алготрейдинг

у Вас на сайте написано(достаточно коряво)

… Заключение: Ваше финансовое вклад — это ценная форма признания нашей трудолюбивой работы

Ваше финансовое вклад — такой темы в русском языке нет правильно будет писать — Ваш финансовый вклад

и очень странно звучит эта фраза

… нашей трудолюбивой работы

как будто какой-то бот писал)))

… Проявите свою поддержку, внесши финансовый вклад

внесши финансовый вклад — так тоже не правильно писать. Можно так — внеся(или — внесите) финансовый вклад

И сделайте на своём говносайте шифрование типа https а то он и так достаточно ущербно выглядит и тут ещё протокол который не шифрует данные. Это ботва какая-то.

Ну и самый главный момент. Если Вы создали то что у Вас на сайте описывается как — … Уникальные алгоритмы,… для точного фундаментального и технического анализа акций,… вы можете эффективно определить компании, выделяющиеся в определенных областях, что гарантирует обоснованные инвестиционные решения,… Ваша поддержка имеет значение У нас есть идеи для улучшения функциональности наших алгоритмов F-rank и T-rank. Однако перед вложением ресурсов в разработку мы хотим определить интерес инвесторов к относительному сравнению компаний…

Как мы и упомянули в предыдущем посте, после очередного обновления максимума торговля была продолжена, и, как теперь видно, совершенно не зря: последняя сделка, открытая с повышенным объемом (согласно системе управления риска в стратегии), забрала бОльшую часть роста крипты на прошлой неделе и принесла суммарную прибыль в 11 129 $ по всем личным счетам трейдера:

Таким образом, с последней точки входа прибыль составила 38% за 33 дня:

Продолжаю тестировать описанный тут алгоритм, основанный на парном трейдинге: smart-lab.ru/blog/1176485.php

Собрал сделки на всех парах в одну кривую — получил вот такой красивый результат на out-of-sample данных.


Что ещё нужно сделать: 
— Попытаться придумать критерий, чтобы еще на этапе тестирования отсеивать плохие пары.
— Проработать stop-loss'ы (и в целом продумать risk management). Пока единственное условие выхода — это боллингер.


Что НЕ работало:
— Алгоритмы из книжек и интернета в лоб, без своих идей.
— Метод наименьших квадратов (OLS) для вычисления коэффициентов регрессии. Коэффиценты получаются очень нестабильными, нужна какая-то регуляризация.
— Минутные данные. Издержки/спред/проскальзывания съедают прибыль.

Что заработало:
— Фильтр Калмана вместо OLS.
— Оптимизация параметров в фильтре Калмана не через прибыль, а через статистические свойства спреда.
— В статистических оценках — использование robust подходов, например https://medium.com/@aakash013/outlier-detection-treatment-z-score-iqr-and-robust-methods-398c99450ff3

Идея простая:
   Если пара ведёт себя «правильно» с точки зрения статистики, она неизбежно будет прибыльной на большой выборке.

Что значит «правильно»:
   1. Наличие возврата к среднему (mean reversion)
   2. Адекватный half-life у спреда, максимум несколько дней
   3. Стабильные коэффициенты регрессии

Алгоритм:
    — Использую фильтр Калмана для нахождения коэффициентов регрессии. 
    — Сначала подбираю параметры в фильтре Калмана так, чтобы соблюдались все условия выше.
    — И только потом оптимизирую вход и выход по коэффициенту Шарпа.

Реализовал этот алгоритм на C#, с вызовом Python-процедуры для выполнения ADF-теста.

Тестировал на BIST (Турция):

25 случайных large-cap, все пары с одинаковым сектором
    — Средний CAGR: 2% на out-of-sample 
    — По всей видимости, в крупных бумагах сидят роботы, которые высасывают арбитраж.

Предыдущий опыт (разработка, тестирование и эксплуатация) использования алготрейдинга оказался достаточно удачным. Пришло время обновления для новыми решениями в своей автоматизации на #Python

• реализовал безопасный сброс позиций на плохих новостях или котировках

• реализовал алгоритм ежедневного мониторинга для ребалансировки портфеля

Как и раньше только своими силами и за свои, реализую в алгоритмах лучшие практики и находки на конференциях Смартлаба!

https://kimkarus.ru/2025/06/27/realizoval-i-zapustil-novye-mehaniki-dlya-svoego-proekta-algotrejdinga/

Рынок пришел в движение сразу же после того, как мы запустили торговлю: от последней точки входа была получена прибыль 18% всего за 3 дня (мониторинг):

В целом же счет обновил максимум доходности: 147% против предыдущих 136%, а значит, следуя своему обещанию в марте, мы возвращаем комиссии за управление на Байбите только сейчас.

Тем временем, в процессе детального изучения статистики торгов выяснилось, что результаты по самому первому (старому, #2 отсюда) счету были посчитаны неправильно, потому что не учитывались все вводы и выводы денег, и поэтому общий результат стратегии, на который мы ссылаемся, также требует пересмотра. На самом деле он оказался намного выше, чем мы думали: предыдущий максимум составляет не 372% прибыли, а 727%! А текущий, соответственно, равен уже 764%:

     Тишина ночи. За окном город замер, только редкие огни напоминают, что где-то там продолжается движение. А здесь, в этой комнате, я снова перед своими экранами. Не шумят вентиляторы, нет. Просто тишина и эти линии на графиках, словно узоры на дне океана. Иногда кажется, что это не цифры вовсе, а ингредиенты для какого-то особенного блюда. И ты думаешь: как бы соединить их так, чтобы получилось что-то по-настоящему… живое? Нечто, что могло бы двигаться само, без моей дрожащей руки, без этих вечных сомнений, которые приходят перед самым важным шагом. Так рождается мысль о роботе. О существе, которое стало бы идеальным поваром в этой странной кухне рынка. Но создать его – это не просто смешать пару ингредиентов из книги рецептов для начинающих. Это долгий процесс, похожий на приготовление высокой кухни. Нужно выбрать правильные компоненты, освоить тонкую технику. Бывают дни, когда всё пригорает, или соус не сходится, и ты просто сидишь, глядя на эти линии, и чувствуешь себя полным… ну, вы понимаете. А бывают моменты, редкие, когда всё вдруг встает на свои места, и ты видишь, как блюдо начинает приобретать нужный цвет, нужный аромат.