SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kotfagot
Архив котировок по опционам
- 26 сентября 2018, 22:15
- |
- kotfagot
Добрый день!
Не подскажите, где можно взять архив котировок минуток опционов Ri, Si, BR по всем стайкам?
Единственное место где я нашел историю минуток по опционам с глубиной архива год — это сайт mfd.ru.Но там нужно выбирать опционы вручную, т.к. каждый опцион имеет свой номер в адресной строке (например RI105000BI8 — это Tickers=108632) и поскольку я заранее не знаю номера нужных опционов, то не могу скачать их автоматом макросом VBA.
Буду признателен если поделитесь архивом если имеется.
Мне бы хотелось минутки с начала 2014 г.
Не подскажите, где можно взять архив котировок минуток опционов Ri, Si, BR по всем стайкам?
Единственное место где я нашел историю минуток по опционам с глубиной архива год — это сайт mfd.ru.Но там нужно выбирать опционы вручную, т.к. каждый опцион имеет свой номер в адресной строке (например RI105000BI8 — это Tickers=108632) и поскольку я заранее не знаю номера нужных опционов, то не могу скачать их автоматом макросом VBA.
Буду признателен если поделитесь архивом если имеется.
Мне бы хотелось минутки с начала 2014 г.
Минутки не нужны в принципе — там иногда по часу сделок нет, т е низкая ликва.
Был на моэксе фтп — там архив улыбок был. Сейчас закрыли доступ к нему, не могу больше получить.
Можете улыбки с option.ru скачать (дневные).
И есть еще платная услуга — надо вскладчину скидываться — на моэхе, так как дороговато ....
С помощью панели инструментов разработчика (F12 во многих браузерах) смотрим, какие Post-запросы отсылаются, если мышкой вручную изменить выпадающие списки инструментов и экспираций и какие параметры формы к ним цепляются, ну и заголовок запроса на всякий случай.
Т.е. для каждого инструмента (Call и Put — отдельно) делаем запрос, чтобы получить список доступных экспираций. Затем для каждой из экспираций делаем запрос, чтобы получить список доступных опционов. Затем уже посылаем запросы по всем опционам (можно сразу для группы из нескольких, но там ограничение на количество в группе, поэтому можно группировать по 20 наименований опционов на запрос). Единственное, что в самом начале вручную нужно посмотреть ID инструментов, например, для RI_Call — это 8, RI_Put — 9.
Вот мартовский колл 100 страйка 2015г:
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/RI100000BC5/candles.json?interval=1
Документация по этому методу:
iss.moex.com/iss/reference/155
А то после того как финам порезал доступ внешних прог к своим архивам, мои макросы навернулись :(.
Главное чтобы теперь ММВБ тоже лавочку не прикрыли.
cloud.mail.ru/public/EYDs/Fth7BKE7F
https://github.com/Optionalyst/Option-price-parser
Запускал в colab.research.google.com
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/RI130000BC8/candles.json?interval=24&iss.meta=on
Month_FUT = ['H', 'M', 'U', 'Z']
Month_OPT = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X']
Ticker_base_asset=['MX', 'MM', 'RI', 'AF', 'AL', 'CH', 'FS', 'GZ', 'GM', 'HY', 'LK', 'MN', 'ME', 'MT', 'NM', 'NK', 'RN', 'RT', 'SP', 'SR', 'SG', 'SN', 'TT', 'TN', 'VB', 'MG', 'PZ']
RI130000BC8=[Ticker_base_asset] [цена страйка] B [Month_OPT] [год]
interval=24 — сутки.