Торговые роботы

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Polygon.io. Это международный сервис, специализирующийся на продаже данных о торгах. Алготрейдерам они нужны для того, чтобы тестировать свои алгоритмы.

 

1. Доступные данные для скачивания с Polygon.iO

Всего доступно более 40 тысяч бумаг.

Доступные классы бумаг:

( Читать дальше )

Back test торгующего робота MICRO


( Читать дальше )

Январь был прямо перенасыщен на события.
 

30 декабря была офигенная прибыль, 3 января был офигенный откат. Тут слово офигенный заменить бы на какое-нибудь другое, но ладно, не будем. 

Я решил поэкспериментировать с плечами, с весами между инструментами. Т.е. с их коэффициентами, было очень интересно и волнительно, счет летал очень прикольно, что иногда и ночью я подлетал с кровати, от офигенных ощущений стабильности в жизни.
В общем наигравшись по полной, и получив всю полноту ощущения, я пришел к выводу, что хватит, и пора вернуться к прошлым весам, и к плечу, с которым мне комфортно. 

Т.к. хочется спать, а не гонять мысли по комнате.  

Поэтому получил убыток в 18,51%, который при обычных весах и плече, думаю был бы раза в 2 меньше.
 

В январе было 2 технических проблемы, которые тоже сказались на торговле:

 Техническая ошибка, которая приводила к не совсем правильным позициям.
 

Технический уроды в виде техподдержки RUVDS, которые мне ограничили IOPS так, что сервер начал тормозить, до того, что я не мог туда зайти.

( Читать дальше )

Привет. Ты говоришь, что с удовольствием прочитал бы ) Ну тогда я с удовольствием напишу.
Да и последнюю сходку в январе от А.Г. ты прогулял. А я там как всегда, к концу разошелся, речь задвинул ) Держи ее краткий пересказ


В целом, у меня там был некий междусобойчик и мы между собой решили, что СЛ остался в прошлом, в нашем юном прекрасном прошлом, и как то стыдновато немного тут писать и быть. Так что ты приходи в следующий раз.

В алго у меня была вынужденная пауза, месяцев 6. По ряду объективных причин. И даже наверное по той, о которой ты догадываешься. Летал, то туда, то сюда. Было вообщем время отойти головой, посмотреть на все со стороны. Мир без трейдинга и работы открылся другими красками. Вкалывал лет 15, а тут резко остановился и осмотрелся. )

Как то раз, я проходил собеседование. Не то чтобы давно, но и не недавно. А вы говорят от куда? А я говорю: «алготрейдер, но это не имеет значение. У вас есть проблемы, а я могу их решить под ключ, это нужно вам, это нужно мне, это нужно вообще стране». Трейдеры говорят они мне — самые отсталые сотрудники, очень неудачный массовый опыт. «Посмотрим..» — ответил я. И они посмотрели…

( Читать дальше )

Торговый робот Rebalance Expert [PRO] реализует стратегию ребалансировки позиций во время рыночных снижений. Такой подход помогает сократить расстояние до уровня фиксации прибыли, повышая эффективность торговли при возврате цены к благоприятным уровням. 

Основные параметры робота

— symbols — Список криптовалют.
Набор торговых пар, с которыми работает робот.

Пример:
По умолчанию робот торгует следующими активами:
BCH/USDT, BTC/USDT, ADA/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, TRX/USDT, SOL/USDT, LTC/USDT, BNB/USDT, DOGE/USDT.

— runMode — Режим работы.
Определяет, с какими средствами работает робот:

demo — Тестовый режим (виртуальные деньги), реальные ордера не размещаются.

real — Реальные средства, робот торгует на вашем аккаунте.

Пример:
Для безопасного тестирования стратегии используйте режим demo. После успешного тестирования переключитесь на real для реальной торговли.

aggressionLevel — Уровень агрессии.
Влияет на размер позиций и уровень риска

Very Conservative — Минимальный риск.

( Читать дальше )

Этот блог будет полезен тем, кто ищет инструменты для алгоритмической крипто торговли.

Я создаю торговых роботов на платформе JT Lab. В моем портфолио представлены два типа роботов, которые можно использовать во фьючерсной торговле:  

GRID роботы — эта стратегия размещает ордера сеткой, позволяя зарабатывать на движениях цены и обеспечивая прибыль при изменениях рынка.

Hedge роботы — помогают управлять рисками. Они создают хеджирующие позиции для минимизации убытков и защиты капитала от резких движений цены.

Каждому трейдеру платформа дает  бесплатный сервер и доступ к любому торговому роботу на три дня для бектестинга. 

Приглашаю всех желающих бесплатно протестировать моих торговых роботов 

Может быть вы найдете идеальный инструмент для себя. Задавайте вопросы, пишите пожелания, что изменить или добавить?! Я буду рад любой обратной связи!

  

Продолжаем разговаривать про наш IT бизнес.

В OsEngine на текущий момент уже больше 300 встроенных роботов на совершенно разных основах. И основной пласт заказов в отделе разработки приходится на модернизацию скриптов и их расширение.

( Читать дальше )

Предыдущий тестер был очень слабеньким. Покрывал не более 50% возможностей Lbot3D. Фактически, упрощенная версия — LbotLight. Гонять сам Lbot3D в демо-режиме? Этот демо-режим предоставлял разработчик QUIK, ARQA, на один месяц. С брокерами (ФИНАМ, БКС, Открытие) как-то не складывалось. Вроде предлагают на сайте. А на деле нет ). Это было в 2023м. Не знаю, как сейчас?

Изначально, стратегии были продолжением того, что использовал ранее. Среднесрочные, выполняемые в ручном режиме. Приходилось корректировать на ходу. В процессе эксплуатации Lbot3D. Для проверки работоспособности проще было прогнать робота на малых объемах. Постепенно увеличивая его. Разумеется в пределах ограничений 10% на фьючерсы (X%), которые высечены в самой формуле #X%VD.

Мани-менеджмент, это самое главное. С него надо начинать торговые спекуляции на бирже. Тем более роботом. В критический момент он не будет искать вас, чтобы спросить стоит ли продолжать сливать. Это происходит внезапно или незаметно. Полоса невезения может длиться не неделями, а месяцами, поэтому лучше самому депозиту (раз)делиться заранее. В том числе и в пользу банковского депозита.

( Читать дальше )

Друзья, вы читаете TrendPilot — пространство, где алгоритмы встречаются с прибылью. Меня зовут Максим Хета, и сегодня я поделюсь итогами 2024 года, который стал для нас эталоном роста!

Если вы хотите глубже погрузиться в мир алготрейдинга и инвестиций — присоединяйтесь к Telegram-каналу. Теперь — к цифрам и стратегиям!

1. Результаты, которые говорят сами за себя

С момента запуска стратегии American Whales в 2022 году совокупная доходность портфеля превысила 270%, а за 2024 год она достигла 75% прироста.

Ключевые факторы:

Переоптимизация алгоритмов — своевременная корректировка параметров под меняющиеся рыночные циклы.

Фильтры трендов — снижение шума и фокусировка на высоковероятных сделках.

Управление рисками — максимальная просадка за год составила 24.5%, что соответствует моему правилу: «60% доходности при 30% риска».

Особенно эффективной оказалась циклическая торговля на золоте, где алгоритмы, обученные на исторических данных, увеличили прибыльность на 18% без увеличения волатильности портфеля.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.

Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё. Повезло закрыть месяц в "+".

Торгуются только фьючерсы (самые ликвидные + те, которые на пределе ликвидности, но в которых можно держать позицию неделями).
Всё очень медленное. Тейкерское.
Из текущего — VB. Пересмотр и пересборка в сторону алгоритмов, дающих среднюю сделку ~ 1% и выше. Получилось нечто такое на доступной истории:


( Читать дальше )