Покупая активы в свой инвестиционный портфель, инвесторы пытаются найти баланс между уровнем риска и волатильностью. Мы все знаем, что чем выше риск, тем выше доходность, а значит для того, чтобы расти быстрее рынка необходимо управлять этой доходностью....Читать далее

Задача любого инвестора — заработать как можно больше, рискуя при этом как можно меньше. Покажем на примерах, как можно добиться этого, инвестируя в российские акции.
Коэффициент Шарпа. Классический способ измерить риск актива — посчитать его волатильность....Читать далее

Добавлен расчет коэффициента Шарпа для абсолютных курсов для всех 45 имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-валют-по-коэффициенту-Шарпа). Результаты расчета складываются в файл в тетрадке и на лист в Google Drive (см. https://docs....Читать далее

В этом году мы запустили новый сервис для инвесторов — eyestock.
В нем мы предлагаем метод: выбирать акции по нашему рейтингу (на основе анализа отчетностей) и добавлять их в портфель по средней оценке стоимости (на основе исторического анализа динамики P/E)....Читать далее

Прежде чем составить хороший долгосрочный инвестиционный портфель, инвесторам стоит сравнить разные комбинации активов на основе исторических данных (провести бэктестинг портфеля, например, с помощью нашего конструктора). Результаты бэктестинга не могут гарантировать будущий результат, но они дают полезную информацию о выбранном распределении активов с помощью трех финансовых коэффициентов — Шарпа, Сортино и вариации....Читать далее

Всем, кто давно инвестирует на рынке, обычно хорошо известны два следующих факта. Первый – при долгосрочном инвестировании подавляющие большинство управляющих портфелем проигрывают пассивному инвестированию в индексные фонды, после учета их вознаграждений....Читать далее

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

1. Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
2. Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше....Читать далее

итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78
Всем привет, вчера спросил у корифеев программирования по коэффициентам и tashik любезно согласилась просчитать коэффициент Шарпа по предоставленной мной истории торгов.. 
правда я ее не совсем правильно понял и выслал именно историю торгов, а не подневную историю счета, это несколько иное, и это я не создавал....Читать далее

Вот этот топик, ребята, вы реально недооценили!
Я ни разу не сталкивался с такими тренажерами, открыл сейчас в первый раз и подсел на несколько часов))
Кто меня обыграет и покажет результат лучше?
Каждому скину по 100 тимокоинов и поставлю "+" в профиль (максимум, могу пожертвовать 1000 тимокоинов, т....Читать далее