Торговые роботы

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

Подвожу свои промежуточные итоги 1/2 года в Проекте.

Многие участники при разработке систем уделяют большее внимание прибыли. Когда проводят тесты на большом промежутке времени, то смотрят только на угол наклона и не обращают внимание на то, что когда начинаешь раздвигать эквити, то получается не самая радужная картинка. Ест-но можно найти оправдание: такое не повторится и так далее. А если вдуматься, то если ты уменьшаешь риск позиции (лотность, вола, время) то априори при одной и той же доходности, прибыли становится больше. По-другому, если на убыточной сделке сэкономил 200р, то считай 200р прибавил к тейку!
В текущих версия сделал уклон на это. В итоге получилось группа ботов, в которых каждый бот отвечает за свой неповторяющийся (уникальный) риск отдельно.

Получилась достаточно интересное наблюдение. Шесть основных ботов обрабатывают решения 10ти сводов правил (логик).