бэктестинг

День добрый, друзья
Начинаю путешествие в мир трейдинга, хочу открыть Америку и вернуться в золоте. Что мы имеем: оконченные курсы, первые попытки торговли. Совершено 70 сделок, счет просел на 10%, но будем считать его нулевым, т.к. в одной сделке цель не была взята по нелепой случайности. Инструмент — фьючерсы РТС, депозит 400 тыс. р.
В марте месяце пошло сильное движение на рынке, а я, совсем новичок, имел всего 1 контракт и потому решил донести много. Повезло, заработал на одной сделке 24%. Дальше обычная история: когда успех приходит раньше опыта, жди быстрого разорения. Со мной этого не произошло, я остановился на просадке минус 10%. Показательным стал текущий месяц, закончил его в минус 9%, но сделал бэктест за этот период и результат оказался +10%!
Если вся разница в дисциплине, а не понимании, то эта разница будет устранена, думаю, у меня есть для этого возможности. В будущем буду вести отдельно учет стоимости ошибок, тем самым детализируя проблему, мобилизируя силы для устранения ее.

( Читать дальше )

Пока создается супер робот, который кстати показывает не плохие результаты на фондовой бирже США(NYSE,NASDAQ,AMEX) о котором я ничего не расскажу, появилась одна большая проблема - бэктестинг и вычислительная мощность. Хочу поделится пока лучшим сервисом который я нашел в замен Amazon серверам  —ActiveCloud
Очень долго искал нормальный VPS или облако на Windows, с хорошей вычислительной мощностью, но  почти везде дают 4 ядра. Мне требовалось на много больше и за разумные деньги. До этого был вариант amazon использовать, но там выходит в 2 раза дороже.
Вот такой ПК с 16 CPU и 20 RAM будет стоить всего около 30 рублей в час(Можно выключить машину, когда не нужна). Пока все устраивает, менеджер за месяц позвонила мне на телефон раза 3 и тех поддержка оперативная. Плюс дают тестовый период. Установка винды после регистрации занимает 5-10 минут и можно начинать.


( Читать дальше )

Вопрос наверно больше к роботостроителям.
Где вы арендуете вычислительные мощности для бекстекстинга стратегий роботов.
Интересуют машины на Windows для тестинга стратегии под Multicharts. 

Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/

Жалуются, что часто банят. Предлагаю решение.
В видео детально описываю процесс регистрации аккаунта в TD Ameritrade. На выходе получаем возможность пользоваться одновременно STRATEGY DESK и ThinkOrSwim, без задержек, со всеми подписками первого уровня в Level II, что позволит писать классные скринеры не только на сайзы, но и на все остальное интересное)))).

А также позволит осуществлять несложные бэктесты графических паттернов и стратегий с использованием любых технических индикаторов.

 
 

 

 
Скачать ThinkOrSwim.
Скачать Strategy Desk.
 
Мануалы и справочники:
 

( Читать дальше )

И за какой период? (ответ в коммент) Я считаю что 200-300 трейдов вполне репрезентативная выборка, и длительность периода во времени не так важна, как выборка, хотя и должна включать в себя желательно разные рыночные фазы.

Привет.
В пятницу пришло изрядное количество сигналов от системы, и я поторопился выложить их сюда.
Пятница обычно не самый хороший день для торговли.
Поэтому, несколько волнуясь за свои рекомендации, полез перепроверить настройки системы.
Вот что получилось:
1. aud_usd:


2. nzd_usd:



( Читать дальше )

Минутные, по самым ликвидным инструментам за несколько лет.
Бесплатно или недорого.
Кто где берёт, биржа, через терминалы типа ТОS или от поставщика типа www.kinetick.com

Уважаемые пользователи smart-lab,

Очень нужна Ваша помощь для бэктестинга новой стратегии, крайне перспективной.

А именно — нужны тиковые данные (желательно более менее свежие) по RI, из таблицы всех сделок. Почему именно оттуда — обязательно поле «Операция», т.е. Купля или Продажа для каждого тика.

Нужны данные следующего вида:
Дата    Время     Цена    Кол-во     Операция

Буду крайне признателен и со своей стороны непренно расскажу предоставившему идею, которую собираюсь воплотить в бэктестинге.

Заранее спасибо! 

Решил показать некоторые нюансы при разработке роботов.
Допустим есть торговая идея, которую мы реализуем в коде.
Для простоты я построил стратегию на основе 1мин баров.
Условимся что все сделки  по рынку, а не лимитки. Причина в конце.
Первый сферический тест(временные рамки чуть меньше 2 месяцев):Что то сильно красиво получилось, где то есть подвох..
Анализируем:
комисии не учтены,
задержки исполнения не учтены, 
проскальзывание не учтено,
исполнение сделок по цене закрытия бара,
бары построены из тиков сделок.
Так как исполнение идет по закрытию бара на основе сделки, то не факт что сделка была по ask, что может оказаться лучше реальности если робот будет продавать в этот момент.
Немного исправим этот нюанс. Будем строить бары по середине спреда (bid+ask)/2, в итоге получаем такую картину:

( Читать дальше )

Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории?