Техника

Линия тренда, в бычьем случае, начинает рисоваться от стартового верхнего лоя к следущему вышестоящему лою и продлевается далее. Если цена преодолевает эту линию, это означает прорыв линии тренда, что является первым признаком того, что контр-трейдеры сильны и могут взять ситуацию под свой контроль.
Если прорыв терпит неудачу и тренд возобновляется, то бар, послуживший причиной прорыва тренда, служит новой отправной точкой для построения новой линии тренда. Однако, этот тренд имеет уже меньший градиент наклона (чем тренд до прорыва) и высока вероятность, что ралли (распродажа) вскоре закончится. В противном случае (прорыв состоялся) тренд усиливается и требует новую линию, в этом примере более крутую. Однако, пока в этой линии нет законченности, нельзя сказать, что она предоставляет новые возможности.
В том случае, когда прорыв линии тренда состоялся в конце этого тренда, ожидается, что рынок вновь оттестирует уровень прорыва. Если прорыв был на сильном движении, порванный тренд считается убитым и возврат к уровню прорыва считается хорошей возможностью открыться по новому тренду.


( Читать дальше )

Ioi —паттерн. Внутренний — внешний — внутренний бары. Когда он на высоте максимума или дне минимума — это контртрендовый сигнал на откат. Он напоминает колючую проволоку и похож на паттерн ii, но центральный бар имеет большее тело, чем два окружающих его.
Маленький бар — должен рассматриваться в контексте. Спокойный торговый период, например, во время американских праздников, может иметь много таких баров. Но они не имеют значения. В то же время маленькие бары, появившиеся после больших показывают что энтузиазм на обоих сторонах рынка иссяк. Возможно, участники рынка ожидают какого-то события, вообщем, они могут означать разное для разных трейдеров, но чаще они воспринимаются не как отдельные сигналы, а как часть сигналов. Некоторые последовательности малых баров могут трактоваться как консолидация перед сильным движением и хорошая точка входа по тренду, а другие — как проявление слабости тренда и сигнал близкого разворота.

( Читать дальше )

Исполнение трейдов. Па-трейдер будет использовать сетапы, чтобы определить входы и выходы. Каждый сетап имеет оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры используют па и для выхода — входя на одном сетапе и полностью закрывая позицию на противоположном. Наиболее опытные трейдеры имеют собственную стратегию входа и выхода, основанную на опыте. Опытный па-трейдер будет хорошо тренирован в определении баров, паттернов, формаций при наблюдении за рынком в реальном времени. Он будет иметь субъективное мнение относительно силы или слабости всех этих сигналов. Простого сетапа редко достаточно для начала трейда. Должно быть определенное сочетание признаков. Когда трейдер уверен, что сигнал достаточно сильный, он ждёт точку входа (или выхода), инициатором которого является сетап. Во время реальной торговли сигналы могут образовываться достаточно часто, но они не являются действительными до окончания определенного периода.

( Читать дальше )

Секретность её в том, что она написана только на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Price_action) и ни на каком другом языке. Ну я попробую исправить эту оплошность. Статья, на самом деле, весьма забавная, ничуть не хуже чем топик в элиттрейдере. Перевод не дословный, т.к. иначе слишком занудно получается.

****
Концепция прайс-экшн трейдинга воплощает в себе анализ базового движения цены как методологию финансовых спекуляций. Это просто то, как изменяется цена. П-а. Хорошо соблюдается на ликвидных рынках с высокой ценовой волатильностью.
 
Использование п-а. Не исключает одновременное использование других техник и методик анализа, с другой стороны позволяет построить торговую стратегию только на минималистском подходе поведения цены.
 
Разные авторы, писавшие о п-а, например, Brooks,[8] Duddella , дали названия п-а паттернам и формациям, которые они наблюдали. Они могут быть или нет уникальными для данных авторов, а также известны под другими названиями у других авторов. Эти описания зачастую описывают субъективные и идеализированные паттерны и в реальности проявляются с большими вариациями.

( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. -  (Анатоль Франс) .

1. в рулетке вы рискуете только ставкой. Ни при каких условиях ваша потеря не превысит ставку. На бирже, особенно на срочном рынке это может произойти легко — даже если вы и поставили стоп, он может не исполниться. Исключением являются покупка опционов. Зато, в отличии от рулетки, где предельный доход фиксирован, на бирже (теоретически) нет лимита прибыли по сделке.
2. В рулетке вы точно также можете использовать разное плечо — от минимального (ставка на цвет, выигрыш 1/1), до максимального (ставка на цифру, выигрыш 1/35). И точно также, чем меньше ваше плечо, тем больше вероятность и меньше величина выигрыша.
   
3. Тренды в рулетке (такое бывает, особенно на высоковероятных ставках — допустим, пять раз подряд выпадает черное) носят исключительно случайный характер. На бирже тренды могут начинатся как случайность, но длительный тренд неслучаен. Зачастую тренды на бирже старательно планируются и ведутся — и их начало, и их окончание.
   

( Читать дальше )

Сегодня читая комменты к посту про казино я вспомнил про одного котэ. Точнее, про котэ Шрёдингера.

В чем суть и почему вспомнил: одно из любимых занятий трейдеров, особенно системщиков и роботостроителей размышлять о вероятностях. Довольно сложные теории при этом используются. Но на самом деле есть очень простая вещь, которая называется квантовая перепутанность, а эта вещь, в свою очередь, порождает другую простую вещь — эффект наблюдателя (а может эффект наблюдателя порождает перепутанность — это не суть важно на самом деле). Верите вы или нет, но в момент, когда вы открыли позицию, вы уже и в профите, и в лоссе одновременно. А вот что вы получите в итоге, зависит в первую очередь от вас.

Скажете — не грузите нас вашими Зеландами -трансерфингами и прочей хернёй? Но то, что я говорю — чистая правда. Причём научно доказанная. Я не хочу делать за вас никаких выводов. Просто задумайтесь об этом.  Ролик про котэ Шрёдингера  вам в этом поможет. Кстати, довольно неплохой сайтец — смартвидеос  (со смартлабом должно сочетаться), откуда взят этот ролик. www.smartvideos.ru/

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

смотрим на дневной график индекса ртс (потому как на графике фьючерса недостаточно данных)



для сравнения смотрим на график 2008 года



Дополнение:



дополнение 2 (часовик) = тут и вовсе красота:

на самом деле, измерения доходности и их отражения  вещь хорошая не столько для кого-то, сколько для самого трейдера.  Смотришь на график, душа радуется. А если печалится — то ведь можно и не смотреть ;)  Я тут встретил новый для меня вид графика этого дела (хотя, мб, это и боян, но мне не попадался) = отражает количество профитов по отношению к риску на количество трейдов. Конечно, чертить такой график довольно запарочно, но зато полезно. 

www.tradermike.net/2006/04/my_path_to_100_r_in_profits_from_day_trading/

На этом сайте мнго другого полезного. Вот тут хороший обзор по управлению размером позиции
www.tradermike.net/2005/07/position_sizing/
а вот тут знатный позициоопределитель
oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx

Лично я уверен, что грамотное управление позициями — это самое основное условие успешного трейдинга.