Фьючерс РТС

Почему доллар-рубль рушился со скоростью 20 копеек за 10 минут?
Почему фьючерс РТС улетает в космос?
Какие-то новости? Какие соображения! 


Сообщайте о своих позициях в каменты! 

Чето вдруг решился написать на смарте умные мысли по поводу фРТС, хотя понятно что они здесь мало кому нужны.
Глядя на посты, вижу многие ждут похода фРТС на 134-135 с текущих 132,5...
Но...
Всему показатель уровень 133, если взглянуть на график то видно, что 133 являеться таким экватором настроения. 
Вчера на вечерке пробили 133 и многим видилось поход дальше. Но как видим дальше не пошли и вновь зашли под 133.
Что настораживает в путь на верх к 134-135?
— 2 незакрытых ГЭПА по ММВБ, 1-й от 1460 и 2-й сегодняшний от 1480.
— дивергенция на дневках в пользу падения.
_____________________________________________________________________
Мое скромное мнение которое я не собираюсь никому навязывать заключаеться в том, что ММВБ будет снижаться как минимум на 20 (зона 1460-1465) пунктов, а с текущих 132,5-132,7  фРТС поедет не на 134-135, а вниз на 130-131.
P.S.
Ввиду того что вчера вечерка была +1,2%, я сегодня сильно сомневаюсь что она сегодня будет плюсовой.
Все.Торгуем, смотрим Олимпиаду и болеем за наших.
 
 

Касание уровня 134280 было 5 раз и на пятой свече я вошел в покупки от 134380 стоп 134270 60 контрактов .

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

По совокупности ряда негативных факторов американские фондовые индексы в четверг показали ощутимое падение (Dow Jones -1,07%; S&P-500 -0,89%). Индекс доллара резко снизился (DXY 80,48), спрос на защитные активы поднялся: цены на золото резко выросли ($1260/унц), на казначейские облигации США выросли до максимума с ноября 2013 г. Главным виновником распродаж считается слабая статистика из Китая: индекс PMI для производственного сектора в январе упал до отметки 49,6 п., что означает очевидную слабость в экономике. Не прибавили оптимизма и корпоративные отчеты, вышедшие вчера, а также снижение агентством Moody’s прогноза по рейтингу всех американских компаний, которые специализируются на страховании здоровья. Резкая девальвация аргентинского песо (-13% за день – максимальное падение за 12 лет) также влияет негативно на общерыночные настроения. Тем не менее, индексам S&P и Nasdaq удалось вчера удержаться выше локальных минимумов января. Нервозность на заокеанских биржах повысилась, но пока она остается в рамках средней волатильности рынка сезона квартальных отчетов и приближающегося заседания ФРС. 


( Читать дальше )

Сегодня определенно примечательный день. И вот почему:

• ФРТС! -3% в течение одного торгового дня! Новые минимумы за 1,5 месяца
• Евро — максимальный рост за несколько месяцев (+1,1%)
• Иена — макс укрепление за 5 месяцев
• Золото — макс уровень с 19 ноября
• Интервенции на турецкой лире (падение уже 9 дней)
• Девальвация аргентинского песо — макс. падение за 12 лет -12% за день!!! 
• Индекс Dow — минимум за месяц, макс падение за 3 мес (-1.3%)

Относительно DAX наш рынок на новом минимуме с 1 квартала 2009.
РТС/DAX -50% за 3 года с начала 2011 года.
 

На вечерке сегодня наш фьюч уехал на -2% к фьючерсу DAX (спасибо дельта-хеджеры!!!)))
(в последнее время обычно такая ситуация выкупается на следующий день, но лично я бы не стал загадывать)
 

Вола по индексу все еще смешно низкая
(никто не верит что наш рынок начнет ходить, я, впрочем, пока тоже)

( Читать дальше )

шорт по цене 139270
стопп — 139600
тейк  -ниже

всем удачи 

Сравнение фьючерсов ДАКС и РТС с начала года:

 

Где ДАКС а где ФРТС, думаю и без подсказок разберетесь))

Ваша прибыль, как спекулянта, складывается из движений актива ©. Если актив не двигается, то и прибыли не будет.

Ну что, Interactive Brokers? Или кто? 

Тупо технически:

1. нг-гэп на ММВБ закрыли;
2. по основным фишкам (кроме лукошки) гэп также закрыли;
3. штаты мягко начали локальный коррексьон;
4. подошли к сопротивлению с 2011 года (а такие вещи как правило только на сильном позитиве выносятся);
5. тестим декабрьский пробой вниз по ММВБ — снизу (масло масляное);
6. даже робо_рочеры постарались вытащить мелкошорты на вечерке (в общем, полный комплект);
7. доллар-рубль в 34.100-34.500, судя по объемам, задержится, что будет нивелировать возможное продолжение роста гп,

— в общем, нежно, но уже устало, продолжает удерживаться шорт smart-lab.ru/blog/159574.php#comment2319707

Хотя, сейчас был бы отличный момент резко качнуть доллар-рубль вниз, дернуть сбер, гп и лук — и получить как следствие хорошее движение вверх и по фьючу. Но что-то гложат сомнения относительно перспектив коррекции доллар-рубля в ближайшие дни :(

Унылая картина по фьючерсу РТС сохраняется.

• Последний размах на фьючерсе DAX 2,8%, на фртс 2%.
• Фртс сегодня у минимумов против  FDAX с 2009 года, то есть стабильная динамика хуже рынка с периодическими взлетами во время локальных закрытий шортов
• FDAX реально интереснее торговать уже, чем FRTS с точки зрения сигнал/шум.
• Вчера на вечерке мы вообще не шелохнулись вслед за разворотом СП500 на 1%.
• В январе мы даже относительно MSCI EM довольно ощутимо просели
• В акциях что-то происходит локальных. Денег для движений индекса не хватает, а в бумагах и не надо много, чтобы что-то замутить. То ГМК с Аэрофлотом, то УРка сегодня. В Урке причем объем появился ну и +5%.
• Забавно, что Магнит и Урка занимают 4 и 5 место по обороту. Черт! Рынок тает...

( Читать дальше )