Торговые роботы

Всем привет! Сегодня произошли неплохие движения рынка, поэтому думаю стоит написать обзор по роботам.
Перенастроил робота по Gz, убрал обе настройки и сделал одну. Потенциал ее в районе 30 % годовых, ну если брать погрешность, то даже 20 % очень неплохо, при условии, что робот делает все сам.

Последние дни не очень удачные для ри, но сегодня взяли все движение со 160660, поэтому более менее выровнялись. Хорошее движение взяли по нефти с 81,94 и почти отбили все минусы.




Работа робота по ри сегодня: 5 раз роботу пришлось перевернуться, но таковы реалии нашего рынка.




( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BZUN, оптимальная цена для покупки — 14.33$. Цель — 15.4491$. Вероятность роста 73.3%
BIDU, оптимальная цена для покупки — 159.36$. Цель — 170.4545$. Вероятность роста 70.2%
AXGN, оптимальная цена для покупки — 9.43$. Цель — 10.219$. Вероятность роста 69.5%


Результаты поста от 2021-12-15

MSTR, купили по 551.86$. Продали 16 декабря по 589.9859$. Итоговый процент +6.91%
Z, купили по 58.24$. Продали 23 декабря по 63.3035$. Итоговый процент +8.69%
PRLB, купили по 49.98$. Продали 4 января по 54.2907$. Итоговый процент +8.62%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Я задерживал подведение итогов года, ожидая окончательных данных по инфляции, обещанных Росстатом 12 января. Но, увы, в 12:00МСК на сайте Росстата этих данных нет, потому ограничимся предварительными данными, опубликованными 29 декабря прошлого года.

Итоги года мы подведем по тому же плану, который уже опробовали в прошлом году и начнем  с таблицы моих результатов по годам

 

Что видно из таблицы? Видно, что год для меня был неплохим:  пятым (из 14-ти) по доходности для моего счета после 2009, 2015, 2008 и 2019-го и четвертым по соотношению «доходность/просадка» после 2009, 2015 и 2019. Еще лучше этот год был для моей личной торговли (см.  столбец  «Моя алготорговля»): 4-м  (после 2009,  2008 и 2019) по доходности и третьим по соотношению «доходность/просадка» (после 2009 и 2019). Напомню, что в декабре 2014-го я выделил треть своего счета под автоследование Форума и на этой трети получил +72,9% в 2015-м после удержания комиссии и

( Читать дальше )

Всем привет!

В этом видео о МаркетМейкере, я ответил на вопросы к предыдущим видео и рассказал о контроле Netto позиции.

( Читать дальше )

Tx

Всем салют! Появились некоторые теоретические соображения по высокочастотному котированию, но совсем нет времени тестировать и в ближайшем будущем не предвидится. Постараюсь коротко передать суть.
Торговые условия:
— мы торгуем линейным лотом на минутках и ниже, постоянно в рынке на примере фьючерса на нефть;
— рыночный спред = 1 шаг цены, комиссионные = 2 рубля/контракт, что примерно = 0.3 шага цены.
— часть сделок у нас с отрицательным финрезом, часть с положительным, задача — максимально сократить трансакционные издержки;
— при работе лимитными заявками со спредом 1 шаг цены мы имеем заявленное проскальзывание = 3 шага цены/сделку, что в финрезе нарисует нам «спред»= 0.5 шага + 0.3 шага комиссии (если нет возвратов).
Мои предложения по оптимизации:
— сделки с положительным результатом мы торгуем лимитками со спредом 2 шага цены;
— сделки с орицательным результатом мы торгуем маркетными заявками (с рыночным спредом 1 шаг и комиссией 0.3 шага);
— в результате примерно половина сделок пройдёт с издержками = 1,3 шага, вторая половина — с издержами = -1,7 шага + проскальзывание;

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста, возможно ли по нескольким инструментам создать робота, который в реальном времени формирует и обновляет таблицу, где будут отражаться данные по MACD за прошлую и текущую свечи? При этом графики открывать не нужно.

Всем привет!

Второе видео о МаркетМейкере, в котором я рассажу о его базовой архитектуре, индексах и карте стакана.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ENPH, оптимальная цена для покупки — 140.91$. Цель — 151.093$. Вероятность роста 84.6%
SKM, оптимальная цена для покупки — 26.23$. Цель — 28.224$. Вероятность роста 83.4%
GTLS, оптимальная цена для покупки — 135.71$. Цель — 147.3333$. Вероятность роста 72.6%


Что это такое? || Отчет

Всем привет!

Запускаю серию полезных видео о МаркетМейкере и в первом видео рассажу о том, как котировать биржу.



( Читать дальше )