SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlximikMF
Оптимальный валютный портфель
- 15 января 2013, 21:11
- |
Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.
Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):
Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.
Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.
А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):
Евро к другим валютам:
Доллар к другим валютам:
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.
Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):
Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.
Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.
А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):
Евро к другим валютам:
Доллар к другим валютам:
теги блога Alximik (Игорь Васёв)
- Bank of America
- Berkshire Hathaway
- Clusterdelta
- COMEX
- Credit Suisse
- Delta
- Deutsche Boerse
- ETF
- EUR USD
- Euronext
- Fitch
- fomc
- Gold
- HFT
- ICE
- index
- LIFFE
- Moody's
- NYSE
- POC
- QE
- QE-3
- QE3
- quik
- S&P500
- SEC
- Smart Money
- Standard & Poor's
- stock
- Triple Witching Day
- акции
- американский рынок
- американский рынок акций
- биржа
- валюта
- Великая депрессия
- Венесуэла
- газ
- голубые фишки
- дельта
- демократия
- День благодарения
- доллар
- Евро
- золото
- инвестиции
- инвесторы
- квартальная отчетность
- кластерный анализ
- кореляция
- коэффициент Шарпа
- Кукл
- кукловод
- ликвидность
- маркетмейкер
- металлы
- ММВБ
- НАУФОР
- Нейросети
- новый год
- объём
- опционы
- открытый интерес
- портфель
- портфельная торговля
- прибыли
- профиль объёма
- пятница
- ралли
- Рождество
- российский рынок акций
- ротация
- ротация активов
- РТС
- сигнал
- спекулянты
- стратегии
- сша
- торговые сигналы
- Уго Чавес
- Уоррен Баффет
- управление активами
- финансовый сектор
- фондовые рынки
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
Попробую еженедельно выкладывать, но статистики по реальной работе на валютах пока нет. На акциях оптимизация проходит намного интереснее. Но может и из этого что и выйдет, у кого будут идеи — пишите…
Это можно даже назвать своеобразной нейронной сетью, но с одним отличием — мы сами задаём алгоритм, а не смотрим в «чёрный ящик».
Портфели моделирую здесь forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2
Здесь идея — это получить среднесрочные сигналы покупки-продажи для различных валют, а не формирование реального портфеля на основе валют.
Насчёт «тупо» — именно к максимальной простоте всё и пытаюсь свести, чтобы не дёргаться лишний раз. Мудрёных стратегий много, но долгосрочно на рынке работают немногие из них