ФЬЮЧЕРСЫ

По западным рынкам.
По SP500 сработал безубыточный стоп. Наш взгляд на среднесрочную перспективу остается прежним — вверх.
По евро и нефти наши позиции дают прибыль на шортах. По евро ждем движения к 1,30, по нефти (CL) падение к 101,20.
Золото по-прежнему вне позиций. И в ближайшее время по нему мы не ожидаем начала среднесрочного тренда, в который бы стоило играть с хорошим соотношением риск-доходность.

Российский рынок.
ПО ММВБ ждем снижения к 1400. Причины слабости нашего рынка прежние: отсутствие нерезидентов и высокие ставки.
Покупать сейчас не планируем.
По RIM резко вырос объем открытых позиций. Мы считаем, что это шорты, которые могут вынести к закрытию дня.
Подробнее в брифинге.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев


( Читать дальше )

Евро в шорт, краткосрочный шорт по нефти, держим лонг по SP500.
 
По российскому рынку.
Вчера сработал безубыточный стоп по Сургуту. Роснефть пока держим.
Начинать работать от лонга будем при прохождении индекса ММВБ 1470 наверх и соответствующих фундаментальных условиях.
По RIM закрылись по стопу в районе 154500.
После вчерашнего ударного дня сегодня ждем распила в диапазоне 150500-153000.
Подробнее в брифинге.
 
Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев.

 

вход 9360п стоп 9440п (стоп буду двигать по движению цены вниз) цель 9280п но на самом деле смотреть нужно как будем проходить 9300п-9240п в идеале цель намного ниже.
 


( Читать дальше )

господа.
рынок вымотал уже все нервы. но мозг продолжает замечать позитив.
учитывая, что я в лонгах в колах по газпрому, то я больше вижу позитива. выходить из опционов в ГП на падающем рынке очень тяжело из за большого спреда. поэтому менять позицию не буду. 
 

Категорически всех приветствую!



РИ (фьючерс на индекс РТС)

Вчера сопротивлением ценам выступил объемный уровень 156700.

В первой половине дня были сформированы два лонговых паттерна «123». Ни один из них ни одной цели не отработал. Однако шортовый паттерн покрыл все убытки и позволил выйти в плюс.

Чем же был подкреплен третий паттерн? При выносе на стопы второго паттерна был получен пробой трех средневзвешенных, рассчитанных от экстремумов и от начала торговой сессии. Дополнительно был отбой от объемного уровня дня ( на тот момент) 156400. По сути был его тест снизу. Ну и сантимент стал резко меняться на продажный. В результате была выполнена даже 3 цель паттерна на расширении 423.6%.

Если же работать с трейлинг-стопом, то его вполне можно держать за ближайшей средневзвешенной. Таким образом мы бы спокойно досидели до лоёв в конце сессии.

( Читать дальше )

Сегодня по фьючерсу РТС мы наблюдали самое сильное падение за последние 5 недель. Волатильность скакнула. Рынок был хорошим, направленным.

Интересуют причины падения:

• как вы думаете, почему сегодня на росс. рынке было такое сильное снижение?

Первую половину торговой сессии открытый интерес рос при снижающемся рынке — предпосылка с нисходящей динамикею 152. 000 сильно закрылись, что указывает на неуверенность интрадей трейдеров в продолжении динамики. По предварительному анализу — спекулятивно завтра выгоднее искать продажу после коррекции, которая может быть утром.
Сбербанк: Самый объемный диапазон, который распределился на продажу 94.05 по 94.25 — его маркируем как индикаторный диапазон продавцов, завтра можно будет на него ориентировать в плане продолжения нисходящей динамики. Так же сильное закрытие — учтите — завтра могут  корректироваться.
Газпром: Утром объемные сделки — диапазон 170.9 по 171.6. Этот диапазон фиксируем для себя — если его не пробьют — нисходящая динамика продлится. Сильное закрытие — стоит ждать коррекции.

( Читать дальше )

Если отбросить эмоции и трезво посмотреть на динамику и характер движения фьючерса РТС за последние несколько недель, то станет очевидной снижение интереса к российскому рынку. Я трейдер и меня мало интересуют фундаментальные причины этого изменения настроений. Аналитики потом все объяснят с умным видом и напишут «как мы и ожидали...» Для трейдера единственным критерием правоты или ошибочности действий является динамика его счета.
Сам факт того, что на фоне растущего S&P500 российский рынок проявляет слабость должен насторожить тех, кто ждет послевыборного ралли. Лучше опоздать к началу роста и не ловить моменты возможной смены нисходящей динамики. Если рост будет (а он когда-нибудь да будет) и будут хорошие объемы, то можно будет встать хоть в середине тренда и взять хорошее движение.
Очень странно видеть в качестве обоснования покупки фьючерса РТС позитивные отчеты Apple, ISM, PMI разных стран… Вы бычите S&P500? Вот и покупайте e-mini S&P500, а не фьючерс РТС! Не надо мешать в одну кучу разные инструменты! Ведь вам не придет в голову из-за посредственного отчета DELL шортить производителей хард дисков STX и WDC (оба выросли на 50-80% с начала года).
Я не говорю, что российский рынок будет падать (или расти). Я хотел бы этим топиком обратить ваше внимание на причинно-следственную связь ваших действий с фьючерсом РТС. Удачи вам!