внутридевная торговля

Считаете ли Вы, уважаемые трейдеры, рабочими какой-либо из перечисленных методов торговли?

В поисках идей по доработке собственного торгового робота, наткнулся на стратегию торговли по уровням Камарильи. Стратегия, собственно, достаточно известная, поэтому описывать ее входы/выходы нет смысла.
Суть простая – рассчитываются шесть уровней по вчерашней дневной свечи, часть из них торгуется на пробой, часть – на отбой от уровня. Для теста стратегии, написал скрипт для WealthLab 5.4. Ньюансы стратегии:
1. Я ищу входы внутри дня, поэтому таймфрейм выбран 10 минут.
2. До 11:00 и после 23:00 не торгуем. В 23:40 любая сделка закрывается по рынку, на следующий день позиции не переносятся.
3. В качестве фильтра, добавлен ADX – торговля ведется только в направление тренда, когда ADX растет и его значение больше, чем 20 (под какой-то конкретный рынок не подгонялось, взято с потолка). Дефолтный период ADX взят равным 6 (база расчета индикатора – 1 час). То есть, к стандартным сигналам стратегии (пробой от уровня или отбой от уровня), добавляется проверка ADX – если он растет и его значение больше 20, то сделка открывается, в противном случае – нет. Период ADX единственный параметр в скрипте, который можно оптимизировать, дабы не было соблазна подгонять.


( Читать дальше )

Вот тут пошло обсуждение внутридневной торговли.  Без пояснения разговор пустой.
Первый график дневной.  Цифрой 1 отмечен период когда возможна торговля на дневных интервалах. В зоне 2  торговля на дневных интервалах бессмысленна. Там колебания  вокруг уровня в 140 рублей.

Следующий график 5 -мин.  И здесь вполне возможно внутридневная работа. А 20.12 выход вверх из коридора и есть  ситуация когда нужно переходить на больший временной интервал.


( Читать дальше )

Тестим снизу 151600!

 
С пробойной системой, я думаю, что мы разобрались. Если что-то осталось непонятным, пишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим.

Сегодня поговорим о «подводных камнях» при выборе временного интервала.

Итак, перед нами фьючерс на индекс РТС, интервал 5 минут:


Мы видим пробой восходящего канала. Кто будет открывать короткие позиции на пробой канала? Увидев такой график я сам бы открыл шорт в момент пробоя!

Смотрим, что было дальше, интервал 5 минут, график сжат:



( Читать дальше )

Продолжаю пополнять серию блогов об уровневой торговле. В дополнении к блогу «Пробой уровня», сегодня поговорим о методах входа в пробойной системе.
 
Мы запомнили три основных признака пробоя, это импульс, закрытие свечи за пределами уровня и увеличенные объемы в момент пробоя. Но точка входа пока остается для нас туманной, т.к. не определены конкретные критерии, по которым можно войти в рынок. На этот случай есть два варианта входа, это агрессивный и консервативный. Рассмотрим каждый по отдельности.
 
Агрессивный метод.
 
Больше всего подходит для интрадей торговли на младших таймфреймах, от 5 до 15 минут. Вход по такой системе осуществляется, либо по закрытию свечи за пределами уровня, либо, как делают «асы» фондового рынка, в момент выстрела импульсной свечи.
 
При агрессивном входе стоит всегда помнить, что после пробоя, через некоторое время, баланс спроса и предложения на рынке выравнивается, а игроки, торгующие по этой методике, начинают закрывать свои спекулятивные позиции, поэтому, очень часто, происходит возврат цены к пробитому ранее уровню. Что в простонародье называется ретестом уровня. Следовательно, если не взять вовремя прибыль, легко можно получить стоп, ну или в лучшем случае безубыток.


( Читать дальше )

В предыдущем блоге я рассказал о способе входа в рынок, основанном на отбое от уровня, но не все уровни выдерживают натеска цены, рано или поздно они ломаются, сегодня поговорим о входе в рынок в момент пробоя уровня.
 
