архив котировок


Архив котировок компонентов sp500

По просьбам трудящихся упаковал минутки компонентов sp500. Файл будет доступен несколько дней, потом я его удалю. Размер архива около 5Гб

Несколько моментов:


1) Нет истории за несколько последних месяцев. Увы, нет времени дампить с сервака постоянно.
3) Квоты от ActiveTick, качество средненькое. Так что перед бектестом данные надо причесать.
4) Список акций брал из википедии на текущий момент. В истории вы не найдете тикеров, которые были исключены из индекса в последние несколько лет.

Тык

Телега, куда выкладываю полезные (и не только) штуки по алго, когда не лень:)


Реализация удобного доступа к котировкам таймфрейма М1 + сжатие в 12 раз по сравнению с csv файлами

Когда еще только начал заниматься алготрейдингом, возник вопрос удобного доступа к историческим данным котировкам. Дело в том, что csv файлы могут содержать пропуски данных, а мне необходимо было получать котировки за конкретные дни года. Поэтому мне было не удобно грузить csv файл в общий массив и затем искать в нем отрезки данных. Второй проблемой было то, что минутный график (не говоря уже о тиковом) занимает много места, когда речь идет о более 20 шт. валютных пар. Конечно это уже не такая проблема, как первая, так как сейчас большая память на SSD или HHD не проблема. Но с другой стороны, хранить все >20 валютных пар уже в памяти компьютера тоже не лучший вариант, лучше было бы грузить данные по кускам. 

Поэтому я решил убить всех зайцев тем, чтобы написать специальную библиотеку для удобного хранения и использования котировок.

  • Так как мой интерес был именно минутный график, было решено хранить фиксированное количество минут для каждого дня (даже если есть пропуски цен). В одном дне 1440 минут, следовательно каждый дневной фрагмент исторических данных содержит 1440 баров. 
  • Каждый дневной фрагмент было решено обозвать «подфайлом» и хранить все подфайлы в одном файле. Дело в том, что множество файлов тормозят систему, поэтому записывать каждый фрагмент как отдельный файл — не лучшее решение. В то же время сильно усложнять хранение фрагментов не хотелось, да и не было смысла. Обычная операция для «хранилища» котировок — добавление новых данных или чтение старых, при этом перезапись или добавление нового подфайла в глубоком слое исторических данных может потребоваться редко. Поэтому оптимальное решение будет записывать дневные фрагменты исторических данных по порядку в один общий файл и хранить ссылки на подфайлы в конце файла.


( Читать дальше )

Архивные данные в формате stock sharp data (aka hydra) за последние 5-10 лет?

Всем привет.
Интересуют архивные данные по акциям  биржи СПБ, за последние 5-10 лет, в формате Stock Sharp Data.  Таймфреймы — минута, тик.
Может кто-нибудь согласится архив выложить или подскажет где можно достать это добро.

Буду признателен за любую информацию




Архив котировок по опционам

Добрый день!

Не подскажите, где можно взять архив котировок минуток опционов Ri, Si, BR по всем стайкам?

Единственное место где я нашел историю минуток по опционам с глубиной архива год — это сайт mfd.ru.Но там нужно выбирать опционы вручную, т.к. каждый опцион имеет свой номер в адресной строке (например RI105000BI8 — это Tickers=108632) и поскольку я заранее не знаю номера нужных опционов, то не могу скачать их автоматом макросом VBA.

Буду признателен если поделитесь архивом если имеется.

Мне бы хотелось минутки с начала 2014 г.



Парсер котировок Финама

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Луа.
---
Написал простенькую функцию, которая работает с архивом графиков Финама. На Финаме есть история торгов за много лет. Это полезно, чтобы прогнать вашу стратегию на максимально доступных исторических данных.
Архив Финама находится здесь: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/export/
---
Заходите по ссылке, видите там:
Парсер котировок Финама
Там где «Формат записи в файл» выбираете как у меня: DATE,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOL. Можно брать и другие форматы, но тогда код функции придётся переписать.
---
Выбираете вверху даты с 1 января по 31 декабря и год за годом сохраняте себе на компьютер вот так:
Парсер котировок Финама

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Crude OIL US WTI / Brent / Золото GOLD таймфрейм M15 история за 7-10 лет

Кто подскажет может кто встречал архив котировок
Нефти Crude OIL US WTI / Brent /
Золото  GOLD
таймфрейм M15
история за 7-10 лет.
Нужно для оптимизации торгового робота.

Архив котировок - где взять?

Коллеги, подскажите где взять архив котировок голубых фишек ММВБ с 2000 года? Можно позже.
Тики или 1-минутка.

Наверняка же у многих есть для обучения роботов. Поделитесь. Можно в личку.

....все тэги
UPDONW