Оптимальный валютный портфель

15 января 2013, 21:11
|
Alximik (Игорь Васёв)

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):

Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.

А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):

Евро к другим валютам:

Доллар к другим валютам:

491 | ★10

13 комментариев

круто! а в какой проге рисовал?

Chas

15 января 2013, 21:37
Ответить

все рассчёты и диаграммы — в Excele

Alximik (Игорь Васёв)

15 января 2013, 21:54
Ответить

Конечно интересно! Будем следить. То, что мы видим на картинках — состояние ситуации на текущую неделю? Тогда, для точек входа используете эту сигнальную систему на основе нейросетевого анализа для младших периодов?

Kristina

15 января 2013, 22:37
Ответить

Интересно было бы узнать, какого рода информация используется как входящая для программы анализа поведения валют.

Kristina

15 января 2013, 22:39
Ответить

Kristina, на картинках — рассчёт на текущую неделю. Входящая инфа — цена закрытия недели. Оптимизация идёт по кореляционной матрице на основе коэффициента Шарпа ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Попробую еженедельно выкладывать, но статистики по реальной работе на валютах пока нет. На акциях оптимизация проходит намного интереснее. Но может и из этого что и выйдет, у кого будут идеи — пишите…

Alximik (Игорь Васёв)

15 января 2013, 23:00
Ответить

Alximik (Игорь), вот как интересно — результат не заставил себя ждать — евро упал по отношению к большинству валют, к доллару — почти на сотню пунктов в моменте, австралиец в это время вырос по отношению к большинству валют, а фунт остался на месте. Все соответствует :).

Kristina

15 января 2013, 23:16
Ответить

Василий Антонов, да — что-то в этом роде, только немного сложнее: здесь учитываются прошлые периоды (волатильность инструментов), их взаимозависимость(корреляция) и некоторые другие параметры, которые определяют риск и доходность не только каждого актива, а и всего портфеля в целом.
Это можно даже назвать своеобразной нейронной сетью, но с одним отличием — мы сами задаём алгоритм, а не смотрим в «чёрный ящик».

Alximik (Игорь Васёв)

16 января 2013, 00:48
Ответить

Alximik (Игорь Васёв), мне было бы интересно понаблюдать за подобными дианраммами, публикуйте

nono

16 января 2013, 15:59
Ответить

А где ж диверсификация? ИМХО вообще тупо формировать портфель на основе коэффициента Шарпа по текущим ценам глупо — это будет справедливо оцененный портфель, нужно баить, когда он дешевле справедливого и продавать, когда он дороже, но другая же сторона медали — это торговля против тренда

HugoRu

16 января 2013, 14:40
Ответить

HugoRu, диверсификация — это отдельная тема для портфеля из акций, фьючей или ETF.
Портфели моделирую здесь forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2
Здесь идея — это получить среднесрочные сигналы покупки-продажи для различных валют, а не формирование реального портфеля на основе валют.
Насчёт «тупо» — именно к максимальной простоте всё и пытаюсь свести, чтобы не дёргаться лишний раз. Мудрёных стратегий много, но долгосрочно на рынке работают немногие из них

Alximik (Игорь Васёв)