грааль

Срочно все лонгаем RIH, продаём рубль и т.д....

завтра доллар 28.95!!! ЦБ уже решил!

lvm.ucoz.ru/VIP-FOREX-VN-UA/tradealgoritm.swf

Взято от сюда: vip-forex.vn.ua/index.php/blogs/item/38-торговый-алгоритм-ам-герчика

подписываемя на мои сигналы срочна!
на деньги подписчиков обещаю каждый день ходить к гадалке! это надежнее чем фундаментал, та и здравый смысл! оставляйте заявки в коментах!

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.


( Читать дальше )

Публикуете на смарт-лабе пост «Приглашаю инвесторов! Потенциальная доходность 30% в месяц! Просадка не более 20%! Распределение прибыли 60 на 40 в пользу инвестора!». После того, как буратины, ой, извините, инвесторы, найдутся и передадут вам свои логины и пароли от своих счетов, вы открываетесь на другом счету против них в соответствующем объеме (соответствующем % распределению прибыли). Если инвесторский счет заработал, то инвестор вам отдаст вашу часть денег — вуаля, профит. Если инвесторский счет просел, то заработал ваш хедж. Вуаля, профит, опять же.

Ловкость рук и никакого мошенничества.

Всем кто собирается передать в деньги в неофициальное ДУ управляющим, не имеющим никаких лицензий и регистраций, следует иметь в виду, что вы скорей всего вписываетесь именно в такую схему. «Управляющим» этим скорей всего нах не нужно никакое управление, они просто сольют ваши счета до оговоренного уровня просадки и заработают на других счетах открывшись против вас. Впрочем, это не исключает, что могут быть периоды, когда будет образовываться профит и на ваших счетах — подобному «управляющему» в общем то пофигу где профит — он ведь своё полюбому получит. 

И, легким движением руки, элегантный реверсал превращается в некоррелированный трендовик....
2.3 тысячи трейдов сэмпл в тесте.  ~70% профитбл трейдов, что несколько нетипично для трендовиков.

Кто сказал что системы делать трудно? Проще пареной репы. )))

Такой вот реверсал. 10 тысяч трейдов сэмпл в тесте, в реале порядка 0.7 пункта сипи на контракт должно выходить. Не мартингейл. :)

Если бы вы путём дум, опыта и собственных наблюдений нашли грааль - который работает. На котором можно делать отличные и в меру стабильные деньги. Вы бы им поделились с публикой ? )) Или нет.

отвечу на самый распространненный вопрос:

тут 2 стратегии на 3х инструментах: GC, 6E, 6A

====================

завтра буду писать ТЗ на разработку части системы. Остальное  все уже готово. 

====================


это пока 2 стратегии и 3 инструмента. Планирую довести кол-во составляющих портфеля довести до 15 через 2 месяца. было бы  не плохо. 

Тема новолуний, в которые повышается волатильность и все падает «ф пол» витает в головах. Так ведь хочется, не шевеля мозгами, зарабатывать деньги. :)

По этому поводу мне приходит на ум забавное наблюдение. Несколько лет я жил в штате Висконсин, на берегу озера Мичиган. Это большое такое озеро, с водой до горизонта и кучей разнообразной пернатой живности: чайки, гуси, еще какие то неизвестные мне птахи. Так вот, у меня была примета, что если чайки летают над городом (не над водой), то на ФОРТС будет ударный день. По наблюдениям — работало, хотя точной статистики я не вел. 

Так как ударные дни бывают чаще чем раз в месяц, когда происходят смены фаз луны, экономический эффект полета чаек представляется мне сравнительно интересным. Предлагаю желающим найти веб кам на берегу Мичигана и понаблюдать самостоятельно. :)