Хедж

Добрый день!

Вопрос к опционщикам и вообще практикующим трейдерам.
Имеются суммы X USD и Y руб. Обе вложены в инструменты с фиксированной доходностью, выдёргивать деньги из них не собираюсь. Есть задача сохранить покупательную способность совокупного капитала Х+У. Горизонт — 1 год, дальше не рассматриваю. Оговорка — весь капитал на биржу заводить не буду, имеется опыт слива двух депозитов на ФОРТСе, рисковать так не могу.

Мыслю в таком направлении. Из У выводится небольшая часть Z на ФОРТС, до 5% от суммы (Х+У) и используется под хедж опционами на SI. Возможно, хедж — не совсем подходящий термин. Но идея в том, чтобы отбивать колебания курса USD/RUB в обоих направлениях. Без плечей.
Ловить локальные тренды на тайм-фрейме 15М (либо 30 мин). Продолжительность таких трендов сейчас — от нескольких часов до 2-3 дней.

( Читать дальше )

На ваш взгляд Си хеджировать Ри, ваши пропорции?
сабж 2 к 5 или 1 к 3

знаете какой хедж на рынке самый лучший сейчас? открою Вам свою идею по входам прошлой недели

Всё сейчас крутится вокруг ставки цб. Если они оставят 17% надолго то это ппц банкам, если опустят то рублю… а значит?
а значит надо шортить сбер и покупать баксы, это же просто правда


правда надо был на прошлой неделе уже входить, как я и писал, но в любом случае никогда не поздно сделать такой отличный хедж.) 

Приветствую всех!

Предистория   smart-lab.ru/blog/222299.php

Скорее всего до амеров сейчас мало кому есть дело, но раз я открыл сделку буду продолжать.)

   Ну что сказать, Сиплый не смог закрепиться ниже 1990 пунктов и снова развернулся вверх. Для моей среднесрочной позиции данный факт не является сюрпризом, но и приятным его назвать язык не поворачивается. Проданный 1900 январский пут получил больше шансов сгореть во времени – это уже хорошо.

   Теперь необходимо захеджировать сверху нашу позицию. Принято решение купить 2040 январский колл и 15 декабря налили по 1000 $. Ну а сегодня был продан 2060 январский колл по 850. Скажу честно, этот трейд меня немного огорчил. Мы ( торгуем с братом, поэтому пишу мы ) могли бы продать на 100 баксов минимум дороже, но спред обманул нас.
Таким образом организован Long call spread. Такая альтернатива стоп приказу снимает риск «слизывания» стопа и ухода цены обратно вниз. 19 декабря экспирация декабрьских опционов и на 2050 страйке скопление ОИ. По хорошему надо бы купить в районе страйка 1910 – 1930 январский пут для снижения ГО по нашему проданному путу, благо они недороги и закрыть примерно в ноль фьюч. Но мы подождем декабрьскую экспирацию и как после поведет себя индекс. Посмотрим что из этого получится.

  Значит на сегодня имеем следующую конструкцию:

( Читать дальше )

И держать хотя бы половину накоплений в валюте. И тогда девальвация не будет мучительно болезненной.

новое слово хеджа от профессионального трейдера и финансового советника Андрея Черных — хеджируем сбер и камаз фьючеросм на сбербанк :)

В 100-х путах ОИ сократилось с 368 000 до 237 000 за пару дней. Скорее всего хедж скинули. Похожее вроде было на июльских 135-х колах: Резкое снижение ОИ за пару дней в опционах и движение фьюча в противоположную сторону. И продавцы в плюсе и покупатели.


Перед экспирацией может быть движение в противоположную сторону от хеджа.   

Министр финансов Мексики выступает. Говорит купили опционов, захеджировавшись по цене $76,4 за баррель.
Хеджанулись на объем 228 млн баррелей. То есть каждый доллар ниже этой цены — +$228 млн профит от хеджа.
Правда говорит, чего то дорого хеджанулись — стоимость хеджа составила $773 млн в 2014 (раньше чтоль тоже видимо покупали опционы?)

Удивился бы, если выяснилось что наши хеджанулись от падения цен на нефть:)) Наши то поди на 100% были уверены, что нефть уже никогда ниже $80 не будет. Вот он, прагматизм страны третьего мира против русского авось:)

Джентльмены! Хотел бы найти совета у профессионалов по вопросу хеджирования опционами. Предположим, я планирую купить 100 фьючерсов РТС по цене 125 000. Счет выдержит просадку в 20 000 пунктов по РТС. Какое кол-во и в каких страйках мне нужно купить путы, чтобы перекрыть возможные убытки от падения на указанную величину? Речь идет о сентябрьских опционах и фьючерсах. Просто покупку коллов не рассматриваю в данном случае.

P.S. Судя по сообщениям, тема интересна не только мне.Буду признателен, если выведите на главную плюсами

Неделю назад я поставил цель проверить, можно ли на продаже опционов заработать 4% за неделю, при этом аккуратно контролируя риски...
Начало:
smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжение:
smart-lab.ru/blog/198578.php 

День 6, 7. 
Итоги эксперимента.

Последние дни до экспирации опционов выдались спокойными. RI вел себя вполне предсказуемо, это позволило немного перетасовать позицию, с целью получить дополнительную прибыль.

( Читать дальше )