Черепахи

Сегодня закрыл сделку по BRENT держал с начала месяца, открыл по системе черпах используя пирамидинг:

1-юнит:13.07.2012 лонг 101,8 (1 контракт)
2-юнит: 17.07.2012 лонг 104,28 (1 контракт)
3-юнит: 19.07.2012 лонг 106,61 (1 контракт)
4-юнит: 03.08.2012 лонг 108,99 (1 контракт)
выход: 17.08.2012 закрыл по цене 106,79 (причина по которой пришлось закрыть — экспирация контракта, а по факту выхода еще нет) 

Итог. за чуть больше чем месяц сделка принесла доход в 14 500, при риске в 1% от капитала.

P.s. Смотрел по записям на момент открытия сделки — совсем не большое кол-во участников Смарь-лаба были уверенны в росте индексов и т.д. Всеже они подрасли и дали возможность заработать!!!

P.s.s чаще слушайте тролей и ищите поддержку своим сигналам у них — это путь к сливу!!!

День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

( Читать дальше )

ПРОБОЙ ПО ЛУКОЙЛУ 20 — ти дневного МАКСИМУМА.
На данный момент из наиболее ликвидных фьючерсов на Fortse в long рассматриваю только сентябрьский фьючерс Лукойла LKU2:

Основания:

— Пробой 10-ти дневного максимума, что служит сигналом выхода из короткой позиции и ожидания нового сигнала на вход.
— Вероятность пробоя 20-ти дневного максимума на дневном графике, что послужит сигналом для открытия длинной позиции. До пробоя осталось 200 пунктов вверх!
— Если пробой состоиться дальнейшим подтверждением пробоя и начала роста будет являться пробите 55-ти дневного максимума.

По позиции:

— Заявка на покупку по LKU2  17595 (20-ти дневный максимум 17593)
— Стоп выставляется  значение 2*ATR предыдущего дня -828 пунктов.
— позиция открывается на 2 контракта, что соответсвует 1% риска от депо.
— дальнейшийнабор позиции происходит при прохождении от точки входа

( Читать дальше )

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Как и писал ранее, я обучался у Майтрейда, о чем ничуть не жалею. Вчера кстати отбил наконец обучение и ушел на 20штук в плюс)



А если бы еще и не дергался сделал бы 60тыс на сделку, сами посмотрите часовик AUD/USD)


И я вот не понимаю вас, ну обучает человек, вам то что? Мне вот например он помог, и думаю еще кому-то помог, так чем же он плох?

Любой труд должен оплачиваться.

Решил начать вести блог. Это что-то вроде приветствия.

9 Сентября 2010 год
 
Всем привет!
Друзья, я полностью прекратил заниматься ручным дейтрейдингом, и тем не менее с интересом буду следить за вашими новостями в чате, и  возможно, чем-то смогу вам помочь. Надеюсь, моё участие в чате для кого-то из вас оказалось полезным.
Позвольте добавить сюда пару комментариев и ссылку на весьма интересную работу, она легко читается:
 
— «…самое важное, что я вам хочу сказать — ПОНИМАЙТЕ, так чтобы вы могли по полочкам разложить, в чём конкретно (и конкурентно) ваше преимущество, за счет чего вы делаете деньги  (трейдинг не даст вам этот ответ)…» day-trader.ucoz.ru/forum/23-5-2590-16-1282299118
Комментарий от Tester`а
«Спасибо, за Ваш пост.
Вы абсолютно правы.
Но иллюзии не возможно развеять…»
 
— www.spss.com/ пример системы доступной простому конечному пользователю для анализа и статистики, ей пользуются например ритейлеры, вроде французской сети гипермаркетов АШАН. И это лишь для оценки относительно вязких в динамике изменения данных и связей. Сложно представить на каком техническом уровне сейчас находятся профессиональные торговые системы и что они берут в расчет. Пример UrmaBlume, который был некогда актуален (2009год) www.traderslaboratory.com/forums/f34/quest-new-predictive-buy-signal-indicator-5697.html


( Читать дальше )

с плечом 10 и движением цены на 5-10% за пару дней заработать 200-500% это не так уж и сложно в месяц… Удивило что люди не верят что кто-то из черепашек майтрейда столько зарабатывать может.

На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )