


Рисунок 1 — состав индекса MOEXFN (источник: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/MOEXFN)

Если кто в курсе — поведайте пожалуйста. Я могу предположить что Сбер еще и других индексах (IT к примеру), но все же ожидал что его вес поболее будет. 

Спасибо! 

Не люблю когда весь портфель зелёный. И чем на большую сумму, тем хуже. Парадокс?
Да не особо. Проблема в том, что это означает точку принятия решения. И есть вероятность, что любое решение будет ошибкой.
В случае фиксации прибыли — дальнейший подъем заставит кусать локти. И как результат зачастую покупка бумаг дороже, чем продали с последующим падением.
Ну, а держать до корректировки — горькие воспоминания о деньгах, которые лежали в кармане, а теперь — нет.
Чем выше«хаи», тем больше вероятность «безвыходности» ситуации.


Какие рецепты у опытных игроков?

Что ж. Сегодня финальный аккорд.
Цели озвученные на низах рынка 3080-3226 достигнуты.

Идет вынос — цель которого закрыться на тех, кто обычно покупает самые хаи. А обычно их покупают те, кто встречается с дядей Колей.
Вчера индекс снова сходил на тест в области 3090 и поехал на цель дня 3137, закрывшись выше.
Сегодня продолжение.
Снова взято движение в ВТБ — 2,63-2,7.
Сыгран лонг нефти 83-85 -.
Наконец выстрелил и ГП зайдя в зону 177-179.
Алроса выполнила свою цель от 70 достигнут 89



( Читать дальше )

с 31 июля оборот на фондовой секции ММВБ составил 600 млрд руб
в пересчете на неделю это 750млрд
в то время как за с середины марта 2023 ср.недельный оборот лишь 350млрд
а в начале года и в 2022ом и того существенно меньше

750млрд в неделю — это много.
не рекорд, но достаточно много
ранее на таких объемы происходил локальный разворот всего рынка

если посмотреть на основные индексы ммвб, то ВСЕ они находят в зоне перекупленности
у всех RSI выше 80
причем так хорошо выше

у RTSI техническая картина там невнятная

на выходных Саммит по безопасности в Джеде www.aljazeera.com/news/2023/7/31/saudi-arabia-to-host-ukraine-peace-talks-top-official-says
и не совсем понятно, что от него ждать, так как РФ не пригласили, а Украину — да







TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

( Читать дальше )

Для того, чтобы проверить свою гипотезу, я построил на дневном графике IMOEX индикатор RSI по 30 дням.
И действительно, он подтвердил мои интуитивные ощущения.
Последний раз RSI поднимался так высоко лишь на ралли в 2005-2006 годах.

Реально, на протяжении последних 15 лет тот вынос, который мы видели 31 июля по индексу после продолжительного аптренда, как правило предвещал начало коррекции...
Но после выноса рынок продолжает расти 3 дня подряд, причем с ускорением. Такого паттерна не было ни разу за 15 лет.

Какой вывод?
А вывод простой. Чтобы понять текущее ралли, надо изучать историю 2005-2006 года.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️93,7792 💶EUR — ↗️102,5310 💴CNY — ↗️13,0395

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.

▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
— Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
— Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
— Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
— Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб. 

( Читать дальше )

Невероятно крутой рынок для трендовых торговцев.
Крутость в том, что на таком рынке ты можешь брать экстремальные плечи в лонг и при этом почти не испытывать даунсайда.
 
Последний раз индекс падал более чем на 1% 26 июня.

Блин, вчера чувак на смартлабе написал про шорт Алросы на 60 лямов, я так и знал, что его теперь вынесут😁
Сегодня Алроса +3,7% как ему назло😢
Пост был популярен, набрал 140 комментариев🔥 

Наблюдаем безоткатный рост ММВБ. Растут все и голубые фишки и второй эшелон, вообще любой хлам.
Очень похоже на картину роста на американской бирже НАСДАК в 1999 г. Все сметали, у многих компаний, у которых была прибыль, Р/Е зашкаливало за 100. Скупали компании у которых были только убытки. Главное что это был интернет бизнес.
И все это торжество восторга рухнуло в 2000 г. И НАСДАК много лет не мог выйти на уровень 1999 г.

Зачем это делается у нас?
Например, как гипотеза.
Сейчас Мосбиржа пылесосит огромные деньги и снижает потребительский спрос. Потом обвал.
И...
И замораживание денег на счетах на бирже. Скажем до конца СВО. Запрет на операции шорт и торговлю деривативами.
Биржа как коммерческое предприятие умрет. Счета могут перевести в какие нибудь уполномоченные банки, скажем ВЭБ.
Потом, когда нибудь, разрешат выводить понемногу.
Может быть.