Торговые роботы

Народ, подскажите есть ли какая-нибудь прога для автоматический запуска Quik  и экспорта  таблиц по протоколу DDE? QUIKStart пробовал, Quik запускает, а DDE — нет. 

Всех приветствую!

Наверное, многие меня знают по проекту, что я веду — StockSharp. Еще некоторые знают, что я занимаюсь трейдингом самостоятельно. Еще чуть меньше знают, что я и в МММ играл, где МайТрейд у меня был десятником… Ну да не суть =)

В начале просто взгляните на картинку:



Это же классическое нормальное распределение рыночного сантимента. Когда вы подобное последний раз видели на РФР?

Я хочу поднять тему насчет BTC, а именно сравнение их с некими тюльпанами и лютиками. Биткоинами я занимаюсь уже почти 2 года. Тоесть предмет мне знаком, пожалуй, лучше чем большинству участников этого сайта. Можно, конечно, спорить по поводу того, пузырь это или нет. Но у меня есть несколько фактов:

( Читать дальше )

Роботы-трейдеры рушат рынок forex, признали организаторы торгов. Компания Icap — один из лидеров мирового рынка валютной торговли — начала борьбу с высокочастотным трейдингом. Люди-трейдеры поддерживают: роботы проводят сделки минимум в 300 раз быстрее, раздражают и мешают работать.
Рынок forex начинает отказываться от роботов — высокочастотных трейдеров. Крупнейший в мире междилерский брокер Icap решился на ужесточение правил высокочастотной торговли (High-frequency trading, HFT) на платформе EBS, пишет Financial Times.
Под запрет попали такие методы, как «статистический арбитраж», использующий расхождение цен в течение сотой доли секунды. Высокочастотным трейдерам предложено снизить скорость выставления заявок.
Высокочастотную торговлю организовывают с помощью торговых роботов. Это программы, позволяющие автоматизировать торговлю ценными бумагами на биржах. Механические торговые системы принимают решения по совершению операций с ценными бумагами или валютой на основе заложенного в них алгоритма. Большинство торговых роботов самостоятельно генерируют заявки на открытие или закрытие позиций по ценным бумагам, но некоторые могут только выдавать пользователю сообщения о наступлении хорошего момента входа или выхода из рынка (такие роботы обычно называются «механические торговые системы» или «советники»). Некоторые роботы лишь нагружают систему выставлением заявок на покупку и продажу, которые успевают снять до заключения сделки и тем самым двигают котировки.


( Читать дальше )

Проект не заброшен и в ближайшее время будет активно развиваться. К сожалению мне, как программисту, который достаточно много занимался созданием и тестированием торговых роботов, не хватало хороших знаний в создании правильной архитектуры базы данных.


К счастью такой человек нашелся(готов помогать проекту и очень хорошо разбирается в базах) и в скором времени мы добавим много различных и интересных вещей на сайт.


В основном проект был известен тем, что мы отображали сделки участников Лчи, посмотреть можно здесь.  Но конечно же у нас оставались основные проблемы:
1) Сайт никому не интересен вне конкурса
2) К сожалению график, полностью созданный нами, требует очень много времени на доработки.

На решении этих проблем будут отправлены следующие инструменты:
1) Переход на полностью новый график, с индикаторами и рисунками и большим количеством других возможностей.

( Читать дальше )

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

Собственно, есть пара скринов одной системы. Интересует — есть ли у нее потенциал? Не хочу питать ложных иллюзий, на картинке уж больно красиво все. 



 

( Читать дальше )

Суть проблемы и подхода
                У системных трейдеров зачастую стоит вопрос, как правильно распределить средства счета между алгоритмическими системами  с целью добиться максимально стабильных результатов. Под стабильными результатами понимаю максимальное количество прибыльных месяцев (70-90%), минимальная просадка (менее заданной), минимальная длина просадки (не более 2х месяцев), соотношение Доходность/Максимальная просадка не менее 1/3-1/5 на годовом интервале.
                Для просоты и очевидности для наших целей рассмотрим пример комбинации двух алгоритмических стратегий (100% формализованных и автоматизированных), которые в реале торгуются не менее полу года, имеют четкую понятную логику и проверены на всех фазах рынка. Что бы иметь ожидания от системы на благоприятных и не благоприятных для нее фазах рынка. Я в своем портфеле использую 10 алгоритмов.


( Читать дальше )

Тестируем скорость отправления заявок SmartCom. 
Теперь заявки выставляются и на покупку и на продажу, по разным ценам!
 
В продолжение этого  поста.


Speed test SmartCom from StockSharp on Vimeo.

Я специально открыл счет у ITinvest, чтобы проверить насколько результаты тестирования на демо будут соответствовать результатам на реальном счете.

Алгоритм выставления заявок был немного изменен и улучшен, поэтому общее время выставления заявок, здесь не играет роли.

В целом результатом доволен! 

Как заявляет Wall Street Journal (WSJ), в последние несколько месяцев тактика HFT (High-frequency trading) относительно природного газа была настолько агрессивной, что традиционные трейдеры полностью отказываются торговать.

Возможно, Вас это никак не задело, но для многих из нас подобные манипуляции означают сильные ценовые колебания.

Как же это все происходит: 
трейдеры ждут еженедельного национального отчета по показателям природного газа, который публикуется каждый четверг в 10:30 утра, а до этого торгуют основываясь на цифрах о спросе и предложении. Обычно они ставят свои заявки, опираясь на собственные ожидания относительно того, как информация отчета повлияет на цену натурального газа – это называется лимитированным ордером.

Для HFT лимитированные ордера являются поистине легкой добычей, поэтому они стали прибегать к тому, что называется «разжигать угли».

Давайте разбираться, что к чему. 
Просто HFTS обрушивает шквал предложений для исполнения ордеров на покупку прямо перед публикацией отчета – а все для того, чтобы вызвать толчок цен. Этим они пытаются заставить трейдеров отправить на исполнение больше ордеров, что в свою очередь будет толкать рынок вверх. Результат всего этого – крайняя нестабильность, что и было нужно HFT.

( Читать дальше )