SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Artemunak
как заставить роботов торговать чаще?
- 16 августа 2023, 16:57
- |
Привет ребята, как всегда неприятные рыночные движения мотивируют шевелиться дальше. На развороте сишки и сбера мои боты в целом не спешат переворачиваться и за пару дней уже потерян средний месячный профит. Тащемта трагедии тут нет, так всегда было на похожих движениях.
Я тут понял что легко сделать ботов которые торгуют медленно, легко добавить кучу фильтров. Но как сделать чтобы боты торговали чаще?
Предположим что переоптимизация на более короткие периоды не приносит желаемого, все метрики становятся значительно хуже, иначе бы я не спрашивал.
Может быть есть какие-то распространённые способы добавить лишние индикаторы или изменить текущие для более частой торговли?
Для упрощённого примера есть бот который торгует на пробой боллинджера, как его можно ускорить?
Я тут понял что легко сделать ботов которые торгуют медленно, легко добавить кучу фильтров. Но как сделать чтобы боты торговали чаще?
Предположим что переоптимизация на более короткие периоды не приносит желаемого, все метрики становятся значительно хуже, иначе бы я не спрашивал.
Может быть есть какие-то распространённые способы добавить лишние индикаторы или изменить текущие для более частой торговли?
Для упрощённого примера есть бот который торгует на пробой боллинджера, как его можно ускорить?
теги блога Artemunak
- bitcoin
- btc-e
- excel
- happiness
- happiness seems to be loneliness
- holding for the longest time
- jc-trader
- psy
- robot_artemunak
- some great reward
- the best
- TSLAB
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- алор
- АЛОР БРОКЕР
- альпари
- арбитраж
- биржа
- биткоин
- Биткойн
- биток
- боты
- брокеры
- будущее
- веселье
- волатильность
- вопрос
- выкладываю роботов
- граали
- графомания
- гуру
- дивиденды
- доверительное управление
- ДУ
- есть вещи поважнее фондового рынка
- здоровье
- зож
- избранное
- инвестиции
- индикаторы
- интрадей
- итоги
- итоги года
- книги
- Космическая программа томных тёлочек
- кризис среднего возраста
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лохматое золото
- лудомания
- лчи
- лчи 2015
- лчи 2017
- лчи 2018
- лчи 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- магия
- маленький трейдер
- Малышок
- мир дикого запада
- мозговик
- мосбиржа
- мохнатое золото
- нефть
- нищетрейдинг
- опрос
- оптимизация
- оффтоп
- памм
- пенсии
- плоскоземелье
- просадки
- путь к 10 миллионам
- Путь к миллиону
- путь к успеху
- риски
- роботы
- сбер
- сбербанк
- Сергей Морозенко
- сиртаки
- сливы
- смартлаб
- счастье
- Терри
- тестирование
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер средней полосы
- трейдинг
- тслаб
- туземун
- финам
- форекс
- Шушуша
- юмор
так как робот становится более чувствителен к кажному чиху
Artemunak, \\от медленных ботов не хочу совсем отказываться, но добавить часть быстрых к ним не помешает.\\
да, все верно, надо именно так
у меня кстати тоже все фактически два дня только разворачивается
но это на больших трендах всегда так, как уже было упомянуто в топике
1) перейти на младший таймфрейм
2) убрать стопы
3) вместо стопов использовать открытие встречных позиций
Уменьшить параметр стандартного отклонения
Уменьшить период скользящей средней
Но тогда вылезут другие проблемы и захочется снова его замедлить :)
Добавление лишних стопов и перезаходов также не вариант, интуитивно и логически это неприемлемо для меня.
Замедлить ботов есть миллион способов. Получается что также интересно было бы как-то искусственно ускорить ботов сначала, и далее их уже можно разными способами замедлить. Получится куча лишних ботов для диверсификации с чуть иными эквити. Так что вопрос ускорения получается интереснее чем кажется.
Но все это в рамках стандартной модели рынка. Типа Башелье -> Fama -> Merton...
Которая плохая.
Это субъективно так кажется. Объективно все частоты равноправны. И это хорошо подтверждается экспериментом. Отсюда, кстати, следует самоподобие и т.п.
Artemunak, ничего ужасного ) возможно во время работы твоей страты есть выбросы, которые ты по итогу свечи своего ТФ пропускаешь.
Я же тебе предложил что то промежуточные между твоим ТФ и слежением по стакану (реальным котировкам).
За год, если правильно построишь, кол-во входов увеличит на вскидку до 10%. Если речь про наш рынок.
Ну, вот нашёл я только что пример второго типа, но не уверен, что буду мельчить, когда до применения дойдёт.
Думается о применении двух противоположных алгоритмов в паре — трендовый + откатный, но часто рынок таков, что откатный не даёт сигнала, когда трендовый сливать начинает.
Если есть алгоритм на каком-либо топливе, то стопудово он изучен, со всех сторон многократно облизан и все устойчивые области параметров известны.
Чтобы что-то изменить, нужно изобрести/купить/украсть иные алгоритмы на других видах топлива. Их и добавлять.
апд.вот это на автар поставь
Скучно стало.
Да и статистика жизни в новых условиях накопилась, появилась возможность объективно проверить, что как работает на новом рынке. Часть систем ожидаемо сдохла, часть (к удивлению) прекрасно пашет.
Что ни говори, рынок — прекрасное лекарство от скуки ))