евро

Курсы валют ЦБ на 7-9 октября: 
💵 USD — ↗️ 100,4911
💶 EUR — ↗️ 106,0100
💴 CNY — ↗️ 13,7373

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.

▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.

▫️Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления. 

▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Ну что, друзья, пятница!

Доброе утро, всем привет!

Погрузимся сегодня с головой в наше с вами социально-экономическое положение.
Январь-август 2023 года

▪️ ВВП в августе 2023 превысил уровень прошлого года на 5,2% годовых. Уровень двухлетней давности превышен на 2,4%. За 8 месяцев текущего года ВВП вырос на 2,5% годовых.

▪️ Промышленное производство в августе ускорило рост до 5,4% г/г после 4,9% г/г в июле. В целом за 8 месяцев 2023 г. промышленное производство выросло на 3,0%.

▪️ Машиностроительный комплекс в августе продолжал демонстрировать высокие темпы роста: +34,0% г/г после +45,5% г/г в июле.
Ускоренный рост по-прежнему фиксируется практически во всех подотраслях: производство компьютерного и электронного оборудования (+54,2% г/г), электрического оборудования (+26,1% г/г), производство автотранспортных средств (+41,8% г/г) и прочих 1 Оценка за июль пересмотрена на 0,1 п.п. «вверх» с учётом уточнения Росстатом ретроспективных данных по оптовой и розничной торговле. 2 транспортных средств (+32,5% г/г).

AWEX NEWS 

BTC: $26 562| 24H: -0,02% 

ETH: $1 592 | 24H: -0.12% 

BNB: $210 | 24H: -0.17% 

TON: $2.25 | 24H: -0,35% 

Российский рубль 

USDT: R96.25 | 24H: +0,35% 

EUR: R102.59 | 24H: +0.73% 

Лидер роста 

CREAM: $18,092| 24H: +57,25% 

Лидер падения 

LOOM: $0,09326| 24H: -21,47% 

AWEX NEWS 

S&P500 закрылся на 3-месячном минимуме. Долговой рынок, как и рынок акций закрылся снижением. США продолжают увеличивать краткосрочные заимствования. В следующем году занимать нужно будет ещё больше, что не выгодно при высоких ставках. 

Биткоин торгуется по $26 565. Рост коротких позиций продолжается, волатильность на минимальных уровнях. 

USDt торгуется по 96,25р. MOEX удержал уровень 3000, рост акций забуксовал после повышения ставки, так как ликвидность утягивается на долговой рынок. 

AWEX | Приложение | ВКонтакте

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 72%
(на фондовом рынке, на свои, доху по деривативам считаю отдельно),
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23,5%.

На рынке – коррекция.
Рубль укрепляется.

Часто в пятницу рынки идут в противоположном от вектора недели направлении.

Поэтому пятничный рост ещё не говорит о том, что коррекция закончилась.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

👉Интересные процессы происходят на рынке гос. долга США, где дальний конец облигаций закладывает более длительное удержание ставки ФРС на высоком уровне. Это приводит к сильным распродажам в 20-ти и 30-ти летних трежерис. Например, ETF на трежерис с дюрацией 20+ лет (TLT) упал до новых минимумов 2023 года и минимальных значений за последние 12 лет. При этом вероятность повышения ставки в ноябре по инструменту CME FedWatch Tool продолжает снижаться и на данный момент составляет 26,3% против 28,9% на вчерашний день. Данное поведение трежерис соответствует движениям, которые происходили перед кризисом 2008 года, когда после достижения пика ставки ФРС весь рынок долга сравнялся со ставкой вне зависимости от периода дюрации. Тогда это привело к сильному тренду на ослабление индекса доллара, но было связано с тем, что ЕЦБ на тот момент еще не закончил цикл повышения ставки. Сейчас же ЕЦБ уже просигнализировал об окончании цикла, так что USD в этот раз может иметь поддержку.

👆🏻О том, что, по крайней мере сейчас, европейские чиновники уверены в достижении пика ставки ЕЦБ, можно судить по последним высказываниям.

#EURRUB
Таймфрейм: 1H

Этим постом хочу подтвердить актуальность своих ожиданий укрепления рубля, подробнее об этом читайте в разборе в трех частях месячной давности: t.me/waves89/5777. Если кратко, то я всё ещё жду 80 рублей за евро в качестве минимальной цели без обновления исторического максимума. И вполне вероятно, что мои ожидания наконец воплотятся к концу осени. Поэтому сейчас, на мой взгляд, лучше быть в облигациях или в банковских вкладах, среди всех возможных инвестиционных стратегий для россиян на финансовых рынках.

AWEX NEWS 

ФРС не стала поднимать ставку, чем вызвала радость на рынках. Сегодня пришло осознание, что проблема высокой инфляции никуда не делась все рынки корректируются, а DXY растёт. 

Биткоин торгуется по $26 565. Криптовалюты под влиянием негатива со стороны ФРС, также снижаются. Уровень шортовых позиций падает, намекая 

USDt торгуется по 96,22р. IMOEX продолжает сливаться, без особых новостей. Индекс идёт к уровням ниже 3000. Из негатива, на рынке появился дефицит топлива, что является последствием регулирования розничных цен. 

AWEX | Приложение | ВКонтакте

👉Вчера состоялось долгожданное событие — заседание ФРС. По итогам было озвучено решение взять паузу на этом заседании и оставить ставку на уровне 5,25% — 5,50%, что было полностью заложено в ожидания рынка.

👆🏻При этом сопроводительные комментарии оказались более жесткими, чем ожидалось. Не смотря на то, что текущая ставка уже выше официальной инфляции в 3,7%, что привело к положительной реальной доходности по трежерис (доходность от долговых бумаг за вычетом уровня инфляции) впервые за долгое время, г-н Пауэлл озвучил, что ФРС готова повысить ставку еще, если это потребуется. К данному мнению склоняются 12 из 19 членов ФРС и видят ещё одно повышение ставки в этом цикле, ожидая ставку в 2023 году на уровне 5,5% — 5,75%. Так же вновь было отмечено, что решение будет приниматься исходя из поступающих данных, что вновь означает для нас повышенную волатильность при публикации данных по ИПЦ и рынку труда.
👉Так же важной сменой риторики стали ожидания рецессии. Если на прошлом заседании Пауэлл заявлял о том, что ФРС не ожидает рецессию в США, то на вчерашнем выступлении глава ФРС уже отметил, что «мягкая» посадка экономики не является базовым сценарием ФРС.

AWEX NEWS

BTC: $27 015| 24H: -0,17%

ETH: $1 618 | 24H: -1.00%

BNB: $213 | 24H: -1.37%

TON: $2.31 | 24H: -7,61%

Российский рубль

USDT: R96.36 | 24H: +0,23%

EUR: R102.53| 24H: -0.48%

Лидер роста

GFT: $0,01235| 24H: +44,68%

Лидер падения

ARK: $0,539| 24H: -22,49%