акции

Биржевой канал от 28.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Вспомнилось из прошлого.
Озвучивая сделку часто попадаешь в эмоциональную зависимось перед теми кому о сделке расскажешь.   Среди моих коллег трейдеров есть прикол.  Ввел в обиход его один мой друган-аналитик. Он любит поиздеваться, когда поза становится убыточной и говорит, что у тебя «butt hurt»(Боль в заднице).
Когда же ты закрываешь позицию с убытком и принимаешь лося, и вдруг рынок разворачивается после этого в твою сторону, он любит, улыбаясь подойти к тебе и заглянув прямо в глаза очень громко  спросить: «Ну что, опять взял в рот! Ха-ха-ха!»
В общем как-то так сегодня у меня и было. 

Мы ожидаем

Предстоящая неделя будет интересна Заседанием ФРС. Инвесторов больше всего будет волновать слова главы ФРС по поводу темпов роста экономических показателей.

Рынок накануне

Все три основных индекса американского фондового рынка завершили последний день недели хорошим ростом, ни разу не опустившись ниже уровней открытия. Пятничная сессия стала восьмой подряд удачной для индекса S&P 500, что является рекордным показателем с 2004 г. Ведущие корпорации продолжают публиковать финансовые результаты, которые регулярно превышают ожидания аналитиков. В пятницу их ряды пополнила Procter & Gamble.

События сегодня

В 17:30 мск публикуется объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь, объём заказов на товары длительного пользования за декабрь; в 19:00 мск — незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за декабрь.

    ИК «Фридом Финанс»

Биржевой канал от 28.01.2013
В эфире: Александр Сукач, Алексей Андрейченко, Владимир Волков

 

Цена Роснефти подходит к историческому максимому 275р. Предлагаю от этого уровня шортить. 

Суть сделки Вы можете увидеть тут:
www.nettrader.ru/tradersclub/investideas/recommendation/25163


 

Ключевые факторы роста

1. Индексы США в пятницу закрылись в плюсе. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%, NASDAQ подрос на 0,7%. Сегодня в 9:15 по Москве американские фьючерсы прибавляют до 0,1%.

2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ подросли в пятницу вечером на 0,1%.

3. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,6%. Отличились CTC Media (+3,4%), Yandex (по +3,2%), Сбербанк (+2,2%) и Polyus Gold (+1,8%). В Лондоне сильнее всего прибавили в цене «Сургутнефтегаз» (+3,3%) и «Система» (по +2%).

4. Европейские биржи завершили пятничные торги ростом. Немецкий DAX прибавил 1,4%, британский FTSE 100 – 0,3%. Французский CAC 40 ушел в плюс на 0,7%.

Также в плюс:

• Чистая прибыль промкомпаний КНР выросла в декабре по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на $144 млрд, показатель растет четвертый месяц подряд.
• Правительство Японии повысило сегодня прогноз по росту ВВП на следующий финансовый год с 1,7% до 2,5%; надеется добиться инфляции в 0,5%.
• Китайский ЦБ ожидает, что экономика страны вырастет в 2013 году на 8%. Китайская академия социальных наук еще более оптимистична, ждет роста ВВП на 8,4%.
• Утренний рост в Китае поддерживает решение местного регулятора расширить список акций, доступных для маржинальной торговли на Шанхайской бирже, со 180 до 300.
• Исследовательская компания Hometrack сообщила сегодня утром о падении количества сделок и стагнации цен на жилую недвижимость в Великобритании в январе.

( Читать дальше )

Чтобы было понятно о чём речь — Начало smart-lab.ru/blog/97227.php и
Продолжение smart-lab.ru/blog/97996.php

Валютные пары в этот раз рассматривать не буду, а приведу основные валютные фьючерсы, рынок товарных фьючерсов, индексов и акций.
Сделал несколько тестов по рынку, и в плане покупки активов матанализ выдал следующее распределение активов:

1. Основные валютные фьючерсы



( Читать дальше )

Я не люблю делать прогнозы, тем более среднесрочные.

Но иногда случается. Иногда можно и посмотреть глобально. Сегодня один товарищ с местного форума попросил взглянуть на его разлиновку Сбера. Соответственно я взглянул на свою. Ну и решил сюда тоже выложить свой ответ.

Могу сейчас точно назвать одну прямую, которую все видят — берет она свое начало от хая исторического сбера в 2008 г. и проходит через следующий хай в 2011. Сейчас она на уровне 109 рублей. Вот эта точка притяжения. От неё будут шортить куча народу. И имеет смысл туда свозить бумагу с дальнейшем пробоем выше на стопах зашортивших. А куда выше? А вот на 124 рубля. Там проходит второе стандартное отклонение от средневзвешенной цены, рассчитанной от исторического хая бумаги. Сама средневзвешенная оказала хорошую поддержку во время октябрьского лоя в 2011 году. А красными овалами показаны отработки ценой 2-го стандартного отклонения. Отрабатывались филигранно, надо сказать.

Вот это один из вариантов. Он будет весьма красив и эпичен. А красивые вещи в рынке часто случаются. 

 

23 января набор шорта не удался на доллар рубль, выбили по стопу, потом мы уже знаем что произошло к концу недели


( Читать дальше )

1. рост компании основывается на устойчивом показателе рентабельности ROE, к-й в свою очередь зависит от прибыльности реинвестирования доходов (ROI). Если ROI < ROE, то компания разрушает свою стоимость и снижает будущий ROE. Вот почему инвесторы не любят Газпром. Рентабельность инвестиций вообще не очевидна (инвесторам).

2. 1 из характеристик технологических компаний = это цикл жизни продукта — от 6 мес до 3 лет. Мало кто наверное задумывался, что у айфонов и айпадов тоже есть свой жизненный цикл. И рано или поздно, их придется менять на что-то новое. Если нового не появляется, значит продажи начинают падать.

3. Любпытно, но тока 55% акций входящих в Nasdaq являются технологическими

Другая важная хар-ка технол. компаний = их акции могут быть очень волатильны.


Книжка все та же: 
Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds