ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Сегодня мы рассмотрим индикатор NRTR. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора NRTR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора NRTR.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор NRTR.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе NRTR.

4.1.   Стратегия на индикаторах NRTR и SmaChannel.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах NRTR и ROC.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора NRTR.

Индикатор Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) был создан Константином Копыркиным, российским трейдером и разработчиком программного обеспечения для торговли на финансовых рынках. Он известен своими работами в области технического анализа и автоматизации торговых стратегий.

Используя возможность быстрой и легкой оптимизации стратегий с переборами десятков тысяч различных настроек для параметров роботов, многие стратегии могут быть излишне адаптированы под конкретный участок истории. А на других участках истории (включая будущие) работать перестанут.

Поэтому, в данном контексте, важно обсудить понятие Робастности (Robustness).

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Рассмотрим примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат, примерно такой, как в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.

Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.

Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.

И вот что у меня получилось.

Модуль оптимизации предоставляет возможность выполнения различных видов оптимизации стратегии, включая простой перебор параметров и Walk-Forward тестирование. В этой статье мы рассмотрим первый вариант — простой перебор параметров.

Из главного меню запускаем «Оптимизатор»:

В OS Engine имеется возможность автоматического подключения к серверу после закрытия программы, что облегчает процесс. После настройки и выполнения подключения к бирже один раз, при последующем запуске OS Engine оно будет автоматически восстанавливаться.

Для использования этой удобной функции заходим в «Connection servers» в модулях Bot Station или Bot Station Light.

Акции Русал + 2,7 %

Акции Газпром + 1,5 %

Фьючерс на индекс РТС + 4,1 %(на вложенные)

Фьючерс на палладий + 7,4 %(на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

💵Доход за прошедшую неделю 03.06 — 07.06: +$342,55 (+1,71%)

👉Доход с начала 2024 года: +$7 021,34 (+35,11%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$39 931,67 +$40 302,30 (+258,18%)

📥Общая сумма инвестиций: $20 000,00

📤Общая сумма вывода: $38 762,67

▶️Баланс $21 539,63 / Эквити $20 686,63

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Полное описание стратегии можно найти в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

В этой статье разберем торговый интерфейс — «Bot Station Light».

Открываем OsEngine:

Часть 11 (заключительная). Момент истины

Итак, подытоживая: я писал про некую наработанную эвристику в разработке, которая вроде как сильно ускорила процесс, но позже я уточнял, что мой интеллект с таким ускорением уже не справляется. Эвристика подсказывает скорее не само решение, а то, где и как его искать. Но задачи становятся настолько сложными для моего ограниченного сознания, что решений приходится ждать от дефолт-системы мозга (ДСМ), а это значит ждать долго.

Однако, могу поклясться, все три года на R&D я провёл в ощущении, что вот тут разрешу проблему, вот тут доресёчу, вот там доделаю — и будет идеальная законченная безошибочная модель⁠/⁠алго. Но в конце концов сама эвристика в процессе разработки привела меня к переломному моменту, когда я искренне почувствовал, что это может длиться «вечно» и невозможно спрогнозировать какие-либо сроки.

Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.