О жизнеспособности уровня можно спорить до бесконечности, но в итоге каждый останется при своем мнение и при этом правым. Период жизнеспособности может измеряться как минутами, так и годами, все зависит от того временного интервала на котором мы пытаемся определить этот уровень. К примеру, на 5-ти минутном таймфрейме уровень может просуществовать от нескольких часов до нескольких торговых дней. На более крупном временном отрезке, к примеру, возьмем 1 день, уровень может продержаться от нескольких дней, до нескольких лет.
 
Чем старше таймфрейм, на котором выявлен уровень, тем сильнее этот уровень будет, и тем сложнее цене пробить его.
 
Но мы торгуем не в идеальных условиях, в противном случае мы бы просто покупали у поддержки и продавали у сопротивления и все были бы с прибылью. Пробой уровня, каким бы он не был сильным, имеет место быть.


( Читать дальше )

После публикации серии блогов «Уровневая торговля» я заметил некоторое недопонимание методики входа, со стороны трейдерского сообщества. В частности, больше всего людей интересовал вопрос, «Почему нельзя купить на уровне? Поставил лимитную заявку на уровень и жди…».
 
Постараюсь объяснить ситуацию так, как вижу ее я.   
 
В тот момент, когда мы торгуем отбой от уровня, мы должны быть хоть как то уверены, что этот отскок будет. Ведь все мы прекрасно знаем, что непробиваемых уровней нет, все они рано или поздно ломаются и создаются новые.
 
Так вот, при подходе цены к уровню, уверенности нет никакой, что цена отскочит, так же нет никакой уверенности в том, что цена пробьет этот уровень. Вероятность того или иного события не более чем 50/50. Поэтому выставлять лимитную заявку ранее, чем цена достигла уровня, неоправданно. Да, многие скажут, что после отбоя от уровня возможность войти в рынок будет уже совсем по другой цене. Соглашусь. Но, взамен мы получаем хоть какое то подтверждение отскока, что само собой уменьшает количество убыточных сделок.


( Читать дальше )

Еще один наглядный пример того, о чем я писал в сегодняшнем блоге «От точки входа до выхода ч.1».
 
Практически On-line сделка.
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 5 мин. На графике видно, что цена на протяжении 2.5 часов тестировала уровень 138500 пунктов в качестве сопротивления. Но на самом деле шел набор позиции одним из крупных игроков.  Все по классике, показали надежду на рост, тут же его слили, спекулянты только помогли опустить рынок. Далее видим хвосты, которые говорят, что идет набор позиции. Следом ложный прокол и срабатывание стопов лонгующих трейдеров, на их стопах лимитными ордерами добирается позиция, и рынок свободно идет вверх.



( Читать дальше )

В продолжение серии блогов об уровневой торговле, сегодня поговорим о целях.
 
В прошлых блогах я рассказал о том, как определить уровень, где лучше войти в рынок, но где лучше выйти мы пока не знаем. Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что точка выхода намного важней точки входа. Поэтому успех в трейдинге, частично, зависит от верного и своевременного выхода из сделки.
 
Рынок ВСЕГДА ходит от уровня к уровню! А уровни, как мы помним, это большое скопление объемов в определенной точке на графике (это определение больше подходит под глобальные уровни). Если быть более точным, то уровень- это то место на графике, от которого цена поменяла свое направление.
 
Пример, формирование позиции и выход из сделки:
 
Крупный игрок или даже игроки формируют свою длинную позицию на определенном ценовом уровне, не важно, по каким критериям они его выбирают, намного важней увидеть это формирование. Формируют они, естественно, за счет продавцов, устраивая ложные проколы уровня и забирая стопы у быков. В результате таких манипуляций образуется уровень поддержки. После того, как позиция сформирована, цена устремляется вверх. Кто то называет этот период боковик, кто то консолидацией, кто то ругает этот рынок, что нет тренда, но все сводится к тому, что в этом боковике кто-то покупает, для того, чтобы продать выше.


( Читать дальше )