анализ рынка

Продолжаем исследовать возможности Tradingview Pro. Я уже рассказывал, что юзаю удобую фичу — несколько графиков на экране, чтобы следить за динамикой тех бумаг, которые собираюсь приобрести в свой портфель. То есть я создаю рабочий стол, и загружаю его когда мне надо.
Сегодня расскажу про другой рабочий стол, который я использую для мониторинга рынка... Чтобы понимать насколько дорог/дешев рубль и наш рынок, я смотрю три относительные метрики:

1. Нефть в рублях
получается через умножение USDBRO*USDRUB
показывает насколько комфортен текущий курс рубля для бюджета. Если нефть в рублях внизу — значит рубль недооценен при текущей нефти. Сейчас нефть в рублях стоит максимально с июня 2015. Это хорошо для бюджета, но говорит о некоторой переоцененности рубля относительно нефти.
2. Относительная динамика России против Развивающихся рынков 
получаем делением двух ETF в США друг на друга: RSX/EEM 
в 2016 РФР лидировал среди EM, поэтому очевидно, мы выросли относительно них.
график этот сейчас на максимуме за 2,5 года, но «крымский гэп» мы пока не закрыли. О чем это говорит? Если Трамп снимет санкции, то можем еще +17% в долларах прибавить при прочих равных. Пугает и то, что нет коррекций давно.
3. РТС выраженный в нефти.
получаем делением RTSI/USDBRO
самый стремный экстремум здесь — ртс самый дорогой относительно нефти с 2008 года. Но как ни странно, максимума этот график достиг год назад, а рынок в 2016 по сути рос вместе с нефтью. Поэтому весь прошлый год это отношение колебалось. Теперь главное чтобы не получилось как в 2011-м:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предновогодний форекс обзор торговых инструментов — EURUSD, GBPUSD, GOLD (28.12.16), по банковским данным, банковским уровням.

Всем привет, теперь утренний обзор в видео формате, максимально кратко.

На прошлой неделе случилось то, чего рынок так долго ждал. ФРС (наконец) подняла ставку на 25 п. п. Интриги не вышло, но без сюрприза не обошлось. А сюрпризом стало то, что наряду с увеличением ставки Фед увеличил и число ее повышений — с двух до трех в 2017 году. И хотя не факт, что так будет (вспомните текущий год), рынок это решение напрягло и в среду индексы снижались на 0,5-0,8%.

( Читать дальше )

Всем привет.
Нефть немного сложная ситуация, но похоже на разворот, я наверное дождался бы более понятного для меня рынка.

Золото продолжает мега-тренд вниз


( Читать дальше )

Доброе утро!!! Вчера как мы все знаем ФРС повысило ставку до 0,75%. Предлагаю это немного обсудить и несколько более глобально чем обычно взглянуть на некоторые российские акции!
https://youtu.be/-SmnbWi8BjM

На прошлой неделе ЕЦБ расширил сроки покупки бондов (QE) и тем самым подкинул дров в топку ралли. На фоне новых стимулов евро падал, а европейские и американские индексы росли. (Как заработать на росте европейских акций без ущерба от слабого евро читайте здесь). По традиции Dow Jones Industrial Average (DIA) и S&P 500 (SPY) обновили новые максимумы.

( Читать дальше )