Торговые роботы

Проблема у финама стоит робот который скидывает все отложенные биржевые ордера на срочном рынке, на вечерней сессии. В графе причина отмены написано снято брокером код, вместо истекла. То есть вы не можете просто поставить ордер gtc(до отмены)и ждать. Каждый день его надо переставлять.
Финам предлагают 2 решения проблемы
1. За деньги. Можно ордер поставить не биржевой, а внутренний ордер для робота финама, тогда робот финама, стукнет по стакану когда сможет, естественно тогда комиссия будет не 0 как у отложенника,  а по ценам биржи. 
2. Держать собственного робота который будет переставлять каждый вечер.

У меня открыты счета у других брокеров, там такого нет, но может я что то пропустил. Практика принудительного вмешательства в торговлю клиентов стала нормой?

Привет снова.

Ошибочку в комиссии поправил, алгоритмы пересчитал.
Запустил 2.10.
Портфели всем пришлось заново собирать, конечно, но это дело одного вечера.
Теперь результаты почти совпадают с ожиданиями, но ещё подождём. Причина в том самом нюансе.

Вводные:

• продолжаю торговать на Тинькове с потоком цен от него же
• ошибки в ценовых данных влияют на финрез, но не существенно, особенно ввиду того, что при верном учёте комиссии при поиске/проектировании алгоритмов число сделок сократилось
• для теста собрал несбалансированный портфель из 186 алгоритмов, каждый из которых торгует одним лотом, по 5 на инструмент, но где-то меньше. 34 бумажки.

В чём состоит нюанс, анонсированный в заголовке?
Сталкиваюсь с этим каждый раз при запуске: в дек.2021, в мае 2023 и сейчас, сент 2023.
Суть заключается в том, что каждый из алгоритмов совершает как прибыльные, так и убыточные сделки.
При старте портфеля все 186 позиций сразу не откроются, это очевидно — каждый алгоритм ждёт свою точку входа. Какие-то откроются только через дни. Некоторые не совершили ни одной сделки до сих пор, таких 12. Ещё 10 выключил почти сразу, они были по OZON, успели по паре сделок совершить. Почему? Потому что шортились, а я по памяти знаю, что OZON в ВТБ шортить было нельзя. Почему можно в Тинькове — для меня загадка. Отключил на всякий случай.

( Читать дальше )

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.

( Читать дальше )

✅Результат за 09.10: +$106,19 (+0,53%)

( Читать дальше )

Собираем бинго мутности. Получается что у некоторых уважаемых людей также присутствует помутнение (… ауры), но из песни ведь слов не выкинешь. Все совпадения случайны, постарался объективно написать.
1. Ссылка на телеграмм.


( Читать дальше )

Доброго времени дня.

продолжаю.

В наличии
— список гипотез для тестирования,
— изучили немного программу для тестирования на исторических данных,
— добыли исторические данные, например тут,
— узнайте свои торговые издержки, 
— учли гэпы экспираций, в идеале сделали справочники каких то сильно влияющих, заранее известных событий, новости, экспирации, выборы, длинные выходные, почитали и ужаснулись или нет. Справочники, чтобы потом выключать страты или наоборот включать под эти события/факторы.
— так как я сторонник, чтобы побыстрее начать, пусть и не идеально правильно то может быть стоит начать с готовых кодов, упоминал JC, форумы Wealth-lab, MultiCharts и всяких журналов трейдерских выпускавшихся в забугорье. Это может позволить лучше изучить свою программу для тестирования, это важно, чтобы не возникало состояния, когда не хочется тестить, потому что не знаю как. Тестировать, если есть возможность один код сразу на куче инструментов. Записывайте наблюдения, вот на этом инструменте чаще работает любой код, например.

( Читать дальше )

✅Результат за 06.10: +$90,98 (+0,45%)

( Читать дальше )

3-ий квартал 2023 вышел хороший, удалось получить +20,8%.

 

( Читать дальше )

Вопрос тем кто в теме. Есть ли в природе  робот установленный на одном счете… будет  запускать торговлю на другом счете.?.  Василий Фёдорович. тожэ можэт вставить свои пять копеек. Всем ответившим  за ранее спасибо.

Около месяца мы разговариваем в нашем блоге про теорию парных арбитражей и про то как удобно его торговать (исследовать) в OsEngine. Теперь вы это можете делать либо вообще без программирования, либо написав несколько десятков строк кода.

Это – большой прорыв относительно того, как это массово предлагалось делать мейнстримными блогерами с хабра. Когда тесты предлагается проводить с использованием R, MatLab, а исполнение надо отдельно прописывать самому в других программах для торговли. Теперь это всё не нужно. С интеграцией слоёв создания парных арбитражей в OsEngine – и тестирование и экзекюшен делаются в одной программе, в несколько десятков строк кода. С удобным и понятным визуалом.

Данный пост – оглавление для серии статей о парном арбитраже в нашем блоге.

 

1 О корреляции

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/940378.php

В данном посте Вы узнаете о том, что такое корреляция и насколько она важна для парного трейдинга. Какие типы сигналов она способна давать сама. Когда и где её примеряют как фильтр.

( Читать дальше )