Фьючерс

Уважаемые трейдеры! Сообщаем Вам, что  26 — 27 ноября 2011 года в Казани проидет платный семинар посвященный срочному рынку.
Семинар посвящен изучению возможностей срочного рынка для реализации различных инвестиционных и спекулятивных стратегий. Ключевым моментом семинара является изучение опционных стратегий. Инструменты срочного рынка позволяют создавать разнообразные стратегии с разным уровнем доходности и убытка. Их успешное использование дает возможность зарабатывать при любом движении рынка.
Семинар проходит в течение 2-х дней и имеет практическую направленность. Ведущий семинара — Харитонов Олег, который  имеет опыт работы на срочном рынке с 2003 года. Автор не перегружает слушателей формулами и расчетами — просто и доходчиво рассказывает о плюсах и минусах торговли на срочном рынке.
Подробности www.elemte.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226+&Itemid=60

Раньше всегда торговал на ММВБ, но комиссия не радовала. Скальпить было невозможно, т.к. брокерские 0.03% откусывали от прибыли и увеличивали убыток + комиссия биржи, депозитария.

Добрые люди посоветовали скальпить на ФОРТС, тут комиссия в абсолютных числах, что-то около рубля… Ок, но спустя несколько дней заметил какой-то подводный камень. Делаю, скажем, на сделке 2000 пунктов, а вариационки начисляется 1000. Долго думал, как так? Решил спросить в техподдержке АД, и вот, какой ответ получил:

Чтобы перевести пункты по котракту на индекс РТС в рубли надо их умножить на 0,02 и на курс доллара в 16:30 (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx)

Тогда действительно, 2000*0,02*30,12=1205. Не понятно только, почему покупаешь лот за рубли, продаешь за рубли, а прибыль тебе считают по какой-то формуле... 

Одно радует, что и при убытках — убытки становятся меньше.

Вопрос, это у всех так, или меня АД имеет?)

P.S. Все понял, спасибо!

Сегодня копался у себя в компе, нашел скриншотик месячной давности...
Сейчас настальгирую)))  

( Читать дальше )

Хотел бы обратить внимание, на одну особенность сегодняшних торгов. Ниже на графике, представлен фьючерс на индекс РТС, минутный, по сегодняшним торгам. Сверху график цены, снизу график, количества открытых позиций.
После 12 часов дня, видим рост цены, я добавлю к этому, что данный взлет рынка пробил техническое сопротивление по фьючерсу. Но, самое интересное, видим на графике снизу. Количество открытых позиций, выросло в унисон с ростом цены, причем на значительную величину, примерно 40 000 контрактов.  Далее, цена остается наверху, но мы видим, как в течение часа, дважды количество контрактов резко сокращается.
(Читать далее)


 Источник — www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7772/z1/

Торговля фьючерсами имеет скорее спекулятивный характер… Инструмент спекулянта и… хеджера...
Плюсы и минусы торгвли фьючерсами:
"+"
— Возможность хеджирования, т.е. можно снизить свои инвестиционные риски. Понимать стоит как, если например набраны позиции лонг  в наиболее ликвидных акциях, то хедж в данном случае стоит понимать как продажу всего рынка, т.е. это фьючерс на индекс РТС;
-низкая комиссия по сделкам;
— Потенциально возможно получение очень крупных прибылей (за счет предоставленного финансового рычага);
-возможность шортить, когда шорты вообще запрещены (по акциям). Кризис и тчк
"-"
Это наиболее интересный момент, так как плюсов много, а минусов?! А минусы приходят со временем, в наиболее нежданный момент! С этим наверно сталкивались все!
Например:
-Если в акциях, скажем, можно на протяжении большого времени пересидеть значительную просадку, то торгуюя фьючерсами этого Вам никто не даст.  Депо будет таять с каждым минусом на счете, и в один прекрасный момент, когда Ваше депо не сможет покрыть ГО фьючерсных контрактов, брокер начнет избавляться от фьючерсных позиций, т.е. было 10 контрактов, стало 7, и т.д.


( Читать дальше )

Сегодня утром нас ждал не просто геп вверх, но еще и длинная белая свеча в 12:00 на графике riz1. Нефть утром росла, фьючерс на s&p тоже. В такие дни, как правило, мы по инерции в течение первых минут идем вверх. Особенно четко такая тенденция прослеживалась до 1 сентября, когда время работы срочного рынка и мамбы различались.
На сегодня идея была такова: если не будет роста в первые же минуты торгов, то стоит попробовать поторговать короткими заходами.
 

 
Как результат: 7 сделок за 15 минут, все в плюс, в среднем 200 пунктов. Жаль маленьким лотом. 
 

пока Саши нет — колбасим тут

Коллеги, мы готовим новый выпуск в котором мы хотим рассмотреть фьючерсные контракты, так как большинство уже закончилось и важно разобраться, что произошло и как это можно применить эту информацию в текущих контрактах. Мы рассмотрим основные, но те за которые вы проголосуете больше мы рассмотрим более детально. Ставьте + , чтобы больше участников сообщества "Смарт-лаб" проголосовало.

Доброго времени суток коллеги.

Возник вопрос.

Изучая американский фондовый рынок, не нашел фьючерсов на акции.
Опционы на акции есть, а фьючерсов нет. Может быть плохо искал.
Подскажите на каких рынках или площадках, помимо опционов на бумагу существует также и фьючерс.
Вообщем нужен ликвидный инструмент бегающий за акцией, с плечом 4-10.

Фьюч конечно можно построить из соответстующих опционов, но это не очень удобно.