Торговые роботы

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).
 
25.04.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2011.2 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 25 апреля 2023 г. в 23:55 по мск.).

26.04.2023 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 2012.3 п.п.
Профит от трейда составляет 1.1 п.п. (+0,8%).

Статистика по ТС на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 года. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, она не определяет
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цены закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).

25.04.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2011.2 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через выходные.

Статистика на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 г. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах

★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, не определяющая
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цен закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка
по котировочному счёту, как и торговля контр-тренда против ТС.

Официальный САЙТ Биржевого спекулянта АСЛАНА БЕРОЕВА

PS: я трейдер и никакими «прогнозами» по рынкам не занимаюсь,

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CARA, оптимальная цена для покупки — 3.94$. Цель — 4.2577$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.34$. Цель — 1.4444$. Предсказанная вероятность роста 82.9%
NKTR, оптимальная цена для покупки — 0.86$. Цель — 0.9187$. Предсказанная вероятность роста 75.3%


Результаты поста от 2023-03-28

BBBY, купили по 0.8$. Продали 25 апреля по 0.2116$. Итоговый процент -73.55%
VERU, купили по 1.31$. Продали 21 апреля по 1.4195$. Итоговый процент +8.36%
ESPR, купили по 1.76$. Продали 25 апреля по 1.205$. Итоговый процент -31.53%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

У всех корректно работает функция getQuoteLevel2. Второй день возвращает 0, как будто стакан пустой.(пробовал с классом «TQBR», «SPBFUT», везде одно и тоже)

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CARA, оптимальная цена для покупки — 3.98$. Цель — 4.3368$. Предсказанная вероятность роста 85.2%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.42$. Цель — 1.5157$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 8.15$. Цель — 8.7172$. Предсказанная вероятность роста 79.4%


Результаты поста от 2023-03-27

BBBY, купили по 0.78$. Продали 24 апреля по 0.1905$. Итоговый процент -75.58%
BYSI, купили по 1.13$. Продали 11 апреля по 1.2211$. Итоговый процент +8.06%
NKTR, купили по 0.78$. Продали 10 апреля по 0.8456$. Итоговый процент +8.41%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Добрый вечер, коллеги!

Все мы в разное время занимались подгонкой (curve-fitting) и всегда с разным успехом.
Главное в подгонке — убедить себя в том, что подогнанное решение будет работать и в будущем.

С этим есть большие сложности.

Субоптимальные алгоритмы для максимизации эквити можно легко получить на любом интервале. Вне зависимости от типа модели исполнения — маркетной, лимитной etc. Я специально пишу «субоптимальные», поскольку в полном объеме решение задачи максимизации эквити практически невозможно получить без квантового компьютера или чего-то в таком роде — такое решение неизбежно будет зависеть от огромного перебора данных. К счастью, приближения к идеальному решению получаются достаточно просто.

Тем не менее, все субоптимальные алгоритмы, максимизирующие результат эквити, начинают сразу косячить за пределами окна оптимизации. У меня не получилось побороть этот феномен, ну и я не слышал, чтобы кто-то в мире смог как-то его побороть.
Да, есть масса способов аутотренинга, вроде WTF WFT тестов, но это не более, чем способ убедить себя в успехе (IMHO).

( Читать дальше )

Уже почти 9 месяцев на рынке присутствует арбитражная «ненормальность» вызванная рядом внешних нерыночных факторов.

в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности

1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб


2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com

Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???

( Читать дальше )

Моя стратегия инвестиций состоит из комплекта стратегий ВИТА: фьючерсы на Валюту, Индексы, Товары, Акции. ВИТА протестирована на современном рынке (через 1,5 месяца после начала СВО и по настоящее время). Стратегии прошли успешно форвард тестирование. Торговля ведётся 30-ю роботами в автоматическом режиме на срочном рынке Московской биржи. Комплект стратегий ВИТА полностью диверсифицирован. Комплект состоит из фьючерсов на Валюту — CNY, ED, Eu, Si, на Индексы — MM, NASD, RM, SF, на Товары — BR, GD, NG, SV, и на Акции — GZ, MN, PO, SR. Используются стратегии как трендовые, так и контртрендовые в равном количестве. Таким образом комплект ВИТА зарабатывает при любом движении рынка. Значения параметров комплекта ВИТА за 12,5 месяцев следующие: Количество сделок 381, Выиграно сделок 100%, Средняя прибыль на сделку 1,1%, Фактор восстановления 5,0 и Коэффициент Шарпа 2,9. Учитывается комиссия 0,05%. Предложения по сотрудничеству пишите в личку.

Не слежу за новостями. Отбор акций, входы и выходы делает торговая система. Что там произошло?


Было


( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



( Читать дальше )