Фьючерс ртс

Сгенерил график в моменте… комменты нет времени — думаю и так понятно что позицию открывать лучше на пробой.
Только вот в какую сторону? Ведь фигура похожа на медвежий клин!
Будьте осторожней скоро рванет!!!

Первый пост, пишу для себя. Не судите строго. Собственный взгляд на рынок в ближайшее время.
Мировые финансовые рынки нашли локальное дно. Проторговав найденные уровни, развивается коррекция к августовскому падению.
Потенциал движения вверх  примерно 3-5%. Вероятные цели движения 171500-173500 по фьючерсу на идекс РТС (цель мин. 165500-166000, вероятная цель 171500-173500, цель максимум 178000-179000). По этим уровня планирую поэтапно закрывать позицию.
1550-1590 по индексу ММВБ.

Вероятность реализации локальной фигуры «Голова-Плечи» с обозначенными уровнями — 60-70%.
Далее можно ожидать несколько сценариев. 1. Проторговка достигнутых уровней (маловероятно). 2. Новая волна снижения с потенциалом 15-20% и обновлением минимумов года. (более вероятно). 
Волатильность в ближайщие две недели будет снижаться. Фундаментально оснований для существенного роста с текущих уровней пока не вижу.
Возможно сильное движение после 26 августа (Заседание ФРС).

На недельном графике мы закрепились выше 100-периодной скользящей средней. В 2008 году цена закрытия недели была ниже этой скользящей. Если на следующей неделе закрепимся ниже, то RI полетит камнем вниз.


upd http://smart-lab.ru/blog/13423.php для S&P 500

Наконец-то нарисовалась разворотная фигура!

Всем привет! Давно меня небыло — просто нагрелось японское море и я решил испытать на себе уровень радиации)))

Впрочем к делу:
Выкладываю картинку по фьючу на доллар
Описывать нету времени вдруг щас рванет — думаю на графике итак все понятно — при открытии позиций следите за стопами!
Они должны быть обязательно

Треугольник, формировавшийся с мая, вверх не разрешился. Как следствие, стоило ожидать поход на нижнюю границу где-то в область 1750-1800. Там мы и тормознули в пятницу, с надеждой на откат вверх. Однако даунгрейднули штаты, и понедельник открылся продажами среднесрочных+ участников. Планки и боль стали итогом. Перешортили конечно, и в среду четверг стоит ожидать формирование отката. Может за один день уложатся, но вероятнее всего растянут все-таки на пару дней – амплитуда спуска слишком большая вышла. Рассуждая в этом же ключе, трендовый ап-день представляется высоковероятностным событием, и в случае реализации станет завершением шортокрыла. После чего будет новая попытка спуска. Главное не зазеваться и успеть прикрыть лонги пока пыль не рассеялась. Шорты от 171к+ представляются очень перспективными.
Ментальная картина более высокого порядка:
В декабре получив очередной убыток, я все писал, о том, что крайне вялая структура роста у рынка, и что мы 100% еще вернемся. Ну собственно надо было свой блог почаще перечитывать. Короче, теперь мы ее починили, устранив кучу аномалий по пути, и, в целом, причин для дальнейшего снижения я не вижу.


( Читать дальше )

Именно жопа, да именно она сейчас наступает.


А вот как описать ситуацию на рынках с помощью графера: y=sqrt(abs(x))

Продолжаю публиковать статистические выкладки по fRTS за период с 3.08.2005 по 01.08.2011 года
(Начало здесь)
Сегодня рассмотрим более внимательно так называемые «ударные дни».
Напомню, что при поверхностном анализе было выявлено 250 УД из 1 487 торговых дней, а это 17% или почти каждый 6 день.
На самом деле, это не совсем ударные дни в распространенном  понимании, а просто направленные дни, когда цена в течение дня ни разу не пересекла цену открытия. Но при таком подходе и вот такой день попадает под это определение:
24 июня 2011 года




















Технически – направленное движение вверх, но с УД никак ассоциируется, тем не менее, такие дни попали в «список 250»

• Зададим еще один параметр УД – high или low последней часовой свечи (исследую 1H) должен быть самой высокой или самой низкой ценой дня.

 
В таком случае с 250-ти дней имеем 77 «настоящих» УД, а это уже всего лишь 5% или каждый 20-й день. Не так густо, согласитесь. Возможно ли построить систему только на УД? Возможно, но точно такие дни придется подождать…
Видим, что по количественному показателю явное преимущество у быков. 50 против 27. Говорит о том, что покупатели более уверены в завтрашнем росте, нежели быки — в падении. И еще если вы в лонге, и видите, что цена на фьючерс «трендово» растет, то сидите до конца дня. Вероятность, что при закрытии цена будет максимальна, достаточно высока. И если наоборот, вы в шорте и цена «трендово» падает, то ищите точки выхода до закрытия дня.
По качественному показателю медведи почти в два раза опережают быков. Среднее падение более 7 500 пунктов!  Конечно большой вклад дает 2008-й год, но даже если посмотреть на 2010-2011 – это не менее 5,5 тысяч пунктов! Поэтому падение так любимо многими внутридневными трейдерами! Но как показывает статистика такой «халявы» не очень много, даже в панический 2008-й всего 8 дней. Но эти дни остаются в сердцах многих…

• Если посмотреть на помесячную разбивку, то видно, что на лето УД приходится крайне мало. В этом году таких дней даже не было ни разу (до 1 августа)

Из всех месяцев выделяется сентябрь. Наибольший % всех УД был именно в сентябре. Не было еще ни одного сентября с 2005 года без УД.

Стоит отметить, что и в этом случае 2009 г был пиковым. Рассвет теории УД :)  Даже кризисный и очень волатильный 2008-й год не так богат на УД.

• В какой день недели наиболее вероятен УД?

В любой! Это не возможно предсказать используя статистику. В общем количестве явный аутсайдер – пятница, но в 2010 и в 2011 годах – пятница наравне с другими днями. В целом видно, что здесь предпочтений нет. Но стоит отметить что в этом году не было ни одного ударного понедельника. Скорее всего он нас еще ожидает, еще не вечер J
Это мы проанализировали «чистые» УД. Но мы упустили из вида такие, дни, когда high или low последней часовой свечи не является самой высокой или самой низкой ценой дня, но при этом закрытие дня происходит на уровнях близких к хаям/лоям.
Например, такой день:
07.07.2011
 
Но это уже в следующий раз…

Всё бы хорошо сегодня, кроме индекса смарт-лаба (все вдруг стали быками), думаю, что покупать можно, но рассчитывать на возврат на 200 000 в ближайшее время не стоит. Скорее всего, нас продолжит радовать летний боковик.

Сегодня на закрытие основной сессии продавал путы 175, 180, 185 (при рынке 188100). Идея направленной позиции — рост до 196 000 — 198 000 по фРТС...
По срокам позиция — до 18-45 мск 05 августа 2011 года…