внутридевная торговля

 
В продолжение поста «Торговля от горизонтальных уровней или работа во флэте».
 
Сегодня более подробно остановлюсь на точках входа при работе на пробой или отбой от уровня. Идеальной точкой входа служит уровень, т.к. он позволяет поставить короткий стоп за его пределами, следовательно, повышается соотношение прибыль/ риск.
 
Есть 2 системы торговли это пробой уровня и отбой от уровня, ничего иного тут не придумать.
 
Разумной точкой входы будет зона вблизи уровня, но не в момент когда цена только коснулась этой отметки, а в момент консолидации. Большие движения всегда следуют за малыми и наоборот, после больших движений всегда следуют малые. Именно в момент консолидации, когда волатильность рынка минимальна и стоит входить, вход получается ювелирным, а стоп приказ коротким.
 
Отбой от уровня:

( Читать дальше )

                               Зашел сегодня в лонг, но на закрытии выйду           нельзя! 

Продолжая тему трендов, сегодня хотелось бы рассказать об основных составляющих тренда, это- сила, характер и динамика.
 
Характер тренда.
 
Это понятие можно разделить на бычий, медвежий тренд и боковик.
 
Характер отображает покупательскую способность участников рынка, именно этот параметр и отрисовывается на графике цены.
Характерный бычий тренд- коррекция близка к боковой, резкий выброс цены вверх (рис А). Наилучший момент для торгов в лонг.
Затихающий тренд (рис В) будет отображаться на графике с глубокой коррекцией. Торговля возможна, но вход в рынок не ранее чем пройдет очередная волна коррекции.

Для медвежьего рынка все с точностью да наоборот.
 
Статья полностью

В предыдущих блогах я рассказывал о некоторых хитростях, особенностях и правилах внутридневной торговли. Но по сути без правильного входа по тренду данные правила и применять то не к чему, т.к. исходом такой торговли всегда будет «сорванный» стоп. Сегодня я решил восполнить образовавшийся пробел и рассказать о тренде, в последующих блогах речь пойдет о методах определения тренда.  
Мы знаем, каким инструментом мы торгуем, это раз. Два, у нас есть своя система и мы знаем, что при совпадении 2-х, 3-х факторов мы откроем позицию. Три, мы контролируем риски и точно знаем, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Четвертое, мы даже знаем, когда и где мы закроем позицию, не забываем, у нас есть система, как на вход, так и на выход. И наконец, пятое и самое сложное, в каком направлении открывать позицию? Для внутридневного и среднесрочного трейдера это единственная неизвестная из всего алгоритмического уравнения.
 
Статья полностью

 
В предыдущем блоге я обещал выложить два самых запомнившихся в моей трейдерской практике переноса.
Нарушать традиции не стану, начну с печального переноса. Позиция шорт по фьючерсу на индекс РТС была открыта 14 февраля этого года, по позиции на вечернем клиринге прибыль составляла ровно 3 тыс. пунктов, что при использовании плечей равняется примерно 14-15% от депозита. Позицию было решено перенести на следующий день, стоп передвинуть в зону «безубытка». Далее скрин из моего отчета, который я вел ежедневно…


Тот самый график, интервал 60 мин.



( Читать дальше )

 
Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.

Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.

Правила:

1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на  депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)


( Читать дальше )

 
В прошлом блоге я рассказал о плюсах и минусах переноса стопа в зону «безукбытка», сегодня рассмотрим на примере способы переноса с минимальным риском срабатывания стопа.

На графике акции Лукойл, интервал 5 минут. Классический пример пробойной торговой системы, которую используют большинство трейдеров.


Мы видим, что после пробоя уровня сопротивления цена моментально начинает расти, игроки открывают длинные позиции. Те, кто посмелей, входят на первой свече, робкие ждут небольшого отката и входят на второй, стоп у большинства будет стоять под предыдущим локальном минимуме. Все, сделка открыта, цена идет в сторону сделки, вариационная маржа растет, можно и стоп перенести в зону «безубытка», думаем мы. Переносим стоп на несколько пунктов выше цены открытия, чтобы в случае срабатывания стоп- приказа «отбить» брокерскую комиссию, все, наслаждаемся удачной сделкой. Но длится это, как правило, недолго, небольшая коррекция к пробитому уровню сопротивления выбивает стоп и оставляет нас без прибыли. Как на зло, цена тут же начинает рост с новой силой, а мы стоим в стороне, и вроде бы все было сделано правильно, но «кукл» пришел за нашим стопом. Так происходит с большинством новичков. Для избегания подобных ситуаций необходимо запомнить одно простое правило – перенос стопа в зону «безубытка» должен происходить не ранее, чем пройдет коррекционная волна.


( Читать дальше )

Хочу обраться к профессионалам, и просто трейдерам, которые умеют грамотно торговать по графикам :) Какие индикаторы и осциляторы вы используете, и на каких промежутках времени? Какие самые важные индикаторы? и скольколько базовых индикаторов нужно использовать во внутредневной торговле? А то честное слово, уже устал деньги терять… :)
Я новичок, и больше тогрую пока интуитивно… Хочется более осознанно как-то торговать. Тут есть профессионалы, которые тогруют по техническому анализу?

По моим наблюдениям и на основе работ Ларри Уильямса  можно обозначить такой вариант стратегии работы внутри дня.

1) Работа только по «ударным дням», таким как сегодня.
2) Открытие сделки после 30 минут работы биржи, закрытие в конце дня — таким образом можно забрать большую част ударного дня, не заморачиваясь точками разворота и т.д.
3) Узнать ударный день можно до открытия  биржи  технически по динамике азиатской  сессии.
4) Главным драйвером ударных дней служат, чаще всего, сильные отклонения от  прогнозов макростатистики. (как сегодня данные по PMI )

Осюда следует, что внутридневной трейдер должен хорошо разбираться в макроэкономике или как минимум следить за ней и понимать на базовом уровне.