Торговые роботы

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).


( Читать дальше )

Мы не продаем стратегии за деньги или за плюсы на смартлабе, мы отдаем их бесплатно!

Описание стратегии: 

Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big Boobs , вообщем название пришло само по себе.

Доходность:



Характеристики:

• Инструмент: склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
• Таймфрейм: 1 час
• Период тестирования: 01.04.2008 — 09.04.2013
• Проскальзывание: не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).

( Читать дальше )

Где тренды? Где волатильность? Где рынок?

Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.


( Читать дальше )

На данном занятии продемонстрировал, как собрать собственный индикатор в программном комплексе TSLab
В ходе занятия использовались математические классы, связанный параметр, и возвращаемое значение, смысл которых многие раньше не понимали или просто не знали как его правильно использовать.

 Вопросы, предложения, пожелания как обычно в личку или коменты!
 

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Здравствуйте!

Примерно с сентября 2012г по сей день рынок стал достаточно сложный для стратегий, которые адаптированы под волатильный рынок 2011г. С того времени и эффективность моих стратегий достаточно упала. В свою очередь это дает хороший толчок для создания алгоритмов, которые бы учитывали текущую слабоволатильную коньюктуру. В то же время система должна иметь свою четкую и понятную логику за счет чего она зарабатывает, что б дать объектиный прогноз дальнейшего поведения системы.
Итак, система тестировалась на интервале 06.12-11.01.12. Учитывает фазы рынка как направленного движения так и низкоамплитудного боковика. Чистая рыночная торговля (без изменения параметров) – 01.2010 и 11.01.2013. Т.е полученные стабильные результаты в период 06.12-11.01.12 я накладываю на 01.2010 и 11.01.2013. И отслеживаю насколько они стабильны и соответствуют заявленным критериям качества.
Основная идея — Система работает против общепринятых рыночных стереотипов: усредняет
убыточную позицию и закрывает относительно небольшую и быструю прибыль. В
основе системы лежит идея с усреднениями убыточных позиций против
движения. В данном варианте всего 4 усреднения (каждая по 25% счета).
Конечно есть еще дополнительные нюансы, которые я бы не хотел раскрывать.
Но суть именно такая. Система не является граалем, когда на рынке наступает время крупных
движений — она терпит убытки. Например в 2009 работала
еле-еле почти весь год. Также может давать просадки в ударные дни, когда
хорошо зарабатывают трендовые системы. С другой стороны данная система
отлично отрабатывает «тухлый» рынок, а в особенности такие формации как
«расширяющийся трейугольник», ложные выносы и т.п.
Эквити и параметры с 01.01.2010
что — то картинки сегодня не добавляются, поэтому даю ссылки.
screencast.com/t/V1YUYVKEC

Эквити и параметры с 01.09.2012 и пример сделок.
screencast.com/t/I1OhKnKKzqDO
screencast.com/t/0Mw0BZ0gITd

Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб.
Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов
algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

Скоро грядет серьезный тест по скорости отправления заявок в SmartCom! В продолжении этой темы.
 +   

( Читать дальше )

Расскажу тупой и простой, как 2Х2 алгоритм для заработка. Может кто-то скажет, что это и не грааль вовсе, но еще никто не написал конкретно с пошаговыми действиями об этом граале на Смарт-лабике. Прелесть в том, что все очень просто, нужно не много денег, не надо ничего программировать, практически нету никакого рыночного риска. Это больше похоже на рыбалку: подготовил снасти, выбрал место и сиди жди пока клюнет. Все что нужно, это терпение и скокрость реакции. Никакой хитрости!!! Тема пока живая и я думаю еще пару месяцев точно будет работать, а если повезет то и больше!

Взамен хочу какой-нить приятный бонус для компании (напрмер +500 голосов в профиль компании на смарт-лабе) или может кто-то захочет единолично выкупить этот грааль, тогда расскажу только в личку!)). Не стесняйтесь, предлагайте бонусы от сообщества Смарт-лаба и будет вам грааль!

Выводите на главную, чтобы было интереснее и задавайте вопросы.

Роман Вишневский 

******************************************************
UPD :

Грааль     http://smart-lab.ru/blog/112784.php  
****************************************************** 

Скользящее среднее (мувинги, МА) – один из самых известных индикаторов. В 80-х годах в Merrill Lynch был целый отдел, который разрабатывал и исследовал мувинги. И сейчас именно с него обычно начинается знакомство начинающего трейдера с различными инструментами технического анализа. Попробуем разобраться, что же это такое и работает ли данная методика на современном рынке.
Данный индикатор может применяться для различных типов данных, мы же будем рассматривать в качестве входного параметра цену. Скользящее среднее — это средняя величина данных за выбранный период. Главным параметром, от которого зависит скользящая средняя, является ширина выбранного периода (т.е. сколько предыдущих значений будут учитываться в расчете). Так как скользящее среднее — это усредненное значение, она двигается не так быстро как цена и менее зашумлено различными выбросами значений. Поэтому на мувинге отчетливо виден тренд. Скользящее среднее запаздывает по сравнению с графиком цены, что позволяет увидеть сформировавшийся тренд и войти в него с задержкой по времени.


( Читать дальше )

Очередной видео-урок, по созданию алгоритмов на основе программного комплекса TSLab.
В данном видео мы рассмотрели возможные варианты работы с одной линией, которые каждый может использовать для создания различных сигналов на вход/выход сделки. 
Необходимо понимать, что это просто сигналы на вход/выход, а не полноценная стратегия. Можно добавить множество фильтров, стопов, рисков на сделку и тд, и получить уже торгового робота. 
В данном видео не использовалась оптимизация, использовались только стандартные параметры!

Вопросы предложения пожелания как обычно в личку или комментарии!