Тслаб

Приветствуем вас, жители Смарт-Лаба. Прошла еще одна неделя.  Ничего плохого сказать не можем, очередная неделя с прибылью.

Итоги таковы: 

Si: +2,74% / RTS: +0,84% к стоимости актива.

( Читать дальше )

Приветствуем жителей Смарт-Лаба. Ранее мы писали о созданном алгоритме через программу ТСЛаб. Закончилась очередная рабочая неделя и смотрим за показателями.

Прошедшая неделя закрылась с отрицательной доходностью. 

Si: -0,46% / RTS: -0,65%

( Читать дальше )

Доброго дня, представители околорынка, сами трейдеры и непосредственно, любители троллинга. Создали как то мы одного робота в ТСЛАб и назвали его «lobby_Esc». Какие же выявили показатели? Ниже представлены итоги за каждую неделю ноября месяца. 

Инструменты: Si и RTS

31 октября — 05.ноября: Si +1.78% / RTS +1.76%

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый три недели назад в этом посте.

Известная страна выбрала ивзвестного человека.
Известный махинатор «вмешался в свободный процесс волеизъявления»  и подписал указ об утверждении господина Дональда губернатором северо-западных заокеанских территорий.
(В одной интересной книге обсуждался сюжет, в котором Россию принимают в состав
Соединенных Государств Америки на правах остальных штатов...)

Но довльно об этом!
На фоне непрекращающегося снегопада и всеобщей эйфории наш рынок рванул в космос.
Растет Сбербанк, Газпром, акции МосБиржи и прочие энергетики.
Дико болтает рубледоллар.


Очень хотел написать в этом отчете, как мою проданную волатильность ужасно потрепало после выборов.
Как на фоне безудержного роста сбера прилетает злой Черный Лебедь и вся бережно накопленная прибыль не просто обнуляется, но и уходит в такой же по величине минус...

( Читать дальше )

Может кому полезно будет.
Может кто ценных советов подкинет.

На текущий момент опыт пользования тслабом составляет порядка одного месяца: 3 недели изучения и 1 неделя боевых торгов.
Цель освоения тслаба была в том, чтобы иметь независимую от программиста реализацию алгоритмов.
Рассматривались: тслаб, стокшарп, метатрейдер и что-то еще.
Начал с тслаб 1.2, но через недельку изучения перешел на тслаб 2.

На текущий момент всё нравится, но ряд технических нюансов непонятен.
Основная трудность — отсутствие нормальной документации как пользовательского, так и программистского толка.

Основное, что сейчас непонятно — как работает тслаб изнутри. Видимо, источник для понимания — форум,
но совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума.

Что мне позволил сделать тслаб? Всего сейчас порядка 10 торговых алгоритмов, каждый из которых генерирует примерно по 20 раздельно управляемых позиций. Грубо говоря, каждая позиция это от 10 до 50 контрактов по SR или от 5 до 20 по Si или от 1 до 10 по RI. На входе в эти алгоритмы несколько неторгуемых источников, на выходе сделки. Всё это тслаб позволили легко и удобно настроить. Изначально почти всё сделал кубиками, а свои «статистики» реализовал в виде DLL (это связно с циклом for).

( Читать дальше )

Приветствую!!

Продолжаю обучение по программе. В новом ролике разобрал работу с графиком и его возможные виды построений, продемонстрировал не стандартные бары, по объему и шагу цены.
Особо текстом ничего нового не опишу, смотрите видео кому это интересно.

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6,
начатый пару недель назад в этом посте.

Продолжает сохраняться раздвижка 10% между волатильностями HV < IV.
Это с одной стороны мотивирует нас удерживать позицию дальше и монетизировать тету.
С другой стороны мы понимаем, что стремительно приближаются выборы в известной стране
и куда бы ни пошел рынок нам это не понравится. К тому же пятница (4 ноября) у нас выходной.

Поэтому хотя нас и манит ещё около 4 тысяч возможной прибыли (в дополнение к текущим +4 300),
но пора и честь знать.

Текущая позиция:


Интересное наблюдение на тему «бесплатного сыра»: вчера 31 октября (понедельник)
при цене Сбера около 15 000, вдруг появился крупный покупатель путов.

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый на прошлой неделе в этом посте.

Позиция была сформирована слишком рано при неудачном наклоне улыбки. Мотивация состояла исключительно в том, что HV < IV  аж на 10% волатильности.
Сегодня (во вторник) случилось небольшое ралли в сбере с ростом на 200 рублей за несколько часов.
Если бы позиция была чисто проданной, это бы нам стоило определенных нервов и денег.
Однако за счет выкупленного правого края мы не испытываем никаких негативных эмоций.
К тому же это всё происходило в торговое время, так что времени захеджировать (и подумать) было достаточно.




Рынок начал приближаться к области купленных страйков, что в будущем будет создавать проблемы из-за тета-распада.

( Читать дальше )

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )