Шорт

В последнее время я активно начал расширять кругозор в области технического и свечного анализа. Одной из самых полезных книг в этой области оказалась книга Линды Рашке, написанная когда я был еще ребенком, для многих знакомых спекулянтов — библия. Так вот, у нее есть несколько стандартных заготовок для спекулянта, которые имеют место быть, как минимум потому что работают.
Я два месяца работал исключительно по ее стратегиям и выбрал для себя несколько наиболее прибыльных для работы с фьючами (ртс, сбер, газпром и золото). Не уверен, что хватит времени расписать все эти стратегии, применительно к нашему рынку, поэтому сегодня расскажу про самую простую.
Стратегия называется «Высаживание». Смысл довольно простой: после явного тренда цены замирают на продолжительное время в узком диапазоне (полочка). В какой-то момент происходит попытка выхода из этого диапазона против прежнего тренда, которая оказывается неудачной. Если после этого цены возвращаются в диапазон и в последствии пробивают его в сторону основного тренда, то открывается позиция по тренду. Стоп выставляется за границей диапазона.


( Читать дальше )

Ошибки надо признавать, глюканул я не хило )))
Опровергаю свой пост: smart-lab.ru/blog/127988.php

Ошибка была в том, как правильно указали мне в комментах, что перепад в курсе доллар-рубль нужно учитывать не на всю стоимость контракта, а только на величину маржи.

Т.о. при шорте RI и падении курса рубля маржа будет выше, чем если бы курс был стабилен.

Для тех, кому я успел запудрить мозг, привожу расчет по реальным данным.

Шортим 06.06 по 127530 (по цене закрытия), откупаем шорт 01.07 по 126550 (по цене закрытия). По итогам прибыль 980 пунктов или 718 руб.

Если бы курс был стабильным с ценой пункта 0.644758 дня шорта, то прибыль была бы  980 * 0.644758 = 632 руб, т.е. меньше.

Допустим, вы шортили RIU3 на среднесрок по 126800 в середине июня. Возьмем для определенности 15.06.2013.

Сегодня есть возможность закрыть шорт с прибылью по 125800.
Заработок составил 1000 пунктов.

Однако, давайте посчитаем прибыль в рублях.

Один пункт RIU3 стоил 0.632772 рубля 15 июня.
Сегодня же он оценивается в 0.658526 рубля из-за разницы курса доллар-рубль.

Считаем финансовый результат сделки:
126800 * 0.632772 -125800 * 0.658526 = -2607.0812

И вместо прибыли имеем убыток в 2607 руб. на контракт.

Вывод: среднесрочные торговые системы должны прибыль свою считать не в пунктах, а в рублях с учетом курса доллар-рубль на моменты сделок.
Очень может статься, что красивая эквити в пунктах окажется совсем некрасивой в рублях.

Сижу у монитора уже час и опять образовалось некое сопротивление по РИ в районе 125500. Думаю если быки не удержат и 125000, то удачи им не видать плюс пятница у амеров может быть фикс. Мысли такие: если амеры протестят 1600 сверху вниз и ниже не пойду, есть шанс пойти выше. Если нет то сольют. Я, лично, вчера зашортил на вечёрке по 125500, утром усреднился по 126 и 127. Пока всё устраивает. Ещё серебришко шортанул по 19. Вчера на вечёрке хорошо на нём проехался тоже от 19-ти.
Всем удачи. Пишите Ваше мнение.

Шорт евро кенгуру, увеличу позицию при пробитии 1.3815 Дивергенция RSI

Вчера весь день просидел в шорте, в который превратился лонг. «Набрал и забил».
 

Ночью индекс откатили.

( Читать дальше )

Конечно ожидал большего от  СБЕРа. Решительного отскока так и не произошло. В Сбере пробили важную поддержку 90.5, теперь полёт на 86-85 может произойти с высокой вероятностью. А заодно и наша рекомендация от 26 апреля выполнится на 100%.

В связи с этим сегодня снова зашли в Сбербанк, в шорт от 9100 (фьючерс). Цель по споту 86, возможная цель отскока 97.

Что касается среднесрока по Сберу, то похоже, что открывается цель на 78 и потом на 67 



Идея под которую будут сливать Сбер тоже ясна. Все читают газеты и должны понимать, что чехарда назначений и отставок в экономическом блоке правительства не пустом месте возникла. И это ещё нефть выше 91… А ведь вполне возможно, что штаты скоро её сделают 80.

Так что «credit crunch» китайского производства может с успехом состояться и у нас.

Удачи и берегите плечи, сейчас могут быть очень волатильные дни!

Все посты и позиции как обычно на http://cowperwoods.livejournal.com
 

Утащил себе чутка. Даже писать особо не о чем..
 

profit, в общем 

Казалось бы, что общего? Последний пост Навального - http://navalny.livejournal.com/813275.html

Эта добычна Норникеля, теперь там подняли шум уже в СМИ. Можно шортить :) 

Встал в шорт на всё, знаю, что делаю, уважаемые смартлабовцы в понедеьник будет геп в низ, движение стакана и продажи в нем, приложить не могу, но для бурых будет хорошо.