15 января 2013, 21:11

Оптимальный валютный портфель

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):

Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.

А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):

Евро к другим валютам:

Доллар к другим валютам:

портфель форекс Евро коэффициент Шарпа доллар

Alximik (Игорь Васёв)

Украина

434

с 19 ноября 2012

13 Комментариев

Chas
15 января 2013, 21:37
круто! а в какой проге рисовал?
+1
Alximik (Игорь Васёв)
15 января 2013, 21:54
все рассчёты и диаграммы — в Excele
0
Kristina
15 января 2013, 22:37
Конечно интересно! Будем следить. То, что мы видим на картинках — состояние ситуации на текущую неделю? Тогда, для точек входа используете эту сигнальную систему на основе нейросетевого анализа для младших периодов?
0
Kristina
15 января 2013, 22:39
Интересно было бы узнать, какого рода информация используется как входящая для программы анализа поведения валют.
0
- Alximik (Игорь Васёв)
  15 января 2013, 23:00
  Kristina, на картинках — рассчёт на текущую неделю. Входящая инфа — цена закрытия недели. Оптимизация идёт по кореляционной матрице на основе коэффициента Шарпа ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
  Попробую еженедельно выкладывать, но статистики по реальной работе на валютах пока нет. На акциях оптимизация проходит намного интереснее. Но может и из этого что и выйдет, у кого будут идеи — пишите…
  0
  - Kristina
    15 января 2013, 23:16
    Alximik (Игорь), вот как интересно — результат не заставил себя ждать — евро упал по отношению к большинству валют, к доллару — почти на сотню пунктов в моменте, австралиец в это время вырос по отношению к большинству валют, а фунт остался на месте. Все соответствует :).
    0
HugoRu
16 января 2013, 14:40
А где ж диверсификация? ИМХО вообще тупо формировать портфель на основе коэффициента Шарпа по текущим ценам глупо — это будет справедливо оцененный портфель, нужно баить, когда он дешевле справедливого и продавать, когда он дороже, но другая же сторона медали — это торговля против тренда
0
- Alximik (Игорь Васёв)
  16 января 2013, 20:31
  HugoRu, диверсификация — это отдельная тема для портфеля из акций, фьючей или ETF.
  Портфели моделирую здесь forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2
  Здесь идея — это получить среднесрочные сигналы покупки-продажи для различных валют, а не формирование реального портфеля на основе валют.
  Насчёт «тупо» — именно к максимальной простоте всё и пытаюсь свести, чтобы не дёргаться лишний раз. Мудрёных стратегий много, но долгосрочно на рынке работают немногие из них
  0
Студент
28 января 2013, 03:49
статистика еще из курса в институте помнится — самая не точкая наука с цифрами…
0