Торговые роботы

Вероятно, для каких-то молодых камрадов это будет откровением, ибо каждая книжка по Шарпам уже с первых глав нас знакомит с тем, что в C# за сборкой мусора следить не надо. Однако это маркетинговая выдумка. В высоко нагруженных проектах вроде OsEngine, как только ты не проследил за удалением объектов и выкинул это из головы, началась утечка памяти.

 
Я и сам, как программист-самоучка, очень много лет проживал в этой парадигме, от чего было много проблем как у меня, так и у пользователей OsEngine.

И в этом посте поговорим о том, какие штуки надо обязательно подчищать за собой при удалении коннектора. А вернее при вызове его обязательного к перегрузке метода DISPOSE();

Dispose в коннекторе.

Очень часто коннектор нуждается в перезапуске. Это обусловлено свойствами работы сети интернет. В этот момент у ServerRealization вызывается метод Dispose. Все манипуляции по очищению памяти и переменных нужно делать из этого метода. И ни из какого другого…

Сборщику мусора нужна помощь.

Стратегия «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear»
Стратегия была создана для торговли дополнительных фьючерсов с экспериментальной целью — понять работает ли что то на неликвидных символах, каким количеством фьючерсов возможна торговля. Стратегия была создана в ноябре 2023 года в результате анализа и подбора параметров в исторический период. С ноября 2023 года стратегия «Gilean Alt Bull» торгуется на реальном счёте.
Потому как стратегия планируется к закрытию, опубликую только часть своих изысканий.

Доходность портфеля за 2023 год — 63,5%.
Доходность за 4 квартал — 14,4%
Доходность за 1,5 года — 81,8%.
Средняя доходность — 47% годовых.
Максимальная просадка — 14,5%.
Кальмар — 3,2.

Благодаря бычьему рынку на валюте и на российских акциях торговым роботам за 2023 год удалось показать хорошую прибыль. За этот год были отключены некоторые алгоритмы на баксе и евро к рублю. Зато были запущены алгоритмы на юане, как оказалось там работают те же параметры, что и на баксе. Также добавлены 4 стратегии на 50 ликвидных акций.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш. Ну а для состоятельных клиентов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Сегодня мы рассмотрим индикатор VWMA. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.    История создания индикатора.

2.    Как проводятся расчеты индикатора VWMA.

3.    Какие сигналы может подавать индикатор.

4.    Роботы для OsEngine на индикаторе VWMA.

4.1. Стратегия основанная на пересечении индикатора VWMA с ценой.

4.2. Стратегия основанная на пересечении двух индикаторов VWMA.

4.3. Стратегия основанная на трех индикаторах VWMA.

4.4. Стратегия на пересечение индикатора VWMA и VWMA со сдвигом.

4.5. Стратегия с двумя индикаторами Ema и двумя VWMA.

5.    Итоговая таблица результатов. 18

1. История создания индикатора.

Индикатор Volume Weighted Moving Average (VWMA) был разработан в 90-х годах. Этот индикатор используется для определения трендов на финансовых рынках, учитывая объем торгов при расчете скользящей средней.

Введение

Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»

Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.

Надеюсь, все отдохнули! С прошедшими! Поговорим о том, что нас ждёт в этом году.

О чём ещё говорят астрологи…

1. Февраль всё ближе! Чаты расцветут!

Начнем с традиционной таблицы

Глядя на эту таблицу, меня больше всего удивляет строка «Максимальная просадка». Такой просадки у меня не было ни в один из годов торговли с октября 1998-го. Если посмотреть на первую таблицу, приведенную в годовом обзоре за 2022-й год, то можно увидеть близкие -5,7% в 2017-м. Но та просадка была получена на торгуемом в 2012-9.11.2017 объеме в 1,2 раза меньше текущего и того,  что был в 2008-2011-м. Я об этом писал на этом сайте в обзоре 2017-го и те, кому интересно, почему так, могут перейти по приведенной ссылке. И просадка -5,7% была получена до 8 ноября, и если б объем был таким же, как с 10 ноября 2017-го по декабрь 2023-го, то она была бы -6.8%. В-общем, год у меня получился «нулевым», как по доходности, так и по просадке. По доходности такие «нули» далеко не первый раз (см. 2012-2014 из первой ссылки), а вот с такой маленькой просадкой год закончен впервые за 25 лет и три месяца торговли.  Более подробно мы разберем результаты моей торговли в годовом обзоре, который по традиции будет опубликован после официального объявления декабрьской инфляции.