Внутридевной трейдинг: исследование эффективности стратегии торговли по уровням Camarilla с использованием WealthLab 5.4

В поисках идей по доработке собственного торгового робота, наткнулся на стратегию торговли по уровням Камарильи. Стратегия, собственно, достаточно известная, поэтому описывать ее входы/выходы нет смысла.
Суть простая – рассчитываются шесть уровней по вчерашней дневной свечи, часть из них торгуется на пробой, часть – на отбой от уровня. Для теста стратегии, написал скрипт для WealthLab 5.4. Ньюансы стратегии:
1. Я ищу входы внутри дня, поэтому таймфрейм выбран 10 минут.
2. До 11:00 и после 23:00 не торгуем. В 23:40 любая сделка закрывается по рынку, на следующий день позиции не переносятся.
3. В качестве фильтра, добавлен ADX – торговля ведется только в направление тренда, когда ADX растет и его значение больше, чем 20 (под какой-то конкретный рынок не подгонялось, взято с потолка). Дефолтный период ADX взят равным 6 (база расчета индикатора – 1 час). То есть, к стандартным сигналам стратегии (пробой от уровня или отбой от уровня), добавляется проверка ADX – если он растет и его значение больше 20, то сделка открывается, в противном случае – нет. Период ADX единственный параметр в скрипте, который можно оптимизировать, дабы не было соблазна подгонять.

4. Если позиция проходит в сторону профита заданное количество пунктов (в приведенном ниже примере – 75% от цели профита), стоп переносится в безубыток.
5. Отбой или пробой диагностируются самым примитивным способом: на предыдущей свече смотрим закрытие и хай/лоу. Например, отбой при входе в лонг – когда лоу свечи ниже уровня, а закрытие – выше.
Проскальзывание установлено на уровне 0,04% от цены. Торгуем 1 лотом. Результаты бэктестов на исторических данных (источник – Финам) следующие.
Разметка уровней и индикаторы системы, примеры входов-выходов:

Результаты бэктеста на RI с 2009 года:

Далее, как учат нас умные книги, проверим тот же скрипт (стратегию), не меняя параметров, на других инструментах.
Фьючерс газпрома (GZ) с 2009 года, TF = 10 min:

Акции Сбербанка с 2009 года, TF = 10 min:


Судя по графику эквити стратегии на различных инструментах, конечно же не грааль, но торгует положительно. Профит фактор (при одних и тех же дефолтных параметрах):
-          по RI: 1,51;
-          по GZ: 1,45;
-          по акциям Сбера:1,57.
Возможно, при реализации дополнительных идей, позволяющих отфильтровать убыточные входы, профит-фактор можно довести до 2. В целом же, стратегия заслуживает внимания в силу своей достаточной простоты и положительных тестах на различных инструментах без применения оптимизации.
Прикладываю собственно и сам скрипт (C#) для WealthLab 5.4, может кому пригодится для изучения/доработки.
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.