Управление капиталом

Добрый вечер, набор окончен, из нескольких десятков человек, приславших письма, было отобрано только 4 человека (хотелось набрать минимум 10). К сожалению, остальные по определенным причинам не подошли. Все, кто был отобран, пожелали оставить свои имена в секрете. Если после испытательного срока с кем-нибудь я прекращу сотрудничество, буду искать других. Всем удачи и профита!

Добрый вечер, для управления капиталом нужны трейдеры. Испытательный срок 1 месяц. В начале сотрудничества каждому выделяется от 500К до 1 млн руб. При положительном результате будет сумма будет увеличена. Прибыль 50/50. Максимальная просадка — 30% (*). Рынок — любой. От Вас — стейтмент не менее чем за месяц торговли, лучше заверенный брокером. [email protected]

* трейдер не несет ответственности за просадку, весь риск на мне.

КОЛЛЕГИ, ПРОШУ ВАС БЫТЬ СЕРЬЕЗНЕЙ, НЕТ ВРЕМЕНИ НА ПУСТУЮ ПЕРЕПИСКУ! (фантазии, в том числе эротические, оставляйте при себе, не засоряйте пост и почту)

Хоть и баян, зато одним файлом удобнее!:)

Друзья!

Интересно мне, кто из Вас что считает главным в трейдинге?
Психологию трейдинга? Управление капиталом? Может быть торговую систему? Временной промежуток торговли? Или, возможно, удачу? Ловить все движения или забирать свой кусок от пирога?

Чтобы пост не был голым, я расскажу о своем видении и все же озвученный мною вопрос в этом посте остается главной составляющей.

Итак, если как-то ранжировать все элементы, от, на мой взгляд, самого важного, то наименее важного, то получится следующая картина:

1. Управление капиталом (в контекте управления рисками)
2. Дисциплина.
3. Ведение учета сделок/ журнала и т.д.
4. Торговая система, методология
5. Временной промежуток.

Теперь кратко о каждом пункте:

1.  Часто стараюсь продвигать эту тему в среде трейдеров, т.к. в итоге мы в лучшем случае всегда имеет в моменте равновероятное движение цены. И если мы не говорим про инвестирование в бумаги и фондовый рынок, где рост происходит за счет расширения экономики да и вообще,  быть держателем — игра с ненулевой суммой, то для рдового трейдера, тем более высокочастотного (несколько операций в неделю), свой капитал и риски — единтсвенная вещь, которой на рынке мы может управлять, в конечном итоге. Именно грамотное использование капитала и контроль рисков — основа успеха в той сфере деятельности, которую мы с Вами себе выбрали.

( Читать дальше )

   
   Блуждая по форумам, обратил внимание, что 95% стратегий это вход-выход. И, как говорят, 95% сливает. Намек ясен? Поясняю и объясняю заблуждение толпы о котором все знают, но мало кто использует.
   Вы все слышали утверждение, что биржевую торговлю сравнивают с покером. А кто-нибудь задумывался, что это значит?
Вот как это видится мне.
   1. В покере начальная ставка всегда постоянна независимо от размера депозита (для конкретного стола). Вывод – на бирже надо тоже использовать постоянный, достаточно малый лот, независимо от размера депозита, чтобы пересидеть череду прихода “плохих карт”. Увеличение начального лота, это тоже, что и переход на новый стол в покере. Еще один важный вывод – глупо высчитывать лот для следующей сделки, глядя на предыдущую сделку (череду сделок). Ведь в покере каждая новая раздача карт не зависит от предыдущей, на бирже тоже ведь так, согласны? С лотом определились.
   2. В покере, когда игрок собрал “сильную” комбинацию в одной из раздач, он начинает агрессивно наращивать ставки, на последнем торге суммы идут в сотни! раз выше первоначальной ставки! Так же будем делать и мы на бирже. Т.е. если наша первая  сделка вышла в плюс (что равносильно хорошей комбинации карт) – делаем новый вход и, желательно, увеличенным лотом. Продолжаем наращивать лоты пока цена движется в нашу сторону.


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита. 

( Читать дальше )

Управление капиталом.
 
Я начинающий трейдер. Наткнулся на интересную информацию. Может окажется для кого-то полезным....

Еще немного советов, но от этого не менее важных.

Об этом мало пищут «гуру рынков» в своих книгах, а если и пишут, то 5 страничек. Все остальные 300 — 400 — 500 страниц они расписывают о техническом или фундаментальном анализе, хотя этому стоит уделить внимание.



У многих начинающих трейдеров возникает вопрос: как выжить на рынке Форекс и ограничить свои убытки до минимума? Основное правило – оперативно реагировать в ситуации динамично меняющейся информации политического и экономического характера, используя фундаментальный и технический анализ.


( Читать дальше )

Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:



Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:

( Читать дальше )

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

( Читать дальше )