биржа

Начало положено тут 
Продолжил тут
Затем тут

Обсуждения

     Сегодня будет без введения. Мои первые публикации вызвали небольшие обсуждения, как в комментариях, так и в личных беседах. Если классифицировать, то можно подвести некие итоги:

• занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
• мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
• выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
    — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
  — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
• в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
• в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
• получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Хочу в первую очередь для себя прокомментировать вчерашний день. 
В общем, движение было понято и определено правильно. Я правильно выставил целевые уровни, в случае удержания позиции, (в районе 1910) и правильно наметил уровни для возможной покупки. 
Что-то пошло не так. Что именно? Я упустил из своего внимания тот факт, которым регулярно пользуюсь: человеческая натура так устроена, что она все пробует дважды, перед тем как сдаться.
Что я имею ввиду? (Если кто-то это будет читать — советую обратить внимание на эту идею и хорошенько в нее вдуматься).
Откройте часовой или получасовой график S&P.
Мы шли вверх, рынок был бычьим и инициатива определенно была у покупателей. По достижении 1927 (уровень закрытия среды), профессионалы начали закрывать свои позиции фиксируя прибыль. Тут в дело начали вступать неумехи и свиньи, как их в начале прошлого века назыали в Штатах (те, которых пускают под нож)). Они смотрели на рост со стороны и когда рост закончился, они наконец-то решились сделать свой неуклюжий шажочек. Они начали покупать любой малейший откат. Эт я немного отвлекся.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

( Читать дальше )

27 февраля 2016 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле.
Организаторами выступают АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“. В рамках конференции участники рассмотрят вопросы определения справедливой цены и построения алгоритмов, программных и „железных“ решений для алготрейдинга и HFT-торговли. Участников ждут три секции и круглый стол по проблемам алгоритмической торговли. Среди спикеров конференции известные алгоритмические трейдеры и количественные аналитики (»кванты"), сотрудники брокеров и Московской биржи.

ITinvest и «ФИНАМ» приглашают профессиональных алгоритмических трейдеров, квантов, программистов, пишущих алгоритмические системы, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках, посетить 27 февраля III Всероссийскую конференцию по алгоритмической торговле.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Меня порадовала ваша реакция на мой предыдущий опрос.
Я провожу исследование и мне необходимо будет провести еще несколько опросов.
Прошу прощения заранее. Благодарен всем за активное участие.

Такой вопрос к знатокам и специалистам по американским трежерис: чем может быть вызвана нынешняя ситуация в фьючерсах на американские облигации? Уже больше недели наблюдаю контанго в фьючах на Ultra Bonds. Цена на июньский фьючерс больше мартовского на 1.5-3 пункта в разное время. На хаях 11 февраля цена на июньский контракт достигала 179-04, а на мартовский — 177-24. Вчера в районе 20-00 контанго увеличилось почти до 3 пунктов, а сейчас разница в цене около полутора пунктов: UBM16 стоит 172-15, а UBH16 — 170-31. В то же время на 30-летках (как и на 10-, 5-, 2-летках) наблюдается бэквордация. Так, июньские фьючерсы на T-Bonds достигали 169-11 на пике 11 февраля, а мартовские — 170-25. Сейчас июньские стоят 164-15, что дешевле мартовских, которые стоят 165-21, больше, чем на пункт. Аналогично и по другим облигациям, только разница менее существенна. Какие причины могли повлиять на такое расхождение между дальними и ближними фьючами на Ultra Bonds и на T-Bonds? Кто знает? Экспирация по мартовским фьючерсам уже скоро, в конце февраля.

Кто не видел данное интервью, очень рекомендую!
Интересно послушать и посмотреть на этого успешного человека
Никто ведь спорить не будет что он успешен? )

http://www.vestifinance.ru/videos/26088

2200 магазинов в год это сильно! Хотя мне кажется что Магнит будет скоро в каждом поселке )
Единственное что меня смущает насколько это будет рентабельно/прибыльно когда расти будет уже некуда )
Но вроде вон, свое производство хочет наращивать ))


P.S Сам прикупаю Дикси, т.к считаю что Магнит дорог по фундаменталу ))

Хочу поделиться мыслями о том почему такое, резко негативное мнение о биржевой торговле у большинства Россиян. Не хочу никого обидеть и задеть своими мыслями, поэтому заранее простите, выражаю свое мнение.
 
Первое —  сейчас очень много различных форекс-кухонь и бинарных опционов, которые ассоциируются по незнанию с биржей. Даже те девочки которые навязчиво названивают с предложением различных бинарок не могут понять тот факт что к реальным опционам это не имеет никакого отношения. Где-то читал, что в Америке практически каждая домохозяйка торгует акциями со своего планшета и что крупные хедж-фонды боятся этой толпы, потому что они своей массой могут значительно двигать цены ) 

Второе — многие граждане владеют компьютером на уровне «сайт одноклассники» и используют его исключительно с этой целью, работа-дом работа стало привычным укладом жизни. 

Третье — отсутствие мотивации, не желание развиваться, а порой даже не понимание того что планку в виде собственной зарплаты можно преодолеть. Сам работаю на производстве и вижу как с каждым днем зажимают работников рублем, в открытую говорят — не нравится уходи… И я думаю что будет только хуже в ближайшее время. Чем меня привлекает трейдинг это тем что здесь планку ставишь себе сам.

( Читать дальше